【《基于灰色模型的金融机构贷款预测分析》11000字（论文）】.docx

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1、基于灰色模型的金融机构贷款预测实证研究目录一、绪论2（一）前言2（二）文献综述21 .灰色系统理论研究32 .金融机构贷款研究33 .贷款预测研究4二、广西金融机构贷款现状5（一）广西金融机构现状51 .广西金融机构总体情况52 .广西小微贷款金融机构现状7（二）广西金融机构贷款发展现状81 .绿色信贷市场规模加大，信贷质量提升82 .绿色信贷资金投入领域广泛83 .民生领域小额扶贫贷款发挥积极作用94 .抗疫期间金融让利实体经济的实践10三、灰色模型11（一）对选定的子数列进行平滑处理11（二）建立白化微分方程与构建累加矩阵11（二）求解系数向量11（三）建立GM模型，计算取得预测值12（四

2、）回代检验预测结果12四、广西金融机构贷款的预测12（一）建模计算12（二）实证还原检验15（三）结论161 .金融机构支持企业的管理服务体系不健全162 .信用体系不健全173 .政府政策支持力度不足174 .缺失金融监管法制体系17五、对策及建议18（一）健全金融机构服务体系18（二）进一步完善信用体系18（三）加大政府政策扶持度18（四）完善监管体制18参考文献19附录A错误!未定义书签。一、绪论（一）前言在最近几年中伴随着经济全球化进程的不断发展和科技信息技术水平的不断提高使得金融行业的开放度在不断扩大，中国在国际市场上越来越融入，中国因素在国际市场上逐渐受到人们的高度重视，在这背后是

3、中国强大的经济力量在进行支撑，这同样也是我国对外实施金融开放的原因所在。中国金融开放的局面不是今天才开始的，而是在过去的很多年中不断发展和开放工作的持续推进中形成的。中国金融开放不仅是对全世界进行开放承诺，并且能够更高效的推动经济的运行。以广西省为例广西贷款一直处于增长发展趋势，这有利于推动广西经济持续健康发展，根据2023年广西金融运行报告显示，广西各项贷款余额35196.77亿元，同比增长15.41%,相对于比全国高于2.92个百分点。在疫情期间推出“复工贷”、“稳企贷”政策时，广西信贷投放的规模发展趋势明显在增加。开展对广西金融机构贷款的预测研究，掌握其贷款未来发展的趋势，不仅能推动了市

4、场经济高质量发展的重要因素，而且还有助于广西金融机构促进经济健康发展。（二）文献综述近年来，广西金融机构虽然呈现出不断优化的发展趋势，在金融监管化解风险方面提高了很大的成效，同时也完善了金融体系。但广西金融机构存在着银行机构与非银行金融机构发展失衡的存在，金融监管体制不够健全、措施不完善、金融创新乏力，贷款人信息不全等问题。面对广西金融机构的存在问题，我国学界对此研究也十分薄弱，从目前的文献来看，专门针对广西金融机构贷款预测研究十分稀少，相关研究成果主要分布在灰色系统理论、金融机构贷款和贷款预测等方面。1灰色系统理论研究在灰色系统理论方面，学界主要侧重于梳理国内外灰色系统理论的应用、影响因素、

5、建模等内容进行分析，其代表作有吴鹏、邱赛兵(2023)认为灰色系统理论是由很多个不确定因素组成的，对样本的形状和分布规律没有什么要求。周仁相，陈微云(2023)认为灰色系统理论是用来分析不确定性因素一种可行的方法，比较适用于分析样本数据较少、针对有效信息不充足的情况，主要针对“少数据少信息”不确定因素对已知部分信息之间的系统规律。周浩、陈竹书、冯晓娟(2023)认为灰色GM建模是以灰色模块部分理论为研究基础，通过对没有进行处理过的数据，进行加工成有规律灰色模块序列的数据。司明舒、孔少楠、井淇、李士雪(2019)认为灰色系统理论主要的研究对象有已知信息、未知信息的部分小样本和不确定因素。王贵成、

6、贺振、高俊丽(2019)认为灰色系统理论在没有其它因素的影响下，从数据之间存在的角度出发、探索，其结果很有效，证明了灰色系统理论应用范围较为广泛。王宁、赵胜洋、单晓红(2019)认为在灰色系统理论是一种基本模型，同时也是一种时间序列预测模型。昭言、冯俊文(2018)认为灰色系统理论研究是可以利用少量信息建模，在建模的过程中还可以发现解决系统问题的新途径。DanMa.YintongWang(2023)网认为灰色系统理论是因为解决不确定和未知系统这个话题才被前者研究。这些研究成果对灰色系统理论的研究对象、因素、数据等方面进行分析，对灰色模型的构建具有重要指导意义。2 .金融机构贷款研究在金融机构贷

7、款方面，学界主要侧重于对利率市场化、金融机构贷款规模、借款人还款积极性等方面进行分析，其代表作有王磊玲、杨睿(2023)认为影响和决定金融机构是否能够成功发放贷款的关键因素是在于借款人对贷款的还款积极性。张正平、夏海、窦慧敏(2023)认为金融机构的规模范围越大，贷款的风险就会越高，贷款质量也会变得越来越差。彭芳春、徐浩、沈玉溪(2018)U”认为线上网贷的利率、平台借贷所带来的风险水平以及贷款规模都会给金融机构贷款规模带来一定的影响。刘畅、刘冲、马光荣(2017)I认为贷款利率的改革会对中小企业金融机构的经营带来灵活性，这有利于解决中小企业所存在的融资受到管束的问题。樊红燕(2018)U3认

8、为金融机构贷款市场在互联网技术分析过程中，金融机构存在着许多的问题，应当及时采取措施。丁攀、尼玛旺堆、陈楠(2023)呵认为金融机构贷款制定相对应的奖励政策能够对金融机构产生积极性。FengjUanNie、KunSong(2019)认为金融机构贷款对农民消费具有积极性的影响，发挥着带动金融的作用。MingyuShao(2019)认为经济发达的主体是金融贷款，对我国经济转型和企业具有影响作用。这些研究成果虽然并未对广西金融机构贷款金融专项研究，但其金融机构贷款研究仍然对本课题具有启发意义。3 .贷款预测研究在贷款预测方面，学界主要侧重对银行信息、贷款违约、不良贷款率等内容进行分析，其代表作有吴鹏

9、、邱赛兵(2023)”力认为银行贷款信息对金融机构具有有效性、及时性的贷款预测作用。舒扬、杨秋怡(202O)U81认为想要更准确掌借款人贷款预测的违约情况，就要重视对客户资料的真实性与全面性。张晓萌(2023)U9认为从采用预测银行不良贷款率方法中，时间序列分析法冯宁(2019)123认为个人贷款违约预测是为了提前预测客户在贷款期间的违约率，及时减少贷款损失。章宁、陈钦(2018)即认为借款人信息真实性有利于贷款预测的准确性，借贷双方可避免信息不对等问题。马永强、吴年年、玄宇豪(2023)侬)认为银行贷款信息给金融机构带来稳健的预测能力，可以作为宏观经济的一个预测指标。张佳倩、李伟、阮素梅(2

10、023)认为贷款机构对借款人的信息核对时,对已婚的借款人夫妻双方的收入水平进行分析，以便更能准确的预测借款人会违约可能性机率大不大。郝婷婷(2018)网认为贷款五级分类技术具有预测各类贷款的具体情况，对银行发放贷款的质量也大大有了提升，对防止风险有着重要的意义。这些研究成果对银行贷款具有稳健的预测能力，对本课题具有重要参考价值。综上所述，国内外学者从金融机构贷款发展的不同角度，可以看出金融机构贷款在发展的过程中面临着许多问题，主要是金融机构贷款服务体系不健全、贷款违约、客户资料的不真实性与全面性等问题。应深化金融机构改革创新，降低成本，打消双方的信息不对称情况，持续完善现代金融监管体系，有利于

11、促进经济社会发展开创新的格局，防化解系统性金融风险。本文基于已有文献研究结果,构建了金融机构贷款发展指标评价体系，利用灰色模型，对广西金融机构贷款预测进行分析并提出相关建议，以便实现广西金融机构贷款的发展趋势。二、广西金融机构贷款现状（一）广西金融机构现状1广西金融机构总体情况金融机构能反映出各个地区对金融服务需求性，虽然说当今这个时代普遍以数字化金融方面发展，互联网金融涉及线上金融业务的范围面积也越来越大，但是始终都替代不了传统型的线下金融机构网点。对于中小型企业来说，线上金融APP满足不了中小企业的金融经贷款的需求性，企业在信用信息不够完善的情况时要偿还的利息会比较高，两者不可兼得，在20

12、23年到2023年所发布中央政策中对于金融机构发展，受疫情的影响，要求金融机构对“三农”、小微企业、企业应加大政府支持力度，根据实质情况适当为企业降低融资成本，帮助企业尽快完成复工复产，根据中小企业贷款完成的阶段性情况来实施延期还本付息。金融机构是主要对有资金需求的人群享受金融服务的机会，但金融机构主要针对收入低的人群以及农民，而他们几乎没有接触金融机构，需要金融机构线下的网点来对他们普及金融贷款，金融服务的需求大部分都是通过金融机构网点来满足资金需求者，所以金融机构网点是适合反映金融服务需求性的一个指标。从表中可以看得出来，2018年-2023年广西金融机构主要发展小型农村金融机构，其次是发

13、展大型商业银行和邮政储蓄，特别值得我们关注的是，广西的城市商业银行与2019年的对比有明显的增加,2018年2019年新型农村机构增加了398个机构，而2019年-2023年新型农村机构明显在减少67个机构，说明了广西政府重视金融机构在城市商业银行里的发展，却忽视了金融机构在新型农村机构里的发展，金融机构在城市的需求性覆盖范围越来越广。2018年广西壮族自治区银行业金融机构网点情况营业网点机构从业资产机构类别个数人数总额法人机构/个/个/人/亿元一、大型商业银行193837345135560二、国家开发银行和政策性银行66171851010三、股份制商业银行1920434530920四、城市商

14、业银行505841556573五、城市信用社0000六、小型农村金融机构236324988845395七、财务公司2561831八、信托公司0000九、邮政储蓄972999219330十、外资银行480560十一、新型农村机构255346045145十二、其他140441合计629690439385271452019年广西壮族自治区银行业金融机构网点情况机构类别营业网点法人机构/个机构个数/个从业人数/人资产总额/亿元、大型商业银行188536549141640二、国家开发银行和政策性银行66174552240三、股份制商业银行186454536380四、城市商业银行587959165103五、小型农村金融机构234725090910395八、财务公司2622331七、邮政储蓄973997320660八、外资银行478630九、新型农村金融机构65379561173424十、其他149401合计670495638422135242023年广西壮族自治区银行业金融机构网点情况机构类别营业网点法人机构/个机构个数/个从业人数/人资产总额/亿元一、大型商业银行183636173150470二、国家开发银行和政策性银行66175456780三、股份制商业银行94475042060四、城市商业银行7451087581503五、城市信用