本科计量第七版习题参考答案.docx
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1、第六章 动态经济模型:自回归模型和分布滞后模型6.1 (1)错。(2)对。(3)错。估计量既不是无偏的,又不是一致的。(4)对。(5)错。将产生一致估计量,但是在小样本情况下,得到的估计量是有偏的。(6)对。6.2 对于科克模型和适应预期模型,应用OLS法不仅得不到无偏估计量,而且也得不到一致估计量。但是,部分调整模型不同,用OLS法直接估计部分调整模型,将产生一致估计值,虽然估计值通常是有偏的(在小样本情况下)。6.3 科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数(有时称为权数)按几何级数递减,即:Yt=+Xt Xt- 2t.2 +.+ ut其中 Ol0这实际上是假设无限滞后分布,由于0入=O
2、A = = %)+ 4a +16a2 =0=6Zl = -4%因此,变换模型为:4匕=a + 4X,+%/=04= a + X(a0 + 2i2)Xi + utz=o4= a + X(a0 + ai + a2i2)Xt_i + ut=0=a + %。汉一. + /用此式可估计出a和62,即可得到a =-4必,然后可得到诸B的估计值。6.7 (1)设备利用对通货膨胀的短期影响是Xt的系数:0.141;从长期看,在忽略扰动项的情况下,如果Y趋向于某一均衡水平九则K和Xm也将趋向于某一均衡水平X:r =-30.12 + 0.141X+ 0.236 X即y =-30.12+ 0.377 X所以,设备利
3、用对通货膨胀的长期影响是Xt和XI的系数之和:0.377o(2)对模型的回归参数的显著性检验:(模型样本是1970-1988,共19个数据,回归时由于模型有滞后值,回归时可用数据是18)原假设:Ho: =0备择假设:Hi: B0从回归结果可知,检验统计量=2.60根据n-k-l = 15, a=5%,查临界值表得tc=2.131。由于 t=2.60 tc=2.131故拒绝原假设,即Xt对y有显著影响。原假设:Ho: 82=O备择假设:Hi: 20从回归结果可知,检验统计量,发=4.26根据n-k-l=15, a=5%,查临界值表得tc=2.131o由于 t=4.26 tc=2.131故拒绝原假
4、设,即Xt-对y有显著影响。综上所述,所有的斜率系数均显著异于0,即设备利用和滞后一期的设备利用对通货膨胀都有显著的影响。(3)对此回归方程而言,检验两个斜率系数为零,等于检验回归方程的显著性,可用F检验。原假设:Ho: = 2=Q备择假设:Hi:原假设不成立检验统计量= 19.973R2K0.727/2(1 - R2) (/? - /C -1) (1 - 0.727) /(18-2-1)根据 k=2, n-k-l=15, a=5%,查临界值表得 Fc = 3.68由于 F=19.973Fc=3.68故拒绝原假设,即Xt、X1至少有一个变量对y有显著影响,表明方程总体是显著的。6.8 模型的滞
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