2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分通关题库.docx

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1、2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分通关题库单选题（共80题）1、已知基金F的夏普比率为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则以下说法正确的是OA.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平B.基金F的收益率比整个市场水平好C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平D.基金F的收益率比整个市场水平差【答案】A2、到期收益率的影响因素主要有（）oAI、I1、I11B. I1、II1IVC. I、I1D. I、I1、I11sIV【答案】D3、下列关于久期的说法，不正确的是（）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格

2、变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】C4、UC1TS三号指令中管理指令和产品指令的具体内容包括（?）。A. I、I1B. IIKIVC. I1、II1IVD. I、I1、III【答案】C5、下列关于投资者需求关键因素的说法错误的是（）。A.通常情况下，投资期限越长，则投资者对流动性的要求越高B.风险承担意愿则取决于投资者的风险厌恶程度C.风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、现金流入情况和投资期限D.投资者的风险容忍度取决于其风险承受能力和意愿【答案】A6、下列关于远期合约的表述错误的是（）o.与期货合约相比更灵活B.远期合约没有固定的

3、、集中的交易场所C.远期合约履约有保证D.远期合约的违约风险比较高【答案】C7、封闭式基金一般采用（）方式分红。.转股B.现金C.配股D.股票股利【答案】B8、在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为O.风险价值B.预期损失C.最大回撤D.下行标准差【答案】B9、在利润核算中，证券投资基金一般在（）结转当期损益。A周末B.月末C季度末D.年末【答案】B10、目前，我国证券投资基金管理费计提后，按（）向管理人支付。A.月B.季C.周D.日【答案】A11、投资者持有期限为3年，票面利率为8%,每年付息一次的债券。3年期即期利率为6%,则第3年的贴现因子是（）。.0.943B. 0.

4、794C. 0.926D. 0.840【答案】D12、切点投资组合的特征不包括（）。.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合【答案】D13、（）在交易中执行投资者的指令。A.保荐人B.托管人C.做市商D.经纪人【答案】D14、以下指数中不属于国内股票价格指数的是（）oA.上证180指数B.金融时报股价指数C.沪深300指数D.深证综合股票价格指数【答案】B15、QFn的设立标准中，关于投资额度的规定说法错误的是A.

5、国家外汇管理局规定单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值5000万美元B.国家外汇管理局规定单个合格投资者申请投资额度累计不高于等值10亿美元C.主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元D.合格投资者应在每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金,在规定时间内未足额汇入本金但超过等值IOOO万美元的，以实际汇入金额作为其投资额度【答案】D16、任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的()。.10%B. 20%C. 30%D. 35%【答案】B17、关于合格境内机构投资者(QDII)制度，以下表述错误的是()A.境内机构投资者可以委托

6、符合条件的境外投资顾问进行境外证券投资B.境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由符合条件的资产托管机构负责资产托管业务C.QDII的托管人可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务D.若境内机构投资者决定聘请境外投资顾问的，该投资顾问不得由境内基金管理公司、证券公司在境外设立的分支机构兼任【答案】D18、时间加权收益率的计算公式的前提假定是（）o.红利发放后立即存入银行B.红利发放后立即以无风险利率投资C.红利发放后立即对本基金进行再投资D.以上均不正确【答案】C19、下列关于回购协议市场说法，不正确的是（）o.我国存在两个分离的国债回购市场B.我国金融市场上的回购协议以国债回

7、购协议为主C.场外交易的参与者包括个人和企业D.场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所【答案】20、下列关于大宗商品的说法，错误的是（）。A.大宗商品可以进入流通领域，但不包括零售环节B.大宗商品具有商品属性，可用于工农业生产与消费的使用C.大宗商品的期货及现货价格变动会直接影响到整个经济体系D.在金融投资市场，大宗商品是指异质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品【答案】D21、某房地产企业预售商品住宅，开盘当日即收到一亿元现金，商品住宅明年交付，预售活动对该企业报表的影响是（）。A. I、I11B. I、I1C. I1D. I1、III【答案】B22、关于场内证券交易结算原则，以下表

8、述错误的是（）。.在共同对手方制度下,即使买卖双方中的一方不能履约,结算机构也要向守约一方先行垫付其应收的证券或资金B.根据中国结算公司深圳分公司的规定,开立非担保结算备付金账户的机构,交易所场内证券发行资金通过非担保结算备付金账户完成交收C.根据货银对付原则,一旦结算参与人未能履行对证券登记结算机构的资金交收义务,结算机构就可以暂不向其交付其买入的证券D.根据分级结算原则，当证券登记结算机构作为共同对手方提供多边净额结算服务时,结算机构负责与结算参与人之间的集中清算交收【答案】B23、交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的未来价格近期内将会（）。A.上涨B.不变C.下跌D.难以判断【

9、答案】C24、关于债券型基金与货币市场基金，下列说法中正确的是（）。.根据目前法规，货币市场基金平均剩余期限的上限为240天B.根据目前法规，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的40%C.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为200%25、引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线（CM1）,新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（）。.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产

10、定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关【答案】D26、下列关于回购协议的说法错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的融资融券行为B.证券的购买方为资金贷出方C.逆回购方即为证券的出售方D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主【答案】C27、通常而言，收益率曲线的正常形态是（）o,上升收益曲线B.水平收益曲线C.上升收益曲线，下降收益曲线和水平收益曲线D.下降收益曲线【答案】A28、某封闭式基金2004年实现净收益TOO万元，2005年实现净收益300万元，那么此基金最少应分配收

11、益（）万元。.0B. 200C. 270D. 180【答案】D29、息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%,价格的变化为（A.利率上升0.1个百分点,B.利率上升0.3个百分点,C.利率下降0.1个百分点,D.利率下降0.3个百分点,债券的价格将下降0.257元债券的价格将下降0.237元债券的价格将上升0.257元债券的价格将上升0.237元【答案】A30、（）的划分没有统一的标准。.机构投资者B.个人投资者C.金融机构D.政府机构【答案】B31、（）是不动产的主要类别。.房地产B.住宅型建筑物C.公寓D

12、.商业不动产【答案】A32、下列可以列入基金费用的有（）。.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的赛用支出或基金财产的损失B.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用C.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于险资赛、会计师和律师费、信息披露费用等费用D.基金份额持有人大会费用【答案】D33、目前，国际上可交易的农产品类大宗商品不包括（）oA.玉米B.小麦C.橡胶D.棉花【答案】C34、（）是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。.预算赤字B.通货膨胀C.失业率D.汇率【答案】C35、下列不属于行业因素对股价影响的表现的是（）。.某些重要领域可能会因政府保护，即使在

13、面临外部冲击的情况下,股价也不会大幅下降B.某产业的工会拥有传统势力，产品的劳动力成本持续上升，致使利润水平下降，进而使股价下跌C.零售业非常依赖短期流动性，低成本流通技术的发明使股价上升D.由于金融危机，大多数投资者对股市前景过于悲观，致使股价下跌【答案】D36、关于可转债的回售条款，下面说法正确的是（）o.股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款B.回售条款由发行人行使C.回售条款由可转债持有人行使D.回售价格根据回售时标的股票市价确定【答案】C37、下列不属于基金利润来源中利息收入的是（）。.买入返售金融资产收入B.存款利息收入C.债券利息收入D.银行贷款利息收入【答案】D38、中外合资基

14、金管理公司的境外股东应当具备的条件包括（）。A. I.II.I11B. I.I1C. I1.III.IVD. I.I1.III.IV39、不属于再融资的方式是（）.股票回购B.发行可转换债券C.非公开发行股票D.向不特定对象公开募集【答案】A40、（）是指除了信用登记不同外，其他条件全部相同两种债券收益率的差额。A.信用评级B.信用利差C.债券评级D.债券利差【答案】B41、贝塔系数（B）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（）o.错误B.部分错误C.正确D.部分正确【答案】C42、某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金的超额收益为（）。.-4%B.4%C.-7%D.-3%【答案】B43、资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都是价格接受者。.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B.投资者