《金融工程学》课程教学大纲.docx

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1、金融统计FinanoiaIStatistics一、课程基本信息学时：48学分：3考核方式：闭卷考试，平时成绩与考试成绩各占30%与70%o中文简介：金融统计是统计专业的选修课程。通过该课程的学习能够系统地了解和掌握上世纪70年代以来金融界创造的主要新型金融衍生工具，如金融远期、金融互换、金融期货、金融期权、信用衍生品及其多种组合技术与技巧；课程介绍了金融产品的定价原理、动作机制及其在实际中如何应用等一系列的理论与实际运用的问题，具体包括：资产定价、远期、金融期货、互换业务、期权市场及其定价模型以及其他金融衍生的定价与在风险管理中的应用。二、教学目的与要求教学目的：(1)使学生掌握金融工程学的基

2、本概念、思想、理论，掌握期权定价的基本方法，特别是二叉树的方法，达到能够应用的水平。理解一些主要理论的推导。(2)使学生初步掌握处理金融市场中的风险、如何金融创新的基本理论和方法。提高学生运用金融衍生工具解决实际问题的能力。教学要求：(1)注重课程理论体系的系统性和完整性。要求教师以课程中基本概念、基本知识和基本方法为主要教学内容，讲解到位，突出教学重点，妥善处理知识点之间的逻辑关系。(2)课堂讲授实行启发式教学，讲授理论的同时，也讲一些实际的案例，力求做到课堂气氛活跃，避免“满堂灌”或“一言堂”，充分体现教学相长的教育原则。三、教学方法与手段本课程以课堂的理论教学为主，当中穿插大量案例分析、

3、实证研究，并面安排学生进行课堂练习、问题讨论等。四、教学内容及目标教学内容教学目标学时分配第一章金融工程概述61.金融工程的定义掌握22.金融工程在实际生活中的应用了解13.金融创新的动因及其金融衍生工具产生的前提条件了解14.最基本的衍生工具掌握2重点与难点：重点：金融工程的定义、衍生产品的概念；难点：期货和远期的区别、期权的定义及种类。衡量学习是否达到目标的标准:学生应了解金融工程的概念以及金融工程在实际生活中的应用；了解金融创新动因与金融衍生工具产生的前提条件；并初步掌握几种最基本的衍生工具，包括远期、期货、期权和互换，以及相关的金融风险管理的新工具金融衍生工具O第二章期货与期货市场4.

4、51期货交易的产生了解0.52.期货市场的制度性特征理解13.期货合约的种类了解0.54.期货的功能掌握15.期货的应用掌握16.中国期货市场了解0.5重点与难点：重点：期货的概念；期货市场的运作情况；难点：期货的交易制度，保证金的计算。衡量学习是否达到目标的标准：了解西方期货交易的产生与期货市场的发展，掌握期货市场的制度性特征以及期货合约的种类，了解目前世界上著名的金融期货市场，同时了解期货合约的功能，掌握期货在实际生活中的应用：投机和套期保值。第三章金融期货交易5.51利率期货掌握22.外汇期货掌握23.股指期货掌握1.5重点与难点：重点：利率期货、外汇期货及股指期货的定义及应用；难点：投

5、机的利润计算，套期保值的操作原理。衡量学习是否达到目标的标准:理解利率期货、货币期货和股指期货是金融期货的重要组成部分；了解利率期货的基本概念及发展历程，掌握不同利率期货合约合约规格；掌握以IMM市场交易的外汇期货合约为代表的外汇期货合约规格；掌握四大股价指数期货、股指期货和货币期货在投机、套期保值和其他风险管理领域的运用。第四章远期和期货的定价41.无套利定价理论掌握0.52.远期价格和期货价格的关系理解0.53.无收益资产远期合约的价格掌握14.支付已知现金收益资产的远期合约的价格掌握15.支付已知收益率资产远期合约的价格掌握1重点与难点：重点：套利的概念，无套利定价理论的原理；难点：根据

6、无套利定价理论推导期货价格。衡量学习是否达到目标的标准:掌握无套利定价理论，能够正确理解远期价格和期货价格的定义以及相互关系；能够掌握无收益资产远期合约的远期价格公式，并进一步掌握支付已知现金收益率资产和支付已知收益率资产远期合约的远期价格公式。第五章期权与期权市场51.期权的基本概念了解12.期权的分类掌握23.期权市场掌握2重点与难点：重点：期权的概念；期权的种类；难点：期权市场及期权交易原理；与期货的联系与区别。衡量学习是否达到目标的标准:掌握期权的定义及其有关的基本概念和分类，并对期权市场的具体运作机制有一个深入的了解；理解什公是期权的内在价格以及什公是实值期权、平价期权和虚值期权；了

7、解期权有形市场中期权标准合约的基本内容；了解期权的报价机制；了解期权市场的基本交易制度。第六章期权组合交易策略及盈亏分析61.基本的期权交易策略及其盈亏分析掌握22.期权组合交易策略与盈亏分析掌握23.期权组合盈亏图的算法掌握2重点与难点：重点：期权组合的基本种类；难点：计算期权组合在盈亏方面的效果。衡量学习是否达到目标的标准:掌握使用多种方式，包括回报图、盈亏图、盈亏的数学表达式和符号运算方法等对期权及其组合的盈亏进行分析，同时要掌握基本的期权交易策略，包括混合期权和差价期权以及这两种期权组合的分类，能够分析跨式组合、宽跨式组合以及牛市差价组合、熊市差价组合和蝶式差价组合的交易策略及其应用。

8、第七章期权定价理论81.期权价格的影响因素掌握22.期权价格的上下界及相互关系了解13.期权价格曲线了解14.二叉树期权模型掌握25.B-S期权定价模型掌握2重点与难点：重点：期权价格的影响因素，二叉树模型；难点：期权价格曲线的分析，B-S期权定价模型。衡量学习是否达到目标的标准:能够运用期权价格曲线，掌握期权价格中的内存价值和时间价值及其相互关系，掌握期权价值的影响因素和期权价格的上下界以及欧式看涨期权和看跌期权的平价关系。了解二叉树图的构造方法，学会应用二叉树期权定价模型解决金融期权定价问题。理解著名的布莱克舒尔斯期权定价公式及其应用，并了解在标的资产有红利收益的情况下的B-S期权定价公式

9、。第八章期权价格的敏感性因素分析及其动态套期保值51.De1ta、Gamma、Rho、Vega、Theta理解12.期权套期保值的基本原理理解23.期权的动态套期保值策略掌握2重点与难点：重点：各个希腊字母的含义，套期保值的原理；难点：期权的动态套期保值策略。衡量学习是否达到目标的标准：了解期权价格的敏感性因素及其相关资产的风险性，掌握敏感性因素对期权价格影响的衡量指标、即De1taGammasRh0、Vega和Theta;掌握De1taxGammaRh0、Vega和Theta的计算及其在期权套期保值中的应用；了解期权套期保值的基本原理，掌握期权的动态套期保值策略，包括De1ta套期策略、De

10、1ta-Gamma套期策略和De1ta-Gamma-Vega套期策略，了解期权套期策略的局限性。第九章金融互换理论41.互换市场的起源与发展了解0.52.最基本的互换品种理解0.53.利率互换的定价掌握14.货币互换的定价掌握15.互换的基本应用掌握1重点与难点：重点：互换的原理与品种；难点：各种互换的定价方法。衡量学习是否达到目标的标准:了解早期互换市场的发展，了解比较优势理论与互换交易的关系；掌握基本的互换种类和操作，理解互换定价的基本原理，理解互换合约的分解在互换定价中的作用。五、推荐教材和教学参考资源1 .李淑锦.金融工程学.北京：北京大学出版社，2012年2 .凌江怀.金融学概论.北京：北京大学出版社，2010年.3 .蒋远胜，温涛，黄思刚.四川：西南财经大学出版社，2009年.