本科计量第七版习题参考答案.docx

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1、第六章 动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型6.1 (1)错。(2)对。(3)错。估计量既不是无偏的，又不是一致的。(4)对。(5)错。将产生一致估计量，但是在小样本情况下，得到的估计量是有偏的。(6)对。6.2 对于科克模型和适应预期模型，应用OLS法不仅得不到无偏估计量，而且也得不到一致估计量。但是，部分调整模型不同，用OLS法直接估计部分调整模型，将产生一致估计值，虽然估计值通常是有偏的(在小样本情况下)。6.3 科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数(有时称为权数)按几何级数递减,即：Yt=+Xt Xt- 2t.2 +.+ ut其中 Ol0这实际上是假设无限滞后分布，由于0入=O

2、A = = %)+ 4a +16a2 =0=6Zl = -4%因此，变换模型为：4匕=a + 4X,+%/=04= a + X(a0 + 2i2)Xi + utz=o4= a + X(a0 + ai + a2i2)Xt_i + ut=0=a + %。汉一. + /用此式可估计出a和62,即可得到a =-4必，然后可得到诸B的估计值。6.7 (1)设备利用对通货膨胀的短期影响是Xt的系数：0.141；从长期看，在忽略扰动项的情况下，如果Y趋向于某一均衡水平九则K和Xm也将趋向于某一均衡水平X：r =-30.12 + 0.141X+ 0.236 X即y =-30.12+ 0.377 X所以，设备利

3、用对通货膨胀的长期影响是Xt和XI的系数之和：0.377o(2)对模型的回归参数的显著性检验：(模型样本是1970-1988,共19个数据，回归时由于模型有滞后值，回归时可用数据是18)原假设：Ho: =0备择假设：Hi: B0从回归结果可知，检验统计量=2.60根据n-k-l = 15, a=5%,查临界值表得tc=2.131。由于 t=2.60 tc=2.131故拒绝原假设，即Xt对y有显著影响。原假设：Ho： 82=O备择假设：Hi： 20从回归结果可知，检验统计量，发=4.26根据n-k-l=15, a=5%,查临界值表得tc=2.131o由于 t=4.26 tc=2.131故拒绝原假

4、设，即Xt-对y有显著影响。综上所述，所有的斜率系数均显著异于0,即设备利用和滞后一期的设备利用对通货膨胀都有显著的影响。(3)对此回归方程而言，检验两个斜率系数为零，等于检验回归方程的显著性，可用F检验。原假设：Ho: = 2=Q备择假设：Hi：原假设不成立检验统计量= 19.973R2K0.727/2(1 - R2) (/? - /C -1) (1 - 0.727) /(18-2-1)根据 k=2, n-k-l=15, a=5%,查临界值表得 Fc = 3.68由于 F=19.973Fc=3.68故拒绝原假设，即Xt、X1至少有一个变量对y有显著影响，表明方程总体是显著的。6.8 模型的滞

5、后周期m=3,模型有6个参数，用二次多项式进行拟合，即p=2,得Wi = tz0 + axi + a2i2我们有：Mo = Wl = a0 + al + a2脚鼻三的 + M #也代入原模型，得3匕= + Z网,X+4/=03=a + Z()+ ci + a2r)Xt-j + U l/=0333= + g Z X1+ / Z/ j + jjt/=0/=0/=0令：Zot= EXi, Zh= iXz , Z2t= Ei2X显然，Zo,Z和Z2,可以从现有观测数据中得出，使得我们可用OLS法估计下式：匕= + 0Z0/ + aAZl + a2Z2t + uf估计出a,。,。】， 2的值之后，我们可

6、以转换为BWi的估计值，公式为：Wi a0 + ai + d2i26.9 YJ= Xte (1)Yt-Yt-1 = (Yt* - t.) + U t (2)Xte-Xte = (l-)( Xl-Xte)j t=l, 2, -, n (3)变换,得Xte = (l-)Xt + Xte (4)因为X/+/无法表示成仅由可观测变量组成的表达式。但如果式成立，则对于t期，它也成立，即：Xte = (l-)Xt- +Xt-e (5)(5)代入(4),得:Xte =(1- )Xt (l-) Xt-1 + 2t.1e (6)我们可以用类似的方法，消掉(6)式中的X3,这一过程可无限重复下去，最后得到:X：

7、= (1 )(X+ 2 )(7)I十 1LL1L乙将代入(1),得：* =d-) (t +t1 2t2 +.)(1,)变换得：Yt= Yt*-(l-)Yt.1 + ut(8)将(1)代入(8),得：Yt =(-xt +%_ +#X.2 + )+(1_叫_1 +ut(9)式两端取一期滞后，得：丫1=不Q-团(x- + 4x.2 + #x.3 +) + d-)r _2+ %(10)-入(10),得：Y -=羽(1 - l)X + (1 -可 _ - 2(1 -叫2 + ut ut-整理得： =(1-)X,+(l- + )y 1 -(l-)y +ut-uf 1(11)tlt L Z l -3. 46

8、 ,无法拒绝残差et是非平稳序列的假设，,M1与GDP之间不存在协整关系，不改变(1)中的结论，认为A是伪回归。如果Ml与GDP的单整阶数不同，协整关系仍然不存在，A仍然是伪回归。7.8 用表中的人口(pop)时间序列数据，进行单位根检验，得到如下估计结果：人口时间序帅op的单位根检验编号力网14。司佥验1. bpop = 1509.90-0.0013popz,1(r:)(4.88)(-0.40) *两种情况下,L值为-0.40,从Dickey-Fuller 统计量临界值表中可以看出，统计量大于005显著性水平下的工值。因此，不能拒绝原假设，即人口序列是非平稳序列。下面看一下该序列的一阶差分(

9、dpop)的平稳性。做类似于上面的回归，得到如下结果：人口时间序列方的单位根检验编号。用或AO磁验1. dpopt = -0.357即_ + 495.965t:(-3.287) *(3.029)其中dpop(=dpopLdpop 模型中 t值为3.287,从 Dickey Fuller 工统计量临界值表中可以看出，检验小于0.05显著性水平下的汇值值，因此，在0.05显著水平下，拒绝原假设，即人口一阶差分时间序列没有单位根，或者说该序列是平稳序列。综合以上结果，我们的结论是：dpp是平稳序列；而pop是非平稳序列，popI(l)0第八章联立方程模型8.1(1)错。一般来说，不行。因为联立方程中变量的相互作用，因而结构方程中往往包括随机解释变量。(2)对。(3)对。(4)对。(5)对(6)对。8.2(1) C(2) A(3) B(4) D(5) A(6) B(7) B(8) A8.3 恒等式与行为方程的区别有以下两点：(1)恒等式不包含未知参数，而行为方程含有未知参数。(2)恒等式中没有不确定性，而行为方程包含不确定性，因而在计量经济分析中需要加进随机扰动因子。8.4 由于内生变量是联立地被决定，因此，联立方程模型中有多少个内生变量就必定有多少个方程。这个规则决定了任何联立方程模型中内生变量的个数。可是,确定哪个变量为内