备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案.docx

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1、备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案一单选题(共100题)1、若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为OoA.现货期权B.期货期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】C2、关于期权的买方与卖方，以下说法错误的是()oA.期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买B.期权的买方为了获得权力，必须支出权利金C.期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务D.期权的卖方可以获得权利金收入【答案】C3、某日TF1609的价格为99.925,若对应的最便宜可交割国债价格为99.940,转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481,持有

2、期间利息为1.5085,则TF的理论价格为OoA.11.0167(99.940+1.5481-1.5085)B.11.0167(99.925+1.5481-1.5085)C.11.0167(99.925+1.5481)D.11.0167(99.940-1.5085)【答案】A4、CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为223美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳)，则玉米期货看跌期权实际价格为OOA.22.375美分/蒲式耳B.22美分/蒲式耳C.42.875美分/蒲式耳D.450美分/蒲式耳【答案】A5、以下关于利率期货的说法，正确的是()。

3、A.短期利率期货一般采用实物交割B.3个月欧洲美元期货属于中长期利率期货品种C.中长期利率期货一般采用实物交割D.中金所国债期货属于短期利率期货品种【答案】C6、某交易者在4月份以4.97元/股的价格购买份9月份到期、执行价格为80.00元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.50元/股的该股票看涨期权（合约单位为100股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90.00元/股，该交易者可能的收益为（）元。A.580B.500C.426D.80【答案】C7、通常情况下，看涨期权卖方的收益（）。A.最大为权利金B.随着标的资产价格的大幅波动而降低C

4、.随着标的资产价格的上涨而减少D.随着标的资产价格的下降而增加【答案】A8、期货公司开展资产管理业务时，OoA.可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖B.依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务C.应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺D.与客户共享收益，共担风险【答案】B9、()是最著名和最可靠的反转突破形态。A.头肩形态B.双重顶(底)C.圆弧形态D.喇叭形【答案】A10、()是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。A权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】B11、由于票面利率与剩余期限

5、不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是OOA.转换比例B.转换因子C.转换乘数D.转换差额【答案】B12、利用股指期货可以（）。A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益D.进行套利，通过期货市.场的单向交易获取价差收益【答案】A13、某日交易者在我国期货市场进行讨论交易同时买入10手7月玻璃期货合约、卖出20手9月玻璃期货合约，买入10手11月份玻璃期货合约成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨，一周后对冲平仓时的成交价格分别为1130

6、元/吨、1200元/吨、1230元/吨，玻璃期货合约交易单位为20吨/手，该交易者的净收益是0元。（不计手续费等费用）A.16000B.4000C.8000D.40000【答案】C14、3月31R,甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5000）oA.4000B.4050C.4100D.4150【答案】B15、反向大豆提油套利的做法是0。A.购买大豆期货合约

7、B.卖出豆油和豆粕期货合约C.卖出大豆期货合约的同时买进豆油和豆粕期货合约D.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约【答案】C16、下列关于故障树分析法的说法中，不正确的是0。A.故障树分析法是由英国公司开发的B.故障树分析法是一种很有前途的分析法C.故障树分析法是安全系统工程的主要分析方法之一D.故障树采用逻辑分析法【答案】A17、国债期货理论价格的计算公式为0。A.国债期货理论价格:现货价格+持有成本B国债期货理论价格:现货价格-资金占用成本-利息收入C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入【答案】A18、下列关于买

8、入套期保值的说法，不正确的是（）。A.操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸B.适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者C.此操作有助于防范现货市场价格上涨风险D.进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会【答案】B19、欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为0。A.它不易受利率波动的影响B.交易者多，为了方便投资者C.欧洲美元定期存款不可转让D.欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低【答案】C20、一般来说。当期货公司的规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。A.期货交易所B.客户C.期货公司和客户共同D.期货公司【

9、答案】B21、在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。A.预期基差波幅收窄B.预期基差会变小C.预期基差波幅扩大D.预期基差会变大【答案】B22、某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约IOO手，同时以23500元/吨卖出7月棉花期货合约100手，当两合约价格分别为O时，将所持合约同时平仓，该交易者是亏损的。A.5月23450元/P月7月23400元/吨B.5月23500元/吨，7月23600元/吨C.5月23500元/吨，7月23400元/吨D.5月23300元/吨,7月23600元/吨【答案】D23、假设2月1F1现货指数为1600点，市场利率为6%,年指数股息率为1.5

10、%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为03个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是OoA.-1604.B,1643.2B.1604.2,1643.83C.-1601.53,1646.47D.1602.13,1645.873【答案】C24、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为IOOoO点的恒指看涨期权“与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。A.-50B.0C.1OOD.200【

11、答案】B25、目前上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种投机持仓合约的数量达到交易所规定的投机头寸持仓量O以上（含本数）时，应向交易所报告。A.50%B.80%C.70%D.60%【答案】B26、基差走弱时，下列说法中错误的是OoA.可能处正向市.场，也可能处尸反向市,场B.基差的绝对数值减小C.卖出套期保值交易存在净亏损D.买入套期保值者得到完全保护【答案】B27、6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（）。（每张合约为100万

12、欧元）A.盈利250欧元B.亏损250欧元C.盈利2500欧元D.亏损2500欧元【答案】C28、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是Oo（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.盈利10美元B.亏损20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】B29、目前，沪深300股指期货报价的最小变动价位是（）点。A.0.2B.0.1C.1D.0.01【答案】A30、股票期权买方和卖方

13、的权利和义务是()oA.不相等的B.相等的C.卖方比买方权力大D.视情况而定【答案】A31、一般来说，在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常()欧式期权的价格。A.高于B.低于C.等于D.以上三种情况都有可能【答案】A32、某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（）美元。A.盈利700B.亏损700C.盈利500D亏损

14、500【答案】C33、期权的买方OoA.获得权利金B.付出权利金C.有保证金要求D.以上都不对【答案】B34、标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约半仓，则其净损益是O美元。A.亏损75000B亏损25000C盈利25000D,盈利75000【答案】C35、CME的3个月欧洲美元

15、期货合约的标的本金为（）美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单,A.1000000B.100000C.10000D.1000【答案】A36、我国线型低密度聚乙烽期货合约的交割月份是OoA.1、3、5、7、9、11月8.1- 12月C.2、4、6、8、10、12月D.1、3、5、7、8、9、11、12月【答案】B37、根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t,T)=S(t)1+(r-d)(T-t)365=30001+(5%-1%)312=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时