备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案.docx

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1、备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案一单选题（共100题）1、下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是OoA.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合c.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合【答案】C2、某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（每手10吨），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%o该客

2、户的当日盈亏为（）元。A.5000B.-5000C.2500D.-2500【答案】A3、4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的系数分别为3、2.6、1.6o为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（）张CA.48B.96C.24D.192【答案】A4、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小爰看跌期权合约，

3、9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.盈利10美元B.亏损20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】B5、期货合约是期货交易所统一制定的.规定在O和地点交割一定数量标的物的标准化A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.一个星期后【答案】A6、当现货总价值和期货合约的价值已定下来后.所需买卖的期货合约数随着系数的增大而()OA.变大B.不变C.变小D.以上都不对【答案】A7、假设年利率为5%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套

4、利区间在()点之间。A3451,3511B.3450,3480C.3990,3450D.3990,3480【答案】A8、按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时.国债期货的价格会（）。A.上升B.下降C.不变D.不确定【答案】B9、关于日历价差期权，下列说法正确的是（）oA.通过卖用看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建B.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建【答案】D10、国债期货是指以

5、O为期货合约标的的期货品种。A.主权国家发行的国债B.NGO发行的国债C.非主权国家发行的国债D主权国家发行的货币【答案】A11、在外汇风险中，最常见而又最重要的是OoA.交易风险B.经济风险G储备风险D.信用风险【答案】A12、某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是（）元。（不计交易成本）A.-37800B.37800C.-3780D.3780【答案】A13、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达O个指令。A.1B.2C.3D.4【答案】C14、基差交易是指企业按某一。加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而

6、降低套期保值中基差风险的操作。A.期货合约价格B.现货价格C.双方协商价格D.基差【答案】A15、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（）元/吨。A.3086B.3087C.3117D.311616、下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是OoA.交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核C.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行

7、平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档【答案】D17、沪深300股指期货以期货合约最后（）小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。A.1B.2C.3D.4【答案】A18、相同条件下,下列期权时间价值最大的是（）.A.平值期权B.虚值期权C.看涨期权D实值明权【答案】A19、一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。A.期货交易所B.期货公司和客户共同C.客户D.期货公司【答案】C20、某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美

8、元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民市汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225o如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为OOA.-0.06万美元B.-0.06万人民币C.0.06万美元D.0.06万人民币【答案】B21、在7月时，CBOT小麦市场的基差为一2美分/蒲式耳，到了8月，基差变为5美分/蒲式耳，表明市场状态从IE向市场转变为反向市场，这种变化为基差A. “走强”B. “走弱”C. “平稳”D,“缩减”【答案】A22、基

9、差的计算公式为()oA.基差=远期价格-期货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=期货价格-远期价格D.基差=期货价格-现货价格【答案】B23、某投机者在6月以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为OoA.80点B.100点C.180点D.280点【答案】D24、PTA期货合约的最后交易日是（）A.合约交割月份的第12个交易日B.合约交割月份的15H（遇法定假H顺延）C.合约交割月份的第10个交易日D.合约交割月份的倒数第7个交易日【

10、答案】C25、（）指导和监督中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。A.商务部B.中国证监会C.国务院国有资产监督管理机构D.财政部【答案】B26、若沪深300指数报价为3000.00点，IF1712的报价为3040.00点，某交易者认为相对于指数现货价格，IF1712价格偏低，因而在卖空沪深300指数基金的价格时，买入IF1712,以期一段时间后对冲平仓盈利。这种行为是（）。A.跨期套利B.正向套利C.反向套利D.买人套期保值【答案】C27、某国债对应的TF1509合约的转换因子为10167,该国债现货报价为99.640,期货结算价格为97.525,持有期间含有利息为15085o则该国债

11、交割时的发票价格为O兀OA.100.6622B.99.0335C.101.1485D.102.8125【答案】A28、2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是OOA.同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓C.买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓【答案】C29、下列有关套期保值的有效性说法不正确的是（）oA.度量风险对冲程度B.通常采取比率分析法C.其评价以单个的期货或现货市场的盈亏来判定D.其公式为套期保值有效性=期货

12、价格变动值/现货价格变动值【答案】C30、某粮油经销商在国内期货交易所买人套期保值，在某月份菜籽油期货合约上建仓10手，当时的基差为100元/吨。若该经销商在套期保值中出现净盈利30000元，则其平仓时的基差应为0元/吨。（菜籽油合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）A.-200B.-500C.300D.-100【答案】A31、当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（）操作。A.跨期套利B.展期C.期转现D及割【答案】B32、假定美元和德国马克的即期汇率为USD、/D、E、M=1.691722,1个月的远期差价是25/34,则一个月期的远期汇率是OoA.

13、USDDEM=1.685147B.USDDEM=1.688397C.USDDEM=1.694256D.USDDEM=1.689783【答案】C33、6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是O美元。A.1250B.-1250C.12500D.-1250034、股指期货采取的交割方式为OoA.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D.对冲平仓【答案】C35、某公司向一家糖厂购入白糖，成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据，这体

14、现了期货市场的O功能。A.价格发现B.对冲风险C.资源配置D.成本锁定【答案】A36、在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买人10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者1上述合约全部1冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者OOA.盈利1000元B.亏损1000元C盈利4000元D.亏损4000元【答案】C37、下面属于相关商品间的套利的是（）oA.买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约B.购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约C.买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约D.卖出1ME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约【答案】C38、下列蝶式套利的基本做法，正确的是（）oA.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的