【《宏观经济因素对商业银行不良贷款影响探究（论文）》6500字】.docx

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1、宏观经济因素对我国商业银行不良贷款的影响目录宏观经济因素对我国商业银行不良贷款的影响1一、引言1二、我国商业银行不良货款状况2（-）我国商业银行不良贷款近年发展情况2（二）商业银行不良贷款发展现状3数据来源：根据中国银行保险监督管理委员会网站数据整理3三、我国商业银行不良货款产生的宏观因素分析4（-）经济增长率对不良贷款率的影响4（二）货币政策对不良贷款的影响5（三）财政政策对不良贷款的影响5（四）通货膨胀对不良贷款的影响6四、我国商业银行应对不良贷款的宏观对策建议7（-）密切关注宏观环境变化,建立提前反映机制7（-）落实针对信贷业务设置的管理制度8（三）建立健全相关法律法规8五、结论8参考文

2、献8摘要：近几年来，我国不良贷款问题和商业银行的贷款数量一直在增加。不良贷款问题与商业银行的盈利能力和风险利益息息相关，不良贷款会很长一段时间内减缓商业银行的发展，同时还影响了社会资源配置的效率，并在危机时期给经济体系带来风险。本文对影响商业银行不良贷款形成的宏观因素进行了系统分析，提出了应对宏观经济商业银行不良贷款的对策建议。关键词：宏观经济因素；商业银行；不良贷款；影响分析一、引言中国经济金融随着全球经济格局的不断变化调整，也面临着复杂的内部压力和外部挑战。随着改革的逐步地推进，2019年末，在中央经济工作会议中，依旧将“稳”字作为当前工作的总基调，突出强调在防范和化解重大风险攻坚工作中，

3、加强对不良贷款问题的监管是商业银行监管和金融监管工作的十分重要的环节。目前，我国商业银行的增量风险总体处于可控状态，但也要意识到存量风险仍然需要进一步的化解，在复杂的环境下如何有效扼止不良贷款回升反弹这一问题必须予以重视。因此，当下无论对商业银行本身还是对整个金融体系而言，了解导致不良贷款回升反弹有哪些影响因素并对此进行针对性地防控和管理是极为必要的。研究宏观经济因素对我国商业银行不良贷款的影响对我国经济发展具有重要意义，首先，我国加入WTO以来，世界经济全球化不断发展，国家和地区不可避免地进入世界市场竞争，在此背景下，对不良贷款进行详细研究是具有重大现实意义的。其次在面对金融风险时，可以起到

4、防范作用，更有助于化解。经济新常态下，可以从源头分析商业银行不良贷款率的上涨原因，有利于把不良贷款上升情况在发生阶段就防止，从而避免发生之后再进行处理。商业银行作为经济社会生活的重要组成部门，与人们的生活及各行各业的发展息息相关。商业银行的不良贷款率对一个国家和地区的经济是否稳定起着重要作用，能够防止金融危机的发生，促进经济稳定和社会发展。二、我国商业银行不良贷款状况(-)我国商业银行不良贷款近年发展情况从历史上看，90年代后期不良贷款增长迅速，1999年我国商业银行不良贷款达2.8万亿元，不良贷款率超过40%。1999年，我国成立了四家资产管理公司，以解决我国政治银行的不良贷款及其接管政策问

5、题。随后，一直到2009年，我国对不良贷款率控制有所加强，维持在2%左右，说明了不良贷款率得到了控制。但是，2008年全球金融危机之后，我国继一系列旨在重新激活国内经济的措施之后，也推出了一系列振兴国民经济的举措。一段时间内的快速信贷扩张随后导致不良贷款回升。2011年下半年，受各种政策变化和经济周期的共同影响，国家逾期组合开始回升较为明显，不良贷款在增加。近年来的发展表明，宏观经济受外部压力和企业内部风险影响放缓，产业结构变化导致信用风险逐步积累，宏观经济政策波动，不良贷款明显回升。2011年以来，国内经济增速放缓，国内银行业不良贷款增多。结合表1,可看出近年来国内不良贷款逐渐增多。2011

6、年第三季度，不良贷款增加至4078亿元。2016年第四季度末，国内银行业不良贷款总额超过1.5万亿元，比低峰值增长了2.7倍。（二）商业银行不良贷款发展现状从表1来看结合不良贷款的增长速度，2010年到2011年末，不良贷款并未皇现显著上升，部分季度还出现下降。2012年以来，国内商业银行不良贷款规模快速增长，两年后达到8000亿元，四年翻番。过去两年，不良贷款呈上升趋势，尽管有所放缓，但在2016年底还是突破了创纪录的1.5万亿元。不难看出，国内商业银行不良贷款问题正在深化。表I2010-2019年各季度我国商业银行不良贷款余额及不良贷款率时间不良贷款余额（亿元）不良贷款率（%）时间不良贷款

7、余额（亿元）不良贷款率（%）2010q147011.42015q198281.392010q245491.32015q2109191.52010q343541.22015q3118631.592010q442931.142015q4127441.672011q143331.12016q1139211.752011q2422912016q2143731.752011q340780.92016q3149391.762011q4427912016q4151221.742012q143820.942017q1157951.742012q245640.942017q2163581.742012q3478

8、80.952017q3167041.742012q449290.952017q4170571.742013q152650.962018q1177421.752013q253950.962018q2195711.862013q356360.972018q3203221.872013q4592112018q4202541.832014q164611.042019q1215711.82014q269441.082019q2223521.812014q376691.162019q3236721.862014q484261.252019q4241351.86数据来源：根据中国银行保险监督管理委员会网站数

9、据整理根据中国人民银行最新发布的中国金融稳定报告2019，直到2019年末,银行业金融机构中不良贷款余额为3.19万亿元，与2018年相比增长3498亿元，不良贷款率1.98%,与上一年相比上涨0.01%o在这之中，不良贷款余额在商业银行中是2.41万亿元，同比上涨了3881亿元；不良贷款率为1.86%,与上一年相比上涨0.03%o关注类贷款余额在银行业金融机构中的数额是5.59万亿元，与去年相比上涨3207亿元，增涨幅度6.09%,资产质量下迁压力增加。另外，逾期90天以上的贷款余额为2.59万亿元,与上一年相比上涨1084亿元,增涨幅度为4.37%;渝期90天以上贷款余额与不良贷款余额比值

10、为81.18%,与去年相比下跌了6.18%,银行业金融机构对于不良贷款的认定趋势偏向更加慎重。三、我国商业银行不良贷款产生的宏观因素分析宏观经济理论主要包括经济增长、货币政策、财政政策以及通货膨胀等。基于此，以下揩按照以上四要素研究对商业银行不良贷款的影响。(-)经济增长率对不良贷款率的影响关于经济增长影响银行不良贷款率的方式，主要有以下几种理解：第一种是企业财务状况会对银行不良贷款率造成一定程度上的影响。当处于经济下行时期，向银行贷款的企业的经营状况受经济形势影响变得不好，企业的利润下降甚至有可能会损失。第二种是通过资产价值来影响。当处于经济下行时期，就导致资产价值减少，之前所积累的一些资产

11、价值减少，这些资产是偿还银行贷款的又一来源，受经济形势的影响也必然会对银行不良贷款产生影响。第三种是由于银行的“亲周期”性特征，当经济发展较好的时候，银行就容易过度乐观，乐意释放贷款，对抵押保障品的要求相应的降低，这时贷款就变得更加容易，盲目的信贷增加，但如果经济下滑，经济形势变差，这些贷款就容易变成不良贷款，影响商业银行的不良贷款率。在正常情况下，经济情况发展好，增速快，社会总需求也会随着提高，这时候企业的经营情况也较好，利润上涨，贷款偿能力会提高，不良贷款发生可能性就较低；而且借款企业进行的投资获利也会变多，也一定程度上增强了企业偿还债务的能力。相反在经济发展情况不好，增速慢，社会总需求下

12、降，企业获利减少，企业偿还贷款能力下降，产生不良贷款可能性提高。所以说，宏观经济情况较好，贷款总量的增长会由经济的发展来促进，这时候，由于企业经济效益经济的增长而变好，这也极大的将不良贷款发生的可能性降低；当经济发展情况不好时，会有较大可能性出现不良贷款。在此情况下，不良贷款的发生是因为银行存在道德风险，就如同麦金农在道德风险理论中阐述的：当宏观经济处于发展不稳定时期以及借款人项目收益变动幅度较大时，宏观经济如果处于有利的变化时期，这时银行会追求高额的利润，但是当宏观经济处于下行时期，这时产生的损失却是政府来进行承担，这使银行出现道德风险。我国正处于转变经济增速以及调整经济结构的时期，这具体表

13、现在：我国的经济增长速度在渐渐放慢，从之前的高速增长慢慢变成中高速增长，人口大国所带来的好处在渐渐消退，储蓄率也出现了拐点，劳动力价格上涨，与他国相比的劳动力比较优势也在渐渐失去，外国市场需求降低。如何化解显著的过剩产能，如何培育新兴产业，促进区域结构协调发展，都是需要时间来解决的问题。但是这些转变可能进一步暴露实体企业的风险，把更多的压力带给到银行资产质量管理与控制。(二)货币政策对不良贷款的影响货币政策是政府常用来对宏观经济进行调控的方法。当经济低迷时，政府一般就会执行宽松的货币政策一般在经济发展不好时，用于刺激市场经济。此时，银行收入增加，信贷按计划偿还，不良贷款率降低。但事实上，信贷增

14、加，贷款质量下降。随着经济好转，政府将实施紧缩的财政政策，使企业难以筹集资金，成本变高，一些企业受此影响财务状况变差，资金链紧张，在经济发展较好时这些企业向银行贷款无法准时偿还，银行不良贷款由于此增多。货币政策对不良贷款比例的影响体现在货币政策渠道上。凯恩斯的货币政策转移理论假设货币利用利率创造投资并调节总需求和总供给。更具体地说，随着货币量的增加，它超过了所需的货币量。平衡贷款利率下降，企业贷款利率下降，生产和投资收益随之上升。而当货币供应量减少时则相反。在财富效应理论中货币政策的传导机制被这样描述：货币供给量增加，货币市场资金逐渐充裕，居民将用更多的资金来进行股票的购买投资，这就使得股票的

15、价格上涨，企业的财富总量也就随之上涨了，进一步就会带动企业消费和产出增加，企业按时偿还贷款可能性增大，银行的不良贷款率也就随之降低。当宏观经济的波动导致不良贷款率随之发生变化的时候，货币政策就是国家调控宏观经济手段之一，具体表现为：当宏观经济下行，出现低迷情况时，扩张性的货币政策会被国家使用，这会促进经济的发展，银行也会对贷款审批的准入条件适当放松，银行信贷规模扩大，这时银行会贷款给一些收益不好项目；而当经济发展过热时，国家会使用紧缩的货币政策来进行宏观经济的调控，这会导致一部分不良贷款。()财政政策对不良贷款的影响凯恩斯对经济增长理论认为，有效需求不足是造成经济社会力量过大、失业率居高不下的主要原因，不可能仅仅根据市场效应的影响来驱动有效需求。这就要求政府财政政策支出，满足社会需求和社会供给，并在两者之间实现平衡。同时，凯恩斯的经济增长理论认为，双重影响与财政政策有关，特别强调乘数效应和财政政策压力。换言之，财政政策的乘数效应意味着其他行