备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识模拟试题含答案.docx

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1、备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识模拟试题（含答案）一单选题（共100题）1、点价交易之所以使用期货价格计价基础，是因为（）.A.交易双方都是期货交易所的会员B.交易双方彼此不了解C.交易的商品没有现货市场D.期货价格被视为反映现货市场未来供求的权威价格【答案】D2、同时买进（卖出）或卖出（买进）两个不同标的物期货合约的指令是（）。A.套利市价指令B.套利限价指令C.跨期套利指令D.跨品种套利指令【答案】D3、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权C则该投资

2、者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为Oo（不计交易费用）A.20500点;19700点B.21500点;19700点C.21500点;20300点D.20500点;19700点【答案】B4、关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。A.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值（CTD价格X期货合约面值100）CTD转换因子】B.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动期货合约价格C.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额【答案】A5、上海证券交易所O挂牌上市的股票期权是上

3、证50ETF期权.A.2014年3月8日B.2015年2月9日C.2015年3月18日D.2015年3月9日【答案】B6、道琼斯工业平均指数的英文缩写是（）。A.DJIAB.DJTAC.DJUAD.DJCA【答案】A7、进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（）。A利率风险B.外险C.通货膨胀风险D.财务风险【答案】B8、若投资者预期市场利率水平上升，利率期货价格将下跌，则可选择（）oA.买人期货合约B.多头套期保值C.空头策略D多头套利【答案】C9、保证金比率越低，期货交易的杠杆作用就越大，高收益高风险的特点就越明显CA.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】D10、

4、卖出看涨期权的投资者的最大收益是A.无限大的B.所收取的全部权利金C.所收取的全部盈利及履约保证金D.所收取的全部权利金以及履约保证金【答案】B11、标准仓单是指（）开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证,A.交割仓库B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】A12、某投资者在上一交易日的可川资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当F1平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为O万元。(不计手续费等费用)A.58B.52C.49D.74.5【答案】C13、新加坡和香港人民币NDF市场

5、反映了国际社会对人民币()。A.利率变化的预期B.汇率变化的预期C.国债变化的预期D.股市.变化的预期【答案】B14、期货公司设立首席风险官的目的是()oA.保证期货公司的财务稳健B.引导期货公司合理经营C.对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查D.保证期货公司经营目标的实现【答案】C15、美国中长期国债期货报价由三部分组成，第一部分价格变动的“1点”代表O美元。A.10B.100C.1000D.10000【答案】C16、其他条件不变，若石油输出国组织(OPEC)宣布减产，则国际原油价格将()。A.下跌B.上涨C.不受影响D.保持不变【答案】B17、某投资者发现欧元的利率高

6、于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息、，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EURUSD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EURUSD=1.3450o2009年6月1日当日欧元即期汇率为EURUSD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EURUSD=1.2101oA损失6.745B.获利6.745C.损失6.5

7、65D.获利6.565【答案】B18、美国10年期国债期货合约报价为97165时，表示该合约价值为()美元。A.971650B.97515.625C.970165D.102156.25【答案】B19、我国郑州商品交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量()时，会员或客户应该向期货交易所报告自己的资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A.80%以上（含本数）B.50%以上（含本数）C.60%以上（含本数）D.90%以上（含本数）【答案】A20、以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（）。A.买入沪深300ETF,同时卖出相近规模

8、的IF1809B.买入IF1809,同时卖出相近规模的IC1812C.买入IF1809,同时卖出相近规模的IH1812D.买人IF1809,同时卖出相近规模的IF1812【答案】D21、根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分，若确定交易时间的权利属于买方，则称为OOA.买方叫价交易B.卖方叫价交易C.赢利方叫价交易D.亏损方叫价交【答案】A22、在形态理论中，下列属于持续形态的是OoA.菱形B.钻石形C.旗形D.W形【答案】C23、对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）A.不完全套期保值，且有净损失B.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值C.不

9、完全套期保值，且有净盈利D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断【答案】A24、下列关于交易单位的说法中，错误的是OoA.交易单位，是指在期货交易所交易的银手期货合约代表的标的物的数量B.对卜商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的物的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所的会员结构和该商品的现货交易习惯等因素C.在进行期货交易时，不仅可以以交易单位(合约价值)的整数倍进行买卖，还可以按需要零数购买D.若商品的市场规模较大、交易者的资金规模较大、期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多，则该合约的交易单位可设计得大一些，反之则小一些【答案】C25、在上海期货交

10、易所中，黄金期货看跌期权的执行价格为290元/克，权利金为50元/克，当标的期货合约价格为285元/克时，则该期权的内涵价值为O元/克。A.内涵价值=50-(290-285)B.内涵价值=5x1000C.内涵价值=290-285D.内涵价值=290+285【答案】C26、在到期日之前，虚值期权OoA.只有内在价值B.只有时间价值C.同时具有内在价值和时间价值D.内在价值和时间价值都没有【答案】B27、看跌期权多头具有在规定时间内（）。A.买入标的资产的潜在义务B.卖出标的资产的权利C.卖出标的资产的潜在义务D.买入标的资产的权利【答案】B28、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性

11、和风险管理状况进行监督检杳的期货公司高级管理人员，向期货公司（）负责。A.总经理B.部门经理C.董事会D.监事会【答案】C29、根据期货交易所管理办法的规定，公司制期货交易所董事会会议的召开和议事规则应当符合（）的规定。A.交易规则B.期货交易所章程C.股东大会D.证监会【答案】B30、某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是0元。（不计交易成本）A.-37800B.37800C.-3780D.3780【答案】A31、目前我国各期货交易所均采用的指令是（）。A.市价指令B.长效指令C.止损指令D.限价指令【答案】D32、下列关于股指期货

12、理论价格的说法正确的是（）。A.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低D.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高【答案】D33、期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（）发布期转现意向。A.IB.B证券业协会C.期货公司D.期货交易所【答案】D34、当客户的可用资金为负值时，OoA.期货公司应首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓【答案】A35、当看跌期权的执行价

13、格低于当时的标的物价格时，该期权为OoA.实值期权B.虚值期权C.平值期权D.市场期权【答案】B36、股票期权的标的是OoA股票B股权C股息D.固定股息【答案】A37、（）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。A.卖出套期保值B.买人套期保值C.完全套期保值D.不完全套期保值【答案】C38、下列关于期权内涵价值的说法，正确的是OoA.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小B.平值期权的内涵价值最大C.看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大D.看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大【答案】C39、2016年3月，某企业以

14、1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同现值的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1091,权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3012B.0.1604C.0.1325D.0.3195【答案】B40、（）在所有的衍生品家族中，是品种最多、变化最多、应用最灵活的产品，因而也是最吸引人的、创新潜力最大的产品。A.股指期货B.金融远期C.金融互换D.期权【答案】D41、如果交易商在最后交易日仍未将期货介约平仓，则必须（）。A.交付违约金B.强行平仓C.换成下一交割月份合约D.进行实物交割或现金交割【答案】D42、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A.基差从-10元/吨变为20元/吨B.基差从10元/吨变为-20元/吨C基差从-10元/吨变为-30元/吨D.基差从30元/吨变为10元/吨【答案】A43、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2023元/吨，当天平仓5手合约，交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当日平仓盈亏为（）元，持仓盈亏为O元。A.-500;-300