2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库.docx

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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库单选题（共80题）1、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）oA.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】A2、假设购买某种彩票中奖概率为05%,若中奖，奖金为IOOoo元，若不中奖，奖金为0,不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）A. 5000元B. 500元C. 5元D. 50元【答案】D3、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】A4、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，

2、保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是()。.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】A5、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()oA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主6、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。,市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A7、下列不属于商业银行经营原则的是（）。.安全性B.风险性C

3、.流动性D.效益性【答案】B8、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）o.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】9、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】C10、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B识别风险因素、评估可能性和影响

4、、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】A11、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C12、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）oA.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B13、远期汇率的决定因素不包括（）o.即期汇率B.交易规模C.期

5、限D.两种货币之间的利率差【答案】B14、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是,不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B15、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）o.50%B. 80%C. 100%D. 150%【答案】C16、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）o.外部

6、事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】A17、战略风险管理案例全球曼氏金融破产.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C18、。的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】A19、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。.及时B.完整C.真实D.全面【答案】B20、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）oA.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A21、假定一年期零息国债

7、的无风险收益率为3先1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10先在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。.8.3%B. 7.3%C. 9.5%D. 10%【答案】B22、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）oA.稳定B.JC.大D.有规律【答案】C23、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A24、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下

8、降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】D25、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C26、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。,承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规

9、模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B27、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是()oA.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】B28、不良资产/贷款率等于（）。A.（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款X100%B.（次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）各项贷款X100%C.（次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款X100%D.（次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）

10、各项贷款X100%【答案】A29、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是（）。.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D30、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型10SSC1的技术文件中所披露的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最ro,企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D31、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()。,管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D32、在国际领域

11、，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。,维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】A33、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A34、下列债券的久期最长的是（）oA.一张10年期、利率为5%的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5%的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】D35、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的

12、是（）。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A36、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。.6000B. 8000C. 11000D. 10000【答案】A37、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体

13、系的关键【答案】D38、绩效考评应坚持的原则是（）o.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A39、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）o.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D40、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A. 50%B. 100%C. 200%D. 150%【答案】D41、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）o.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B42、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。,符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权

14、C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】B43、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）o.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B44、在我国银行监管实践中，（?）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率？【答案】D45、财务比率分析不包括()。.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D46、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。.0.5B. 1C. 2D. 3【答案】A47、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()o.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】B48、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。.分析风险是通过系统化的方法