2023年全国外汇基础知识考试题与答案.docx

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1、2023年全国外汇基础知识考试题与答案目录简介一、单选题：共78题二、多选题：共60题三、判断题：共28题一、单选题1 .根据我行的有关规定，3个月的区间型远期结售汇(风 险逆转期权组合)应按照本金金额的0收取保证金。A. 3%B. 4%C. 5%D. 8%正确答案：A2 .下列上海黄金交易所现货延期交易合约中，交易单位 为1000克/手的是()。A. Au (T+D)B. Au (T+N2)C. mAu (T+D)D. Au(T+Nl)正确答案：A3 .对于以占用授信作为履约保障方式的客户，客户评级 必须满足()。A.A级及以上B. BBB+级及以上C. BBB级及以上D. A-级及以上正确

2、答案：A4.经营行应至少按()向客户以邮件、录音电话、挂号信 等留痕形式发送存量衍生业务的客户衍生产品交易业务市 值重估报告。A.日B.周C.月D.季正确答案：C5 .卖出看涨期权理论上的最大损失是()。A.期权费B.无穷大C.零D.标的资产的市场价格正确答案：B6 .某客户买入看涨期权，则下列说法错误的是()A.客户须支付期权费B.客户到期时可不执行期权C.客户可以用于规避风险D.客户同时失去了获取额外收益的机会正确答案：D7 .如果1、2、3年期的零息利率分别为的、4%、5%,按 连续复利计算，那么以下说法正确的是()A.第2年的远期利率为5%8 .第3年的远期利率为7%C.利率曲线向上倾

3、斜D.以上说法均正确正确答案：D8.下列不能作为衍生交易业务履约保障方式的是()。A .保证金质押B.日均存款C.占用授信D.政策性金融债质押正确答案：B9. PETS系统中的撤销交易是针对由()引发的交易。A.客户的申请B.客户的操作错误C ,牌价的瞬时变动D.经办行的操作失误正确答案：D10.目前人民银行的风险准备金政策主要是针对下面() 业务实行的。A.即期结汇B.即期售汇C.远期结汇D.远期售汇正确答案：D11.我行英镑兑美元即期牌价为1. 3014/30,两周掉期点 为3.858,客户叙做远期，欲用美元购买英镑，在没有任 何优惠的前提下，我行正确报价为()。A. 1.30178B.

4、1. 30358C. 1.30198D. 1. 30338正确答案：B12 .国际外汇市场上，有些货币汇率走势存在一些规律, 以下说法正确的是()。A.油价上涨时，美元指数通常也随之上涨B.瑞士法郎通常被认为是避险货币C.避险情绪走高时，日元通常走强D.美联储宣布降息，美元通常走弱正确答案：B13 .下列关于农业银行贵金属对客衍生业务交易品种的 说法，不正确的是()A.美元黄金远期的交易时间是北京时间9： 00-17： 30B.美元黄金远期业务通过场外协议实现，挂钩品种为伦 敦金银市场协会XAUC.人民币黄金远期有两个交易日期，分别是近端到期日 和远端到期日D.人民币黄金掉期支持实物交割正确答

5、案：C14 .买入看跌期权的最大损失是()。A,零B.期权费C.标的资产的市场价格D.无穷大正确答案：B15 .如果一个投资者将IOO万元投资于一个两年期的项 目，每年计息一次，第一年获得收益率为3%,第二年获得收 益率为4%,那么等值年利率为()A. 3%B. 3. 5%C. 4%D. 4. 5%正确答案：B16 .某进口客户三个月后有美元购付汇需求，想提前锁 定汇率，同时，降低购汇成本，以下哪种方案最为合适？()A.单买美元看涨人民币看跌期权B.单卖美元看跌人民币看涨期权C.锁定一个点的购汇区间期权组合D.办理加速远期购汇期权组合，降低远期购汇成本正确答案：D17.由于市场深度、广度不够或

6、市场价格剧烈波动致使 衍生产品持有者无法在一定价位上对特定头寸予以轧平或 对冲而产生的风险属于()A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C18.目前我行的结汇牌价为7.1,客户的优惠点差为 IOOBP,则我行对客报价为()。A. 7. 2000B. 7. IlOOC. 7. 1010D. 7. 1001正确答案：B19.某阴极铜贸易商签订供货合同，约定在三个月后按 固定价格买入阴极铜，此时该贸易商的现货头寸为()。A .多头B.空头C.买入D.卖出正确答案：A20.全球白银现货成交量最大的交易所是()。A. CME集团B.上海黄金交易所C.苏黎世黄金市场D .伦敦金银市场

7、协会()正确答案：B21 .某铜冶炼企业预计将产出25万吨阴极铜，上海期货 交易所阴极铜期货合约交易单位为每手5吨，企业最后选择 卖出4万手阴极铜期货合约进行套期保值，企业套期保值比 率为()。A. 0.8B. 1. 25C. 0.2D. 5正确答案：A22 .根据现行政策，客户风险分类需要至少()复核一次 其合理性，并在C3系统中进行维护。A.每月B.每季度C.每半年D.每年正确答案：D23 .我行美元兑日元即期牌价为108. 58/109. 22,两周掉 期点为-3.822,客户叙做远期，欲用美元购买日元，在没 有任何优惠的前提下，我行正确报价为()。A. 108. 542B. 109.

8、242C. 108. 602D. 109. 182正确答案：A24 .下列哪项业务为衍生交易？()A.即期延时结汇B.即期外汇买卖C.即期实时购汇D.掉期外汇买卖正确答案：D25 .客户即期结汇100万美元，汇率为7.1,同时远期购 汇100万美元，汇率为7.2。这两笔业务组合在一起是()业 务。A.外汇掉期B .货币掉期C.利率掉期D.利率期权正确答案：A26 . LPR报价机制改革后，央行是通过()将利率传导到LPR利率的。A.公开市场逆回购利率B.短期借贷便利()C.中期借贷便利()D. 一年期贷款基准利率正确答案：C27 .对于人民币与外汇衍生交易，经营行为客户办理期 限向后调整，累计

9、向后调整期限不得超过()。A.3个月28 6个月C. 1年D. 2年正确答案：C28 .若JPY/CNY即期汇率为0. 065734, JPY贬值5BP后， JPY/CNY的汇率是()。A. 0. 065234B. 0. 065729C. 0. 066234D. 0. 065739正确答案：A29 .某客户锁定了 2020年9月1日1000万美元7. 1050 的远期结汇价格。2020年9月1日，美元资金没有及时到账， 需要向后展期两周。已知当El USD/CNY即期购汇价7. 0950, 即期结汇价7. 0900,两周掉期点+30BP。若客户办理原价展 期，展期后结汇价调整后为()。A. 7

10、. 1080B. 7. 1050C. 7. 0980D. 7. 0950正确答案：C30 .芝加哥期货交易所最早推行的交易制度是()。A.逐日盯市B .双向交易C .对冲了结D.保证金正确答案：D31 .以下关于人民币对外汇期权交易的期权费币种说法 正确的是()。A.只能是人民币B.只能是与该笔期权相对应的外币C.只能是美元D.人民币或其他可自由兑换货币均可正确答案：A32 .下列关于贵金属对客衍生业务到期履约流程的说法, 正确的是()A.远端履约前，客户需提前向总行确认采用实物交割或 差额清算作为履约方式B.到期履约选择差额清算方式的，总行向分行出具平仓 确认单，待PETS系统交易完成后分行

11、向客户出具平盘确认 书，客户据此与我行进行差额清算C.以实物交割作为履约方式的客户应在到期日当天向 经营行申请办理反向平盘，提交客户平盘申请书D.以实物交割作为履约方式的到期履约，经营行应先通 过PETS系统向总行发起履约申请。总行PETS系统中受理履 约申请后，再确认实物黄金交割完成正确答案：A33 .在上题案例中，客户支付一年期LPR,收取固定利率 4.0%,但在我行报价后，市场利率与我行报价利率发生了一 些变化，市场相同品种的利率互换报价为，买盘3.96%对卖 盘3.98%,为了防范风险，我行选择在市场上马上平盘，则 可以获取的点差为()。A. 2bpB. 4bpC. -2bpD. -4

12、bp正确答案：D34 .固-浮人民币利率互换中，对支付固定利率的一方来 说，利率互换的价值可以看做()。A.固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之 和B.固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之 和C.固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之 差D.固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之 差正确答案：B35 .目前我行开办的人民币与外汇期权属于O。A.美式期权B.欧式期权C.两者都可以D.两者都不可以正确答案：B36 .假设某进出口企业在3个月后需要支付美元货款， 为防范3个月后美元升值，可通过()方式实现套期保值。A.买入美元看涨期权B.买入美元看跌期权C .卖出美元看涨

13、期权D .卖出美元看跌期权正确答案：A37 .按照我行的政策规定，客户办理1个月期限的远期 结汇，需要缴纳的履约保障比例为()。A. 2%B. 3%C. 4%D. 5%正确答案：B38 .我行欧元兑美元即期牌价为1.1130/57,两周掉期点 为-2.4/3.7,客户叙做远期，欲用欧元购买美元，在没有任 何优惠的前提下,在优惠5BP的前提下,我行正确报价为()。A. 1. 11557B. 1. 11657C. 1. 11226D. 1. 11326正确答案：D39 .假设某进出口企业在6个月后需要对外支付美元货 款,为防范6个月后美元升值,可通过()方式实现套期保值。A.买入美元看涨期权B .

14、卖出美元看涨期权C.买入美元看跌期权D .卖出美元看跌期权正确答案：A40 .若债券的修正久期为2,曲率为4,那么当到期收益 率由4%提高为5%时，债券价格变化()A.下降 1.98%B.下降2%C.上升 1. 98%D.上升2%正确答案：A41 .掉期外汇买卖中，若EUR/USD的1年期掉期点为正 数，则表示()。A.掉期隐含的欧元利率高于美元B.掉期隐含的美元利率高于欧元C.欧元的掉期隐含利率和美元一样D.其他答案都不正确正确答案：B42 .场外市场相较于交易所市场的特点不包括()A.交易金额数量往往大于交易所B.合约的内容标准化C.会产生对手信用风险D.交易双方可以自由商谈来达成合约正确答案：B43.在第4题案例中，如果客户选择的是按季重置、按 季支付，固定利率为4.0%,如果未来一年内，LPRIY利率在 2月20日和4月20日分别降息IObp,后续利率互换存续期 内并未继续降息，则在第二期利率交换计息期内，客户浮动 端是按照O进行计息的。A. 3. 85%B. 3. 95%C. 4. 05%D. 4. 15%正确答案：C44.以下表述正确的是()。A.利率互换期权实物交割时，期权买卖双方达成一笔利 率互换交易B.利率互换期权的标的利率包括LPRIY、LPR5Y等C.利率期权的卖方可以