《银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南(2022年修订版)》.docx

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1、附件银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南（2022年修订版）第一章总则第一条为推动银行间市场外币回购清算业务发展，规范外币回购清算结算行为，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）依据国家相关法律法规、管理部门规定以及银行间市场清算所股份有限公司债券登记托管、清算结算业务规则，制定了外币回购清算业务指南（以下简称本指南或业务指南）。第二条本指南适用于上海清算所外币回购清算业务。第三条本指南所指外币回购包含外币质押式回购、外币买断式回购。第四条外币质押式回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期外币资金融通业务，正回购方在将债券出质给逆回购方融入外币资金的同时，双方约定

2、在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方解除出质债券上质权的融资行为。第五条 外币买断式回购是正回购方将债券卖给逆回购方的同时，交易双方约定在未来某一日期，正回购方再以约定的价格从逆回购方买回相等数量同种债券，且首期资金结算额币种和到期资金结算额币种均为同一种非人民币币种的买断式回购的交易行为。第六条 外币回购业务中，正回购方为资金融入方，逆回购方为资金融出方。第七条 本指南所指外币回购清算是指上海清算所为外币回购交易提供的清算结算及其他相关服务。外币回购清算业务服务范围包括但不限于：外币回购清算确认、结算指令的生成和发送、结算指令处理、债券抵押品管理、外

3、币资金结算管理、数据查询等。第二章机构参与、变更与退出第八条 外币回购清算业务的参与机构应当在上海清算所开立债券持有人账户（包括A类、B类、C类户）。开展业务前，参与机构应当已成为银行间外币货币市场会员。第九条 持有C类账户的境外参与机构应当由其银行间债券市场结算代理人代为办理清算确认、债券结算相关操作。第十条 参与机构申请变更法定代表人、资金往来账户、联络信息等信息的，办理要求详见上海清算所债券账户业务操作须知。第H一条参与机构申请退出外币回购清算业务且需终止上海清算所持有人账户的，办理要求详见上海清算所债券账户业务操作须知。第三章业务开展第十二条外币回购清算业务支持的回购币种包括：美元（U

4、SD）、欧元（EUR）、英镑（GBP）、日元（JPY）、港币（HKD）、澳元（AUD）、加拿大元（CAD）、新加坡元（SGD）、新西兰元（NZD）等。第十三条外币回购清算业务支持券款对付、见券付款和见款付券三种结算方式。券款对付是指付券方收券方之间债券和资金同步进行交收并互为条件的一种结算方式。见券付款是指收券方以付券方应付债券足额为资金支付条件的结算方式。见款付券是指付券方以收到收券方支付的足额资金为债券过户条件的结算方式。第十四条 以券款对付方式进行结算时，结算双方应当同时拥有上海清算所外币回购券款对付结算权限，并在上海清算所开立相应币种资金结算专户。第十五条参与机构申请开通或关闭券款对付

5、结算权限时,应提交外币回购券款对付结算服务申请书（附件1）,若申请开通权限时尚未开立外币券款对付资金结算专户，还需同时填制外币券款对付资金结算专户信息表（附件2）,开立外币券款对付资金结算专户。第十六条 外币回购首期结算日和到期结算日同时支持券款对付、见券付款或见款付券I。第十七条 外币回购首期结算日和到期结算日应当符合外币回购交易相关起息日（还款日）规则。第十八条如遇节假日调整，上海清算所将根据银行间市场外币回购交易节假日相关规则对所涉交易的结算日进行相应调整，并生成新的结算指令。原结算指令同时作废。第十九条外币回购标的券为在上海清算所托管的可在银行间市场公开发行流通的债券。第二十条单笔外币

6、质押式回购和单笔外币买断式回购的标的券种数量均为1到10。第二十一条 外币回购清算业务服务时间为北京时间09：00-17：00o第二十二条为提高券款对付结算效率，参与机构应当根据外币券款对付资金结算专户管理说明（详见附件3）的相关要求，保证结算日资金结算专户内余额充足。笫二十三条参与机构可在外币回购交易达成后实时通过上海清算所客户端对已达成交易的相关要素进行清算确认。首期结算日北京时间17:00前未完成确认的，上海清算所不予进行后续处理。第二十四条结算操作1对结算方式有特殊要求的债券除外。券款对付结算模式下，上海清算所管理债券和外币资金结算。在结算日，上海清算所待结算双方债券和外币资金分别足额

7、后，实时进行外币资金过户和债券抵押、解押或过户。结算双方在结算日北京时间17:00债券或资金不足额的，判定结算失败。见券付款结算模式下，交易双方自行结算外币资金，付款方在结算日北京时间17:00前，通过上海清算所客户端提交付款确认指令，上海清算所实时进行债券抵押、解押或过户。付券方债券不足或付款方在结算日北京时间17:00仍未提交指令的，判定结算失败。见款付券结算模式下，交易双方自行结算外币资金，收款方在结算日北京时间17:00前，通过上海清算所客户端提交收款确认指令，上海清算所实时进行债券抵押、解押或过户。收款方债券不足或在结算日北京时间17：00仍未提交指令的，判定结算失败。参与者可通过双

8、方认可的交互方式提高外币资金交收效率。第二十五条 外币回购清算业务中，若首期结算日结算失败,则到期结算日结算指令自动作废。第二十六条 外币回购清算业务存续期间，若标的债券发生派息，上海清算所将支付利息至派息时债券持有方账户。交易双方可根据相关协议自行进行债券利息支付。第二十七条完成结算后，上海清算所实时更新债券和资金结算状态，参与机构可通过上海清算所客户端进行查询。第二十八条外币回购交易发生结算失败时，交易双方应当填写外币回购交易结算失败备案表（附件4）,向上海清算所进行结算失败备案。第二十九条 参与机构可申请撤销当日成交的外币回购交易。若交易双方已在上海清算所客户端完成清算确认，则该笔交易不

9、可撤销清算。第三十条 外币质押式回购到期结算日结算失败的，可于次日起一年内通过外币回购逾期返售指令办理解券。外币回购逾期返售指令由逆回购方发起并复核，正回购方确认后生效。第三十一条外币回购结算违约处置相关事宜将另行规定。第四章信息服务第三十二条参与机构可通过上海清算所客户端实时查询并下载自身账务数据，相关内容包括但不限于：交易明细及其状态、结算指令明细及其状态。第三十三条参与机构可通过上海清算所客户端下载相关结算单据，包括但不限于：外币回购交割单、外币回购交割失败通知单、外币回购逾期返售交割单、外币回购逾期返售交割失败通知单等。第五章收费第三十四条外币回购清算业务费用包括外币质押式回购结算过户

10、费、外币买断式回购结算过户费和外币逾期返售结算过户费。第三十五条上海清算所收取相关费用时，按结算笔数收取固定金额。第三十六条外币回购清算业务费用按季度收取，上海清算所于每季度最后一个工作日汇总外币回购参与机构本季度各项应交费用，参与机构可通过上海清算所客户端下载缴费通知单。外币回购清算业务的费用扣收日为计费季度后首月的25日，若为节假日则顺延至下一工作日，参与机构应于费用扣收日前将费用一次全额汇至上海清算所指定的银行账户。逾期未缴付的，上海清算所有权直接在参与机构指定的资金结算账户主动扣收。第三十七条外币质押式回购和外币买断式回购结算过户费的收费对象为结算双方，外币回购逾期返售结算过户费的收费

11、对象为正回购方。第六章应急处理第三十八条外币回购清算业务应急情况包括参与机构因网络、系统或其他原因，无法及时通过上海清算所客户端提交外币回购清算确认、外币质押式回购逾期返售申请、外币回购清算收付款确认以及资金结算专户主动提款请求，无法通过上海清算所客户端下载外币回购相关单据、查询相关数据等。第三十九条参与机构应根据不同应急业务类别，按要求填制应急指令书，以传真方式发送至上海清算所，并与上海清算所工作人员进行电话沟通。第四十条 外币回购清算确认的应急操作，需填制外币回购清算确认应急指令书（附件5）、并以交易成交单作为附件。第四H一条外币质押式回购逾期返售的交易录入、复核或确认的应急操作，需填制外

12、币质押式回购逾期返售应急指令书（附件6）。第四十二条外币回购清算收付款确认的应急操作，需填制外币回购清算收付款确认应急指令书（附件7）。第四十三条 外币券款对付资金结算专户主动提款的应急操作，需填制外币券款对付资金结算专户主动提款应急指令书（附件8）。第四十四条 外币回购单据导出相关操作，需填制外币回购单据下载应急指令书（附件9）。第四十五条 应急指令书应于北京时间16： 30前传真至上海清算所。对于16： 30后收到的应急指令书，上海清算所有权不予受理。相应责任由应急方自行承担，上海清算所不承担相应责任。第四十六条 外币回购清算业务所涉应急处理的预留印鉴送存及更换操作参见上海清算所债券账户业

13、务操作须知。第四十七条 接收应急指令书后，上海清算所将核对预留印鉴，并致电发送指令方进行指令书信息确认。确认信息包括:交易结算要素信息、验印中出现的异常情况等。为保证信息安全、准确，上海清算所将对电话确认内容进行录音。第四十八条应急处理完成后，上海清算所将结算成功或失败的结果以电话方式告知参与机构。参与机构也可向上海清算所查询处理情况，或在上海清算所客户端恢复正常后查询打印结算单据。第七章附则第四十九条上海清算所按照主管部门相关规定，对外币回购清算业务进行监测。第五十条 本指南由上海清算所负责制定、解释、修改，并自发布之日起实行。附件：1.外币回购券款对付结算服务申请书2 .外币券款对付资金结

14、算专户信息表3 .外币券款对付资金结算专户管理说明4 .外币回购交易结算失败备案表5 .外币回购清算确认应急指令书6 .外币质押式回购逾期返售应急指令书7 .外币回购清算收付款确认应急指令书8 .外币券款对付资金结算专户主动提款应急指令书9 .外币回购单据下载应急指令书附件2银行间市场清算所股份有限公司外币回购券款对付结算服务申请书申请机构全称持有人账号持有人简称持有人交易中心21位码申请开通/关闭外币回购券款对付结算权限口开通口关闭已开立或正申请开立如下币种的外币回购资金结算专户（仅开通时填写）美元 欧元 口英镑 日元 口港币 口澳元加拿大元 口新加坡元新西兰元备注承诺事项1 .我单位自愿提出上述申请，保证提供的所有资料真实、完整、准确；2 .有违反上海清算所有关规则规定的，我单位将承担由此引起的一切后果及法律责任。申请单位公章：日期：经办人联系电话传真电子邮件说明：1.填写必须清晰，不得涂改。上海清算所传真号码：021-63326661。2.若申请机构暂未开立外币券款对付资金结算专户，则此表格需与银行间市场清算所股份有限公司外币券款对付资金结算专户信息表同时提交。银行间市场清算所股份有限公司外币券款对付资金结算专户信息表办理业务类型口新增外币DVP资金结算专户变更外币DVP资金结算专户注销外币DVP资金结算专户持有人账号持