2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选(二).docx

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1、2018年初级银行从业资格考试风险管理真题精选（二）1 .【单选题】（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没（江南博哥）有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率正确答案：B参考解析：区款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，即贷款拨备率二（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额x1OO%贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。2 .【单选题】商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行

2、应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险正确答案：C参考解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。3 .【单选题】下列关于流动性应急计划的应急措施

3、说法错误的是OoA.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金正确答案：C参考解析：C屣项错误，在流动性危机的某些阶段，应急计划应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理。4 .【单选题】从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是OA.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本正确

4、答案：C参考解析：从所有权角度看，商业银行资本由两部分构成:一部分是银行资本家投资办银行的自有资本;另一部分是吸收存款的借入资本。其中，借入资本是银行资本的主要部分。5.【单选题】下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是OoA.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一正确答案：A参考解析：商业银行风险管理信息系统要求建立

5、统一的数据标准和模板，确保按照交易类型、资产类别、产品类别、交易对手和法律实体等不同角度划分的数据标准保持一致，实现不同业务条线的风险数据、风险暴露和风险计量结果的有效加总。同时，商业银行应建立有效的数据质量控制政策和程序，重新确定业务系统中不同职能部门的职责，提高数据收集和录入的准确性，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性。6 .【单选题】人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。A.内部控制B.资本监管C.信息披露D.公司治理正确答案：B参考解析：资本监管是银行宏观审慎监管的核心。7 .【单选题】下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为OoA.拟定本行操作风险管理

6、政策、程序和具体的操作规程8 .根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准正确答案：B参考解析：商业银行操作风险管理指引明确规定，商业银行相关部门对操作风险的管理情况负直接责任。主要职责包括：(1)指定专人负责操作风险管理，其中包括遵守操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程。（2）根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、评估本部门的操作风险，并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序，并组织实施。（3）在制定本部门业务流程和相关业务政策时，充分考虑操作风险管理和内部控制

7、的要求，应保证各级操作风险管理人员参与各项重要的程序、控制措施和政策的审批，以确保与操作风险管理总体政策的一致性。（4）监测关键风险指标，定期向负责操作风险管理的部门或牵头部门通报本部门操作风险管理的总体状况，并及时通报重大操作风险事件。8.【单选题】下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（）。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性8 .验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行正确答案：D参考解析：中国银行业监督管理委员会对商业银行内部评级体系进行监督检查，而不是进行验证。9 .【单选题】假设商业银行A现持有一笔国债。研

8、究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。A.银行A以浮动利率支付利息给B,B.银行A以固定利率支付利息给B,C.银行A以固定利率支付利息给B,D.银行A以浮动利率支付利息给B,正确答案：CB以固定利率支付利息给银行B以固定利率支付利息给银行AB以浮动利率支付利息给银行AB以浮动利率支付利息给银行AOoA.B.C.D.参考解析：利率掉期，通常是约定按照某一币种的本金，在合约期间按一定频率交换利息现金流，一般是一方按固定利率支付利息，另一方按照浮动利率支付利息。通过利率掉期，可调整利

9、率敏感的资产或负债的付息方式，从而调整资产负债或技资组合的久期和现金流利率敏感性特征，应对未来的利率不利变动风险。此时，银行A可选择与交易对手B进行利率掉期，即银行A将国债的固定利息收入支付给交易对手B,而B支付给A浮动利息，以转移利率风险。10 .【单选题】在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为传染风险外汇风险转移风险政治风险正确答案：c参考解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。11 .【单选题】下列风险都可能给

10、商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险正确答案：A参考解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者，。12 .【单选题】（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.就业制度和工作场所安全事件正确答案：A参考解析：外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避

11、法律监管导致的损失事件。13 .【单选题】当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的公司），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家（地区）D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心正确答案：C参考解析：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV）,比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。14.【单选题】假设某商业银行总资产为IoOO亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权

12、平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）年。A. 1.5B. -1.5C. 1D. -1正确答案：A参考解析：由题可得，久期缺口二资产加权平均久期-(总负债/总资产)X负债加权平均久期=6-(900/1000)X5=1.5(年)。15.【单选题】商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C参考解析：风险管理的“三道防线”分别为：业务条线部门是第一道风险防线；风险管理部门和合规部门是第二道风险防线；内部审计是第三道风险防线。16 .【单选题】识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变

13、动及其净资产()的变动情况。A. 10%以下B. 10%以上C. 20%以下D. 20%以上正确答案：B参考解析：20%以上17 .【单选题】银行战略风险管理的主要作用是()。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险正确答案：C参考解析：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。18 .【单选题】重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()

14、向董事会报告。A.每半年B.每季度C.每个月D.每年正确答案：B参考解析：重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。19 .【单选题】商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同

15、作用的结果正确答案：B参考解析：质至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是:推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。20 .【单选题】下列关于风险限额监测的说法中，错误的是()。A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门正确答案：C参考解析：限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象。限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额。一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调