易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议.docx

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1、易方达中证IOOO交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司二零二二年十二月目录一、基金托管协议当事人错误!未定义书签。二、基金托管协议的依据、目的和原则错误!未定义书签。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查错误!未定义书签。四、基金管理人对基金托管人的业务核查错误!未定义书签。五、基金财产的保管错误!未定义书签。六、指令的发送、确认和执行错误!未定义书签。七、交易及清算交收安排错误!未定义书签。八、基金资产净值计算和会计核算错误!未定义书签。九、基金收益分配错误!未定义书签。十、基金信息披露错误!未定义书签。十一、

2、基金费用错误!未定义书签。十二、基金份额持有人名册的保管错误!未定义书签。十三、基金有关文件档案的保存错误!未定义书签。十四、基金管理人和基金托管人的更换错误!未定义书签。十五、禁止行为错误!未定义书签。十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算错误!未定义书签。十七、违约责任错误!未定义书签。十八、争议解决方式错误!未定义书签。十九、基金托管协议的效力错误!未定义书签。二十、其他事项错误!未定义书签。二十一、基金托管协议的签订错误!未定义书签。鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行易方

3、达中证IOoO交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“基金”）；鉴于国泰君安证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人，国泰君安证券股份有限公司拟担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金托管人；为明确易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；除非文义另有所指，本协议的所有术语与易方达中证IOOO交易型开放式指数

4、证券投资基金联接基金基金合同（以下简称基金合同）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：易方达基金管理有限公司住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层办公地址：30号广州银行大厦40-43楼法定代表人：刘晓艳成立时间：2001年4月17日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014号注册资本：13,244.2万元人民币组织形式：有限责任公司存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：国泰君安证券股份有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址：9楼法定代表人：贺青成立时间

5、：1999年8月18日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字199977号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币890,794.7954万元存续期间：持续经营基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2014511号联系人：丛艳联系电话：二、基金托管协议的依据、目的和原则本协议依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法（以下简称“销售办法”）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称“运作办法）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号托管协议的内容与格式、公开募集证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露办法”）、公开募集

6、开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“流动性风险管理规定”）、易方达中证IOOO交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（以下简称“基金合同“）及其他有关规定订立。本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利益的原则，经协商一致，签订本协议。若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其

7、在基金合同的释义部分具有相同含义。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基

8、金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。（1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。（2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：1）本基金投资于目标ETF的

9、比例不低于基金资产净值的90%；2）每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%;6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；7）本基金应投资于信用级别评

10、级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；10）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货

11、合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%,其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标ETF总市值的20%；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现

12、金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；11）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%o其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；12）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内日均基金资产净值不

13、得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营的原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动

14、等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金

15、投资比例不符合上述第1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整；除上述1）、2）、7）、8）、13）、14）、15）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第13）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定的，届时按最新规定执行。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保;（3）从事承担无限责任的