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1、计量经济学各章数据第5章自相关性例 中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。表5. 3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和GDP指数（1978年=100）的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。表 我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料年份存款余额yGDP指数x年份存款余额yGDP指数x1978210. 60100.019895146. 90271.31979281.00107.619907034. 20281.71980399. 50116.019919107. 00307.61981523. 70122. 1199211545.40351.419
2、82675. 40133. 1199314762. 39398.81983892. 50147.6199421518. 80449.319841214. 70170.0199529662. 25496.519851622. 60192.9199638520. 84544. 119862237. 60210.0199746279. 80582.019873073. 30234.3199853407. 47638.219883801. 50260.75.5案例分析：中国商品进口模型商品进口是国际贸易交往的一种常用形式，对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。这里，研究我国进口商品IM与国内生
3、产总值GDP的关系。有关数据见表。试建立中国商品进口模型。表1989-2006年我国商品进I与国内生产总值数据(亿元)年份国内生产总值GDP进口总额1M年份国内生产总值GDP进口总额1M198916992.32199.9199884402.311626.1199018667.82574.3199989677.113736.4199121781.53398.7200099214.618638.8199226923.54443.32001109655.220159.2199335333.95986.22002120332.724430.3199448197.99960.12003135822.83
4、4195.6199560793.711048.12004159878.346435.8199671176.611557.42005183084.854273.7199778973.011806.5200620940761813.7思考与练习10 .表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率(y)和失业率(x)请回答以下问题：(1)估计模型yz =0+fe1-+ /中的参数b0也xl(2)计算上述模型中的DW值。(3)上述模型是否存在一阶段自相关？如果存在，是正自相关还是负自相关？(4)如果存在自相关，请用DW的估计值估计自相关系数夕。(5)利用广义差分法重新估计上述模型。自
5、相关问题还存在吗？表1美国19587969年每小时收入指数变化率和失业率年195819591960196119621963196419651966196719681969Y4. 23.53.43.03.42.82.83.64.35.06. 16. 7X6.85.55.56.75.55.75.24.53.83.83.63.511 .考虑表2中所给数据:表2美国股票价格指数和GNP数据obsyXobsyX197045. 721015. 5197958. 322508. 2197154. 221102.7198068. 102732. 0197260. 291212.8198174. 023052.
6、 6197357. 421359. 3198268. 933166.0197443. 841472.8198392. 633405. 7197445. 731598.4198492. 633772. 2197454. 461782.81985108.094019.2197753. 691990. 51986136. 004240. 3197853. 701149. 71987161.704526. 7注：y-NYSE复合普通股票价格指数（1965年12月31 = 100）j -GNP （单位：10亿美元）利用OLS估计模型： = + bxxl +Wz根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关
7、。如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数。o利用估计的p值，用OLS法估计广义差分方程：- r- = 4）（1 一。）+4 （- pt-） + 匕（5）利用一阶差分法将模型变换成方程：y一%-1 =4（为一为） +匕，或：A=4 +匕的形式，并对变换后的模型进行估计。比较（4）、（5）的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？12 .中国1980-2000年投资总额x与工业总产值x的统计资料如表3所示。试问：(1)当模型设定为：%=%+4为+/时，是否存在自相关？如果存在自相关，利用DW求出0。(2)若按一阶自相关假设 =夕一 +匕，试用Durbin两步估计法与广义最
8、小二乘法估计原模型。(3)采用差分形式)，；=y - ,1与x；=%-3v作为新数据、估计模型X = 。片匕该模型是否存在序列相关？表3中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y数据(亿元)年份全社会固定资产投资工业总产值y (亿元)1980910.91996.51981961.02048.419821230.42162.319831430.12375.619841832.92789.019852543.23448.719863120.63967.019873791.74585.819884753.85777.219894410.46484.019904517.06858.0199155
9、94.58087.119928080.110284.5199313072.314143.8199417(M2.119359.6199520019.324718.3199622913.529082.6199724941.132412.11998284()6.233387.9199929854.7135087.212(XX)32917.7339570.313 .天津市城镇居民人均消费性支出(CONSUM),人均可支配收入(INCOME),以及消费价格指数(PRICE)见表4。定义人均实际消费性支出Y= CONSUM PRICE,人均实际可支配收入X= INCOME / PRICEo表4天津市城镇居
10、民人均消费与人均可支配收入数据年份CONSUM(TC)INCOMER)PRICE1978344. 88388. 321.0001979385. 20425. 401.0101980474. 72526. 921.0621981485. 88539. 521.0751982496. 56576. 721.0811983520. 84604.311.0861984599. 64728. 171. 1061985770. 64875. 521.2501986949. 081069. 611.33619871071.041187. 491.42619881278. 871329. 71.6671989
11、1291.091477. 771.91219901440. 471638. 921.97019911585. 711844. 982. 17119921907. 172238. 382.41819932322. 192769. 262. 84419943301.373982. 133. 52619954064. 104929. 534. 06619964679. 615967.714. 43219975204. 296608. 564. 56919985471.017110. 544. 54619995851. 537649. 834. 49620006121.078140. 554. 478利用OLS估计模型： = Z?o hlxt +ut(2)根据DW检验法、LM检验法检验模型是否存在自相关。(3)如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数。(4)利用估计的p值，用OLS法估计广义差分方程：- p- =(-。)+h (为一 pt-) + 匕(5)利用OLS估计模型：nyl=b. + blxl+utf检验此模型是否存在自相关，如何消除自相关？
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