教你分析自己的交易系统（1——6）.docx

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1、教你分析自己的交易系统（工）首发2023-12-2021:46交易人生的锦鲤想要改进交易系统，首先要理解自己交易系统的结构，理解其中各个要素之间的依赖性，明确对执行者的经验和性格的最低要求。对以上几个要素理解以后才会对系统的问题有明确的认知。这里面有3个原则：1、交易系统的第一原则是可执行性。首先必须明确，交易者想在市场中获得利润，需要做很多笔交易，需要交易很多年。所以一个交易系统最基本的要求是让人能够做下去。否则交易系统看起来很完美，如果对交易者的经验要求过高，对交易者的性格稳定程度过于苛刻，最后都会崩溃。一旦无法长时间坚持下去，盈利就无从谈起。2、交易系统的第二个原则是坚固性。那么坚固性是

2、建立在掌握度基础之上，交易系统中的每一个环节，不是说你认为对就可以加进来,必须是你已经掌握的才能加进来。如何判断已经掌握，单独拿出来进行操作，可以达到资金曲线水平或向上的程度。3、交易系统的第三个原则是简单性。有些交易者错误得认为将有用的要素都堆积起来，将形成一个强大的系统。一台机器，如果内部的结构越复杂，环节相互之间的依赖程度越高，越容易出现问题。在坚固性的基础上，交易系统的结构最好具有比较少的环节，才会更容易在长期运行下去。第一篇先写这些，有交易系统问题的可以提出来或私信。教你分析自己的交易系统（2）首发2023-12-2116:22交易人生的锦鲤本条讲系统的结构分析。结构分析分为两部分，

3、时间顺序分析与空间顺序分析。再提醒一次，时刻注意第三个原则简单性在结构中的体现。为了更具体的讲述，设定一个简单的交易系统示例作为对比。交易系统1：某人决定在支撑阻力处，使用锤子线博取价格反转的2-3倍利润。一、时间顺序分析时间顺序分析就是看交易系统的环节顺序，以及之间的依赖性。交易系统1想要获得盈利，可以拆解为步骤1：判断支撑压力步骤2：交易信号锤子线用生活中比较通俗的话来说，你先要找到风口，然后去当一只风口上的猪。其中步骤1就是在寻找风口，步骤2尝试飞起来。好了，下面开始不讲人话。先分析其作用：步骤1判断支撑压力的目的是为价格有足够的波动空间。这里有个要领：判断级别与止盈级别要保持一致。此例

4、中，日图压力位置作为判断的开始，同级别的资金可以打出一个到日图支撑位的空间,这个空间往往能运行数天，可以作为短线的空间。此步骤是整个交易系统的核心步骤。步骤2：等待交易信号锤子线。步骤2的作用是观察短期的博弈胜负来决定开仓的时机。这里再尝试用一种经过验证的有效的方式去落实步骤1的判断。要注意，步骤2的失败不一定能否定步骤Io在符合步骤1的情况下，可以多次发生步骤2.现在梳理一下以上几个步骤的关系。1、单一策略的结构都是串行结构，前后步骤有很强的继承关系，其中任何一个步骤的错误都会导致最终结果的失败。通过简单的数学知识就知道，其中节点越多，产生问题的可能性就会越大。所以一个庞大美妙的模型，可能会

5、非常脆弱。这种脆弱可能表现在容易受各种意外因素影响而无法正常运转，也可能表现在繁杂的条件，让你无所适从。所以，不管你的交易有多么巧妙，都建议精简到2个步骤以内。2、为什么要做步骤1与步骤2,为什么不直接运行一个信号，非要加入一个环境的判断？只运行步骤2会不会更稳定？从执行的角度来说，只运行步骤2可能会更稳定，但是加入环境的判断自然有更重要的作用。步骤1与步骤2之间的关系分为两层：步骤1的资金层次高于步骤2,从而让步骤2的当下的短期资金能吃到中期资金的红利。这是交易技术中暗含的超额收益的来源。适当的环境，可以让交易技术中的超额收益表现更突出。想想在平地扔石子与乘坐高速运行的火车扔石子的区别。单独

6、运行步骤2会发现两个问题：信号的表现有明显的周期性或在某个阶段某个方向的成功率显著高于另外一个方向；如果统计下来,信号的总体盈亏比可能只有1-1.5之间，只具有非常微弱的优势。世当的环境选择可以平滑以上两个问题。在大多数时候，你的某个技术能获得超额的收益是因为有超出技术层次的资金介入，价格进行了更高周期的波动。这种超额的盈亏比是在严格控制止损的背景下，资金能够大幅拉升的秘密。这里思考个问题，凭什么1根K线的止损能够获得5根K线拉动得利润，这本身就不对等得。因为1根K线大多数情况下对应得就是一根K线得利润，超出得部分其实就是超额得部分，由于日图压力位置的作用，这种力量是周线级别的。好了，你成功其

7、实跨越周期了，这就是盈亏比的来源。写这种东西太累，慢慢来。教你分析自己的交易系统（3）首发2023-12-2121:35交易人生的锦鲤二、空间顺序分析空间顺序分析是指交易环节中使用的市场周期，他们之间的递进关系O仍然以交易系统1举例。先理清一个概念，什么是同周期什么是跨周期？同周期是价格不经整理一次能够冲击到的位置，这样的机会和结果具有直接因果关系。中间经过整理再启动那么一段行情其实是更高周期的一次冲击。何为跨周期，一般来说，行情的时间和空间规模远远大于交易信号的，直观来看，中间至少经过一次甚至数次整理的行情，一定产生了跨周期的走势。也就是行情的直接冲击产生在高周期。如果观察周图，会发现就是周

8、图的一次直接冲击。这里跨周期就是说从日图信号出发获得了一次周图直接冲击的行情。我们使用这个概念分析下交易系统1中的周期问题1、步骤1分析使用的周期是周图支撑压力的级别是周图直接冲击级别因此很明显，这个位置是周图级别直接冲击这个空间运行8天7两次直接冲击2、步骤2使用的信号周期是日图，因此可预期的直接冲击是日图23283u20237Aug202315Aug202323Aug202331Aug20238Sep202318Sp202326Sp20234Oct202312Oct3、结果产生的冲击是由2次直接日图冲击产生的，因此不是直接的日图冲击。这个结果是因为分析周期的资金力量。理清一下，分析这个到底

9、是为了什么？1、很明显，在同周期的信号对应的行情，一般空间是有效的。但是一旦跨越周期，盈利空间就会上一个层次。放开思维，如果从日图信号，跨越到月图的直接冲击，那么盈亏比有多大。现在再想一下,为什么能保证极低回撤下，产生爆拉，原理在哪里。2、吼吼，那么代价是什么呢？成功率的大幅下降。在上一篇已经说到了，随着环节的增加，会让交易系统变得脆弱，其中一个表现形式就是成功率的大幅下降。同周期的稳健性要高于跨周期，跨的周期越多，会越脆弱。强行跨周期的系统为什么成功率极低？所以真正的跨周期交易系统，是高手才能玩得转，既能保证成功率的前提下，资金曲线保证在水平基础上，经常出现爆拉。要达到这个程度要求就是从高周

10、期分析交易能力到低周期分析交易的六边形战士才行。教你分析自己的交易系统（4）首发2023-12-2315:31交易人生的锦鲤今天说一下一个系统内部技术的统一性，技术之间的矛盾产生何种问题。所有的技术基本上可以分为正向技术和逆向技术。何为正向技术，在趋势行进的必经之路上的技术。这样解释有点晦涩，典型的就是突破技术。任何一波趋势，必然是由数次的突破而成的。如果在你想交易的行情中必然出现，就是正向技术。相对而言，逆向技术就是不会必然出现，逆向技术信号的产生往往与趋势本身之间具有矛盾性，所以没有必然性。这样讲仍然难以理解。还是从一个具体的案例说明。如果某人决定做一个趋势性交易，他有两种选择，可以做突破

11、交易,也可以等待价格突破后反抽突破位置再做交易。这两种方式有什么不同呢？1、趋势性行情，突破信号是必然是发生，而价格突破后反抽突破位置则有可能发生有可能不发生。也就是说突破是趋势发展的必然，而回撤则是其中的一种走势方式。2、不知道有没有意识到一点，等待回撤这种行为就是和趋势发展相矛盾的。这就是我开篇所写的技术内部的统一性。这种矛盾的结果就是你期望一个好的行情是一种正向的思考，而等待回撤却是对趋势的一种否定。在这里我们首先要对一个问题达成一致：客观上来讲什么是好的行情？讨论这一点时，希望你先将自己的方法放到一边，不是从方法的角度，而是从客观的角度来衡量。1、越短时间内波动的空间越大自然带的利润越

12、大，当然就会越好。2、趋势当中回撤幅度越小，回撤出现的越少，那么利润回撤就会越小，自然越好。现在可以发现这种矛盾的直接结果是什么了吧?在一个最优秀的系统里，越是容易赚到钱的行情，你的开仓机会发生的应该越多，进入的仓位应该越重；在不容易赚钱的行情里，你的开仓机会应该发生的少，仓位也应该越轻。那么我们再看逆向交易技术，他是建立在回撤基础之上的，而回撤与趋势本身就是对立的关系，结果就是好的行情不容易产生交易机会，反而越是相对较差的行情，更容易大量出现交易机会。导致最好的交易机会眼睁睁做不上，差的机会却在里面反复开仓。这种交易系统内部的矛盾性，会让你最后与优秀行情失之交臂，在垃圾行情中反复止损。因此，

13、要仔细去思考你的交易系统中，是否存在这种矛盾性。最后补充一句，交易技术是对行情的一种应对，本身不具有好坏之分。但是交易系统中，则需要统一。教你分析自己的交易系统（5）首发2023-12-2519:12交易人生的锦鲤今天拆一个交易系统，来看看一个系统的优点缺点，可能会出现的问题。就用最经典的海龟交易系统，这是我的启蒙系统，也是最适合入门的系统。事实上21年的商品牛市中，我的一个朋友使用这套系统资金翻了5倍，当然需要是牛市，呵呵！进入主题，海龟交易法中的长期系统，为了集中注意力，我会忽视其中的细节和辅助规则，主要讲结构和结构的作用。nTnMBMttWMUf.MV2MMU(1个(一、三性分析1、可执

14、行性非常强，交易机会的判断和操作完全以价格决定，非常明确。这就是可执行性的特点：明确。2、坚固性。因为是非主观交易系统，所以坚固性比较差。其中的任何一个组成部分都没有经过单独的验证，突破50日高低点这件事本身具有任何的优势吗？诸如此类的问题没有进行前期的验证，最后组合在一起，会出各种问题。3、简单性。嗯，非常简单，甚至能用几句话表达出来。总体来看，主要的优点就是易执行，弱点是会出个小问题，导致成功率低。二、顺序分析1、可以看到每一步的分析操作都是单独进行的，并没有横向的对比。比如说开仓，只需要看价格突破就进行交易，没有任何的辅助判断。没有所谓的重重过滤，每一步都很干净纯粹。这点是非常优秀的。链

15、条短是2、空间顺序是一个很大的问题。很明显，这个系统想要赚钱，相当于是用一个日图周期的K线幅度的止损，获得月图级别的直接冲击行情。这里从日图到周图到月图，相当于跨越了2个周期，按照每跨越一个周期，成功率下降50%计算，最后的成功率可能在50%*50%*50%=12.5%左右。想要从持仓时间上来制造盈亏比。三、不对称性这个系统从处理上制造了很多不对称性，想获得这种不对称性的利润。1、开平仓的不对称：突破50日开仓，突破20日出场2、仓位的不对称性：失败的交易可能持有1-4个仓位，成功的交易持有4个仓位。通过仓位的不对称，进一步扩大盈亏比。但是加仓带来的问题是对行情的走势的要求更加苛刻，相当于排除了一部分单一仓位能够盈利的走势，于是进一步降低了成功率。四、必然性从根本上来说，这是最具有必然性的交易系统，也就是说，只要是趋势性行情，使用这个系统必然能跟上趋势。这也是我非常喜欢的一点。总结:海龟交易系统是一个以执行力为最重要特点的交易系统，大多数环节简化到任何人都能操作，这是其最大的优点。问题是组成的各个环节并没有很好的得到验证，所以出问题的可能性和链条长是一样的。获利需要跨越两个周期，让其成功率必然很低。为了克服其成功率低的弱点，就要想办法提高盈亏比，所以加入了加仓系统，但是加仓系统对走势的要求会更苛刻，则进一步