计量经济学庞浩第二版第十一章练习试题及参考解答.docx
《计量经济学庞浩第二版第十一章练习试题及参考解答.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学庞浩第二版第十一章练习试题及参考解答.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、计量经济学(庞浩)第二版第十一章练习题及参考解答11.1考虑以下凯恩斯收入决定模型:其中,C=消费支出,I=投资指出,Y=收入,G=政府支出;,和是前定变量。(1)导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的(恰好或过度)。(2)你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。练习题.1参考解答:由模型的构造型,M=3,K=2。下面只对构造型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。首先,用阶条件判断。第一个方程,町=2,占二,因为*一占=2-0=2町一1=2-I=I所以该方程有可能为过度识别。第二个方程,加2=2,&=1,因为所以该方程有可能恰好识别。第三个方程为定义式,故
2、可不判断其识别性。其次,用秩条件判断。写出构造型方程组的参数矩阵对于第一个方程,划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列,得由上述矩阵可得到三个非零行列式,根据阶条件,该方程为过度识别。事实上,所得到的矩阵的秩为2,则说明该方程是可识别,再结合阶条件,所以该方程为过度识别。同理,可判断第二个方程为恰好识别。(2)根据上述判断的结果,第一个方程可用两段最小二乘法估计参数;第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。11.2考虑如下结果:O1S:=0.276+0.258/+0.046%+4.959。R1=0.924O1S:P=2.693+0.232叫-0.544万+0.247.1/+0.064.4/
3、1R2=0.982TS1S:I=0.272+0.257P+0.046P1+4.966匕R2=0.920TS1S:P=2.686+0.233/f-0.544/+0.246#+0.064J,R2=0.981其中/、M和4分别是收益,价格,进口价格以及劳动生产力的百分率变化(所有百分率变化,均相对于上一年而言),而匕代表未填补的职位空缺率(相对于职工总人数的百分率)。试根据上述资料对“由于O1S和TS1S结果基本一样,故TS1S是无意义的。这一说法加以评论。练习题11.2参考解答:从两种方法估计的结果看,尽管系数的估计值非常接近,但不能说用TS1S方法估计得到的估计值无意义。原因是用TS1S方法能保
4、证参数的估计是一致的,而用O1S方法估计得到的参数估计值在统计上是有偏且非一致。因此,从这个意义上说,运用TS1S方法得到的参数估计值可靠、可信。11.3考虑如下的货币供求模型:货币需求:M;i=0q+0X+1R,中阴+uu1.1 给:M;=aa1Yt+u21其中,M=货币,Y=收入,R=利率,P=价格,为误差项;Y、R和P是前定变量。(1)需求函数可识别吗(2)供给函数可识别吗(3)你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数为什么(4)假设我们把供给函数加以修改,多加进两个解释变量和.%_】,会出现什么识别问题你还会用你在(3)中用的方法吗为什么练习题11.3参考解答:(1)首先,用阶条件判断
5、如下:根据模型可知=2,K=3,对于需求函数,有所以,该方程有可能是恰好识别。其次,用秩条件判断。将构造型模型转化为简化型模型后,写出其系数的矩阵为对于需求函数,划掉第一行和第一行里零所对应的非零元素以外的元素,得到一个非零元素,即1,按照秩条件原理,说明该方程为恰好识别。(2)根据识别的原理,对于供给函数,运用阶条件有所以,该方程有可能是过度识别。对于供给函数,按秩条件原理,可得三个非零元素,按照秩条件的原理,说明该方程为过度识别。(3)对于货币需求函数在过度识别的情况下,可考虑用间接最小二乘法估计参数;对于货币供给函数为恰好识别的情况下,可考虑用两段最小二乘法估计参数。(4)在货币供给函数
6、里再引进变量ZT和4使得函数变为过度识别的情况,这时对参数的估计就只能用两段最小二乘法。114考虑以下模型:其中此(货币供给)是外生变量;为利率,匕为GDP,它们为内生变量。(1)请说出此模型的合理性。(2)这些方程可识别吗假使把上述模型改变如下:判断此方程组是否可识别,其中ZT为滞后内生变量。练习题11.4参考解答:(1)在上述第二个函数显然不正确,因为,按照经济学原理,GDP应该受到投入要素的影响,而不是货币的价值利率的影响。(2)根据识别的意义,可知上述模型中第一个方程,包含了模型中的全体变量,所以为不可识别;根据识别的阶条件,=2,K=1,对于第一个方程,有则说明该方程为不可识别。第二



- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 第二 第十一 练习 试题 参考 解答
