2015-2016年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选及解析(一).docx

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1、2015-2016年初级银行从业资格考试风险管理真题精选及解析(一)1 .【单选题】下列各项中，属于商业银行存款的是()。A.透支B.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产(江南博哥)正确答案：B参考解析：商业银行存贷比的各项存款包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、2009年1月1目前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款等。2 .【单选题】()是银行所有风险中最具破坏力的风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险正确答案：C参考解析：流动性风险是指商业银行无法合理成本及时获得充足

2、资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。3 .【单选题】非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给()。A.借款人B.保险人C.承保人D.第三方正确答案：D参考解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给第三方。4 .【单选题】我国首次进行资产证券化试点是在()年。A. 2005B. 2006C. 2012D. 2016正确答案：A参考解析：2005年我国进行资产证券化首次试点后，曾于2006年至2008年以四大资产管理公司等为主体试行过不良资

3、产证券化。2008年国际金融危机爆发后资产证券化业务暂停、后于2012年重启，2016年4月19日发布的不良贷款资产支持证券信息披露指引(试行)则再度拉开了不良资产证券化的序幕。5.【单选题】银行应保持负债来源的()。A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性正确答案：D参考解析：银行应保持负债来源的分散性与多样性。银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性。风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度。6 .【单选题】金融资

4、产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.国家风险正确答案：C参考解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。7 .【单选题】关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是Oo,在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过Ih愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值正确答案：B参考解析：市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、

5、非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值。8 .【单选题】交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值正确答案：C参考解析：国际会计准则委员会将公允价值定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。与市场价值相比.公允价值的定义更广、更概括。9 .【单选题】若投资者把IOO万元人民币投资到股票市场.假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。收益率(r)40%30%20%10%-10%概率(P)0.050.100.200.250.10A. 40.5%B.

6、 30.5%C. 20.5%D. 10.5%正确答案：D参考解析：在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益。即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。1年后投资股票市场的预期收益率E(R)=0050.40+0.100.30+0.200.20+0.250.10-0.10X0.10=0.105.即1年后投资股票市场的预期收益率为10.5%。10.【单选题】系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率正确答案：B参考解析：系统性风险对贷款组

7、合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。11.【单选题】进行客户身份识别，必要时可以向()核实客户的有关身份信息。.中国人民银行B.中国银监会C.公安、工商行政管理部门D.国务院正确答案：C参考解析：进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。12.【单选题】落定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是()。.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析正确答案：C参考

8、解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。13 .【单选题】()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估正确答案：B参考解析：公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。14 .【单选题】经常作为指导性的弹性限额是()。,区域风险限额B.国家风险限额C.单一客户授信限额D.集团客户授信限额正确答案：A参考解析：区域风

9、险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。15 .【单选题】下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是()。A.销售净利润率B.资本收益率C.资产负债率D.权益增长率正确答案：c参考解析：偿债能力指标包括：营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力指标和利息保障倍数、债务本息偿还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利、现金支付能力等长期偿债能力指标。16 .【单选题】下列不属于商

10、业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是Oo.生产与经营风险分析B.行业风险分析C.现金流量分析D.管理层风险分析正确答案：C参考解析：非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。17 .【单选题】下列关于压力测试，说法错误的是()。A.压力测试需要定性与定量结合B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C.压力测试以定量为主D.压力测试以定性为主正确答案：D参考解析：商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。压力测试是一种定性与定量结合，以定

11、量为主的风险分析与控制手段。18 .【单选题】对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为0。.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度正确答案：C参考解析：同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。银行应根据自身业务特点，针对性的设置同业市场负债比例，避免过度依赖同业资金作为融资来源。19 .【单选题】监事会向()报告监督情况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门正确答案：c参考解析：监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。监事会对董事会、高级管理层履职尽职情况进行监督并向股东

12、大会报告。20 .【单选题】下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出正确答案：A参考解析：商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。21 .【单选题】不良资产/贷款率等于（）。A.（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款X1O0%B.（次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）各项贷款X1O0%C.（次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款X1o0%D.（次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款X1o0%正确答案：A参考解析：不良资产/贷款率是重要的风险监测指标。不良资产/贷款率二（次级类贷款+可

13、疑类贷款+损失类贷款）各项贷款X100%。22 .【单选题】监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（）。,制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力正确答案：D参考解析：监管部门是市场约束的核心，其作用在于：制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露；引导其他市场参与者改进做法，强化监督；建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥

14、作用。存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力是公众存款人的作用O23 .【单选题】如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A. 2%B. 20.1%C. 20.8%D. 20%正确答案：C参考解析：不良贷款率二（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款义100%-（10+65）（60+20+10+6+5）X1OO%20.8%。24 .【单选题】（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。.抵押B.保

15、证C.留置D.质押正确答案：C参考解析：留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。25 .【单选题】个人信贷业务操作风险产生的原因是()。A.缺乏统筹管理B.个人信用体系不健全C.片面追求贷款规模和市场份额D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度正确答案：B参考解析：个人信贷业务操作风险产生的原因有：商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足；内控制度不完善、业务流程有漏洞；管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束；个人信用体系不健全等。26 .【单选题】下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是()。A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证