【《城市商业银行跨区域发展问题探究》9700字（论文）】.docx

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1、城市商业银行跨区域发展探讨第一章绪论第二章我国商业银行风险描述与问题提出11概念二1.1.1 商业银行信再风险1.1.2 信用风险管理概念及特征1.2我国商业银行风险现状一一以成都农商银行为例121不良贷款过于集中122不良贷款率偏高123个人不良信用过高第三章我国商业银行目前存在问题3.1 监管部门因素3.2 银行自身因素3.2.1 缺乏信用风险管理理念3.2.2 内部信用评级体系不够完善.3.2.3 信用风险管理信息沟通不畅.3.2.4 缺少信用风险管理的专家队伍3.3 客户因素331客户债偿能力变化332部分企业失信第四章我国商业银行存在问题的解决对策4.1 商业银行自身的挑战4.2 加

2、强国家政策的支持与调控.,4.3 建立和完普监管部门的预警机制4.4 加强社会诚信文化建设论考文献.2.2.2.2.3.3.5.5.7.7.8.8.8.9.91()10IO11111112121314第一章绪论自从进入到新世纪以来，在全球经济一体化的快速发展的大背景之下，国内的经济发展极其迅速，而对国内经济发展起到至关重要作用的就是金融市场的快速发展，这样作用效果也是非常的明显了。在国内当前的金融体系以及相应的市场规模之下，国内的银行业以及金融机构相关行业都成为了高负债以及高风险行业，自然回报也是极高的，所以说银行和金融机构在进行运营过程当中是一定要具备高水平的抵御风险及控制风险的能力，风控能

3、力的优化能够面对未来对冲的风险，这样的一种能力能够对商业银行生存以及发展都起到决定性的作用。在国内的金融机构主要就是中央银行及商业银行、证卷公司等等多个类别，在国内当前的经济体系当中，现在商业银行是非常重要的金融机构，在工作当中会面临各种各样的风险，这其中就包括投资风险、利率风险、信用风险等等。在这些风险当中信用风险是最为突出的，这些风险主要包括债券投资、贷款及抵押品信贷，基于社会对于信用追求越来越高和全球经济一体化市场经济发展背景下，所产生的信用风险环境正在发生变化。中国商业银行必须适应环境变化，做好应对环境变化的准备，信用风险管理水平的高低直接决定着企业生存和发展的方向。在当前国内环境下，

4、提高我国商业银行信用风险管理能力显得十分重要和迫切。随着中国加入世贸组织后，中国经济稳步增长，信用风险日益显现。随着中国银行业义务的逐步履行、经济金融全球化的发展和金融创新的深入，中国的贸易竞争日趋激烈。商业银行的信用风险已成为我国主要的金融风险之一，信用风险管理水平将影响整个系统的稳定性。同时，信用风险是银行面临的基本风险。外资银行与国内银行的竞争以及国内银行大量不良资产的存在，使得提高信贷风险管理水平成为一个重大有待解决的问题。中国的商业银行需要不断摸索，研究，找出一条属于自己符合中国国情和符合国际经济上的方向，想要解决信用风险这一-问题，不单单只靠银行，同样的也需要各方部门一起探索。信用

5、风险是商业银行的一种代表着商业银行最古老、最复杂的内在风险，商业银行信用风险的控制和管理在整个金融市场乃至整个经济中都起着重要的作用。第二章我国商业银行风险描述与问题提出11概念I .1.1商业银行信用风险商业银行信用风险主要是指贷款标的或债权证券的交易对手因各种原因不能或不能履行合同义务，或信用状况发生变化的风险，严重影响金融产品质量，给商业银行造成经济损失，信用风险是金融市场风险管理的重要类型。它存在于资产负债表和表外业务中，是非系统性风险的一部分。但随着我国金融市场宏观环境变化，如互联网金融发展、利率市场化推进、货币政策价格调控机制转型等一系列外部因素改变，信用风险的内涵也将不断深化。自

6、2015年起，存款保险制度在我国正式实施，意味着商业银行也有了倒闭的可能，即银行自身也存在信用风险。综上，本文对广义上的商业银行信用风险有以下三个层面的理解：1 .贷款对象不愿或无法履行合同还本付息的风险；2 .商业银行进行债券等投资交易时，因金融产品质量发生变化，产生不能收回本息的风险；3 .商业银行自身倒闭的风险。由于商业银行涉及的信用风险有很多层次，每个层次都有自己的具体情况，这意味着很难获得有关信用风险研究的相关数据。然而，信用风险仍然是商业银行的主要业务之一，是各种业务中最大、最重要的信用风险来源。因此，本文将从贷款违约率的角度来研究我国商业银行的信用风险管理。II 2信用风险管理概

7、念及特征信用风险管理是指商业银行在收集信息后，为了确保资金和服务的顺利回收，对客户进行适当的经济活动进行管理和协调，并对整个过程进行监控，信用风险不仅体现在银行，也对我们的生活产生严重影响。还有部分区域遭受某些特定的信贷风险。目前我国信用风险管理具有以下特点：我国各部门都十分重视信用风险管理。在遭受相关方面损失之后，国家政府忧患意识提高，已逐步建立信用评级体系。虽然信用风险相关立法还未建立，但也处于启动阶段，并建立了商业银行信用风险管理的框架方案。我国商业银行信用风险管理方法如下：(1)加强不良资产管理，提高资产质量。(2)树立全面信用风险管理的理念。(3)建立商业银行内部评级体系，特别是加强

8、信用风险的量化识别。(4)加强客户信息管理、财务分析、综合管理等信息系统建设。(5)建立并遵守可接受的信用风险限额。1.2我国商业银行风险现状一一以成都农商银行为例成都农村商业银行股份有限公司(以下简称成都农村商业银行)是在原成都市农村信用社的基础上发展起来的股份制公司。2010年1月15日开业。2011年，完成增资扩股，注册资本100亿元，拥有各级机构649家，其中办事处1家，分支机构8家，分支机构174家，银行办事处466家，山东、江苏、福建等地39家中城村镇银行全部成立，河北、四川、云南、新强相继开业，多年来，成都农村商业银行致力于服务“三农”、服务中小企业和地方经济发展，不断研究创新，

9、深化改革，逐步增强经营实力，加快发展。121不良贷款过于集中截至2018年底，成都市农业商业银行不良贷款主要集中在制造业和房地产。不良贷款余额占政府不良贷款总额的93.30%;具体不良贷款余额如下图：房地产业5.94亿元制造业3.51亿元采矿业0.30亿元批发和零售业0.23亿元图1对公不良贷款构成(数据来源：成都农商银行2018年财报)从单笔贷款集中度来看，截至2018年底，成都农业银行对前十大企业普通客户贷款余额为99.04亿元，占银行贷款余额总额的50.23%,一般贷款前十名客户如下：表1对公一般性贷款客户前十名（数据来源：成都农商银行2018年客户财报）客户贷款金额（亿元）占比133.

10、9416.99%216.138.18%311.005.58%410.005.07%55.802.94%65.112.59%74.922.50%84.602.33%94.002.03%104.002.03%（数据来源：成都农商银行2018年财报）从贷款期限看，截至2018年底，成都农商银行对公司中长期贷款余额65.77亿元,占公司贷款总额的33.6%,比年初增加5.48%;短期贷款131.4亿元，占公司贷款总额的66.4%o在风险预警方面，截至2018年底，成都农业商业银行现有预警客户26家，信贷余额24.69亿元，比年初噌加16.91亿元。具体情况如下表。表2一般性贷款客户预警情况表预警类型户

11、数年初敞口（亿元）相比年初（）红色预警11.33-0.63黄色预警120.386.8观察预警136.0710.75合计267.7816.91（数据来源：成都农商银行2018年财报）通过以上对成都农商银行信用业务的分析，我们可以看出，企业信用主要存在以下问题：（1）企业贷款主要集中在特定行业,建筑和房地产贷款约占企业贷款总额的37.2%,而这两个行业的未成功贷款占企业贷款总额的93.3%,贷款质量受行业发展周期和经济持续低迷影响最大，而行业票据则直接反映了银行贷款的质量。导致成都市农商银行的一般贷款和不良贷款集中。（2）从表2的数据可以看出，与年初相比，成都农商银行风险预警开户数和风险敞口量都有

12、较大提高。通过对信贷风险管理者的访问，我们了解到，银行的风险偏好正逐渐向一个更令人难以接受的方向发展，且早期预警信号的检测和识别过程相对更加严格，而通过贷后调查发现，大量客户和企业确实存在信用风险，潜在的信用风险可能暴露在未来的商业到期日或之前，从而造成更多的贷款无法收回。因此，成都市农商银行未来的信用风险管理面临着巨大的压力。122不良贷款率偏高成都农商银行2017年6月至2018年12月信用业务数据汇总如下：表32017年.2018年成都农商银行信用业务数据项目2017年6月2017年12月2018年6月2018年12月对公不良贷款金额9.1911.378.917.98个人不良贷款金额6.

13、756.726.793.67对公贷款不良率4.24%4.63%4.08%4.05%个人贷款不良率4.99%4.89%5.03%2.67%全部贷款不良率4.21%4.54%3.77%3.08%（数据来源：成都农商银行2018年财报）与在2018年结束时和在2017年末尾的成都农商银行的数据，企业贷款和个人贷款大小没有显著改变，非执行贷款的总量有所减少和非执行贷款的比例已下降。根据中国银监会网站数据，截至2018年底，银行不良贷款总额为174%,其中不良贷款占银行的1.61%o成都市农商银行不良贷款率远高于行业平均水平银行。高不良率似乎是成都农商银行当前信用风险管理的关键问题。1.2.3个人不良信

14、用过高根据成都农商银行2018年末个人贷款资产分类情况，汇总如下：表4个人贷款资产分类情况表贷款分类住房贷款（亿元）经营贷款（亿元）消费贷款（亿元）正常81.4442.227.30关注0.422.130.14次级0.3320.13可疑0.650.010.17损失0.1300.24不良率1.34%4.34%6.77%合计82.9746.367.98（数据来源：成都农商银行2018年财报）与年初相比，增长速度主要集中在住房贷款1900万元；不良消费贷款较年初减少2400万元，不良经营贷款较年初减少3.1亿元，主要原因是取消和转让不良贷款。通过以上对成都农业银行个人信贷业务的分析，可以看出成都农业银

15、行个人贷款存在的问题是不良贷款金额过高。成都农商银行2018核销处置不良资产7700万元，个人不良贷款金额占据其60.65%,其不良贷款主要集中在商业贷和消费贷上，住房贷款相对稳定，2018年的个人贷款占据成都农商银行贷款的36.34%,个人贷款的不断输出，这就导致成都农商银行大量的个人不良贷款的持续升高。第三章我国商业银行目前存在问题多年来，我国商业银行的信用风险度量的传统方法可以概括为以客户信用评级和贷款风险分类为基础而构建的贷款风险度方法。其中，贷款风险是指商业银行发放贷款后,因各种因素导致企业无法还本付息的后果。贷款风险度量方法是对贷款风险进行评级的一种方法，我们也可以理解为商业银行发生贷款损失不确定性的评估，即对特定贷款项目