2023年6月基金从业资格《证券投资基金基础知识》试题及答案.docx

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1、2023年6月基金从业资格证券投资基金基础知识试题及答案单选题1关于大宗交易，以下表述错误的是()。A.大宗交易是指单笔数额较大的证券买卖B.每个交易日15：00以后，上海证券交易所开(江南博哥)始接受大宗交易C.证券交易所可以根据市场实际情况调整大宗交易的最低限额D.对于当天停牌的股票沪深交易所都不接受其大宗交易申请单选题2.目前我国上海、深圳证券交易所均采用会员制，其决策机构是()。A.专门委员会B.总经理为首的经营管理层C.理事会D-会员大会单选题3.某投资者通过借入所在证券公司资金购买有价证券的交易方式为OoA.买空交易B.期货交易C.卖空交易D.现货交易单选题4.关于证券登记结算机构

2、，以下描述错误的是()。A.证券登记结算机构需要制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范B.证券登记结算机构负责办理结算参与人与客户之间的清算交收C.证券登记结算机构要对结算数据进行备份D.我国设立了证券结算风险基金，以防范证券结算风险单选题5.下列选项中，不属于技术分析的三项假定的是0。A.历史会重演B.市场行为涵盖一切信息C.股票的市场价格围绕其内在价值波动D.股价具有趋势性运动规律单选题6.关于做市商和经纪人，以下表述正确的是()。A.二者有时可以共同完成证券交易B.报价驱动市场的做市商和指令驱动市场的经纪人都是市场流动性的主要提供者和维持者C.二者都直接参与到交易中D.二者的利润来源相

3、同单选题7关于证券和资金结算实行分级结算原则，以下表述错误的是()。A.结算参与人负责办理结算参与人与客户之间的清算交收B.结算参与人与其客户的证券划付，应当委托证券登记结算机构代为办理C.证券登记结算结构直接办理证券登记结算机构与客户之间的清算交收D.证券登记结算机构负责证券登记结算机构与结算参与人之间的集中清算交收单选题8.关于全球投资业绩标准(G1PS),以下表述正确的是()。I可以提高业绩报告的透明度II让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性In为了让机构展示业绩良好的组合IV确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据A. I、IIKIVB. IKIIRIVC. KIKIVD

4、. I、H、IIKIV单选题9.投资组合理论的基本假设是()。A.投资者是理性的B.投资者获得的信息都是公开的C.投资者是追求高收益的D.投资者是风险厌恶的单选题10.张先生拟用退休金购买基金，对基金选择，亲友们的建议有以下4点，请你从专业角度帮助张先生做出分析，正确的是()。I选择年初以来收益率高的II选择基金经理从业年限长的In选择风险调整后超额收益高的IV想清楚自己的投资目标A. IKIVB. IIKIVC. IKIIID. KH、IV单选题.市场组合的贝塔值是标准值O。A. 1B. 2C. 5D. 10单选题12.某公司有两只基金，债券基金A和股票基金B,前一日A基金资产净值是100亿

5、，当日基金资产净值为99亿，A基金的年管理费率为0.75%;B基金前一日基金资产净值是50亿，当日基金资产净值为52亿，B基金的年管理费率为15%,当年天数365天，则当日A基金和B基金计提的管理费()A.相同B. A基金计提的管理费多于BC. B基金计提的管理费多于AD.无法确定单选题13.业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是0。A.特雷诺比率B.夏普比率C.平均收益率D. Brinson模型单选题14.关于各类资产估值价格的选取，以下表述错误的是()。I交易所上市交易的含权固定收益品种，按照当日收盘价作为估值全价I1交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值In黄金ETF投资

6、的黄金现货实盘合约按估值日金交所的当日结算价估值IV基金中基金投资的境内非货币市场基金，按基金中基金估值日的份额净值估值V交易所上市的资产支持证券品种和私募债券按成本估值A. IKIIKIVB. I、H、IIIC. I、IIKIV、VD. I、H、IIKIV单选题15.国外企业债券多数没有担保机构，而且担保机构本身风险也较大，这意味着投资海外债券的QDII基金需要面临以下哪些风险？()A.投资研究风险B.政治风险C.估值风险D.利率风险单选题16.有以下几项投资交易活动：()。I香港投资者通过基金互认买入内地基金份额II香港投资者通过基金互认卖出内地基金份额I某公募基金卖出股票IV某私募基金买

7、入股票V某机构投资者卖出基金VI某个人投资者卖出股票按照目前的税收政策，不需要缴纳印花税的是()。A. I、H、IIKIV、VB. KH、IV、VC. IIKIVD. KH、IIKIV、VI单选题17.沪港通的开展，在内地与香港之间搭建起资本流通的桥梁。沪港通的双向交易所采用的结算货币是()。A.人民币B.人民币或港币C.多元D.港币单选题18.交易员不能有效履行对基金经理交易指令的监督、复核职责，这会产生()。A.操作风险B,信用风险C.市场风险D.投资风险单选题19.已知名义利率为8%,实际利率为6%,则通货膨胀率为()。A. 8%B. 5%C. 6%D. 2%单选题20.关于战略资产配置

8、和战术资产配置，以下表述中正确的是()。A.战术资产配置更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化调节各大类资产之间的分配比例B.战略资产配置需要在战术资产配置调整的比例基础上进行C.战术资产配置对战略资产配置的偏离幅度不受限制D.战略资产配置确定后，通常可以在短时间内调节各类资产的配置比例单选题21.关于交易成本，以下说法错误的是O。A.显性成本可以事先确定，包含佣金、税费、交易所规费三部分B,隐性成本包含买卖价差、冲击成本、机会成本、对冲费用等C.证券交易过程中的经手费、监管费、印花税等是显性成本D.冲击成本是购买流动性的成本，可以精确计量单选题22.基金从事证券买卖成交后支付的费用中归

9、属于证券经纪商的是O。A,佣金B.印花税C.过户费D.经手费单选题23.关于中国基金国际化，以下表述错误的是()。A.港股通为内地人民币资产配置提供了更加丰富的选择B.基金互认是基金跨市场销售的一种制度安排C.开放香港与其他国家和地区的境外投资者购买内地证券属于“北向通”D.QDH是我国证券市场除了基金公司、证券公司、信托公司之外的另一类重要机构投资者单选题24.其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%,系统风险B分别为12和0.6；H为债券基金，平均年化收益率为4%,久期为3年。根据已知条件，比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益，可以采用以下方法O。A.特雷诺比率B.夏普比

10、率C.信息比率D.跟踪误差单选题25.其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%,系统风险B分别为12和0.6；H为债券基金，平均年化收益率为4%,久期为3年。请计算该组合的加权平均年化收益率是()。A. 6%B. 9%C. 7%D. 8%单选题26.假设通货膨胀比较严重，预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整，且保持股票和债券基金的总体比例不变，那么理论上以下描述正确的单选题27.债券远期交易是交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖债券。从成立日至结算日期限可以由交易双方确定，但最长不得超过()天。A.

11、365B. 90C. 180D. 360单选题28.关于财务报表，以下表述正确的是0。I资产负债表记载的信息为时点数，通常为会计季末、半年末或年末分析资产负债表可以了解企业资产要素、偿债能力、资本结构、股东权益结构等信息I资产负债表的基本逻辑关系一般情况下都成立，但在所有者权益为负时除外IV资产负债表与利润表及现金流量表从不同角度记录反映企业的经营情况，相互之间关系不大A. KIIB. KH、IIIC. IKIIKIVD. KH、IV单选题29.关于合格境内机构投资者(QDn)开展境外证券投资业务，以下表述错误的是()。A.可以委托境外证券服务机构代理买卖证券B.应当由境内资产托管机构负责资产

12、托管业务C.境内托管人可以委托境外资产托管机构负责境外资产托管，境外托管人因其本身过错、疏忽导致基金财产受损的，由该境外托管人向QDn承担相应责任D.可以委托境内基金管理公司在境外设立的分支机构担任投资顾问单选题30.对于投资风险管理而言，以下哪只基金的基金经理的核心任务是管理信用风险？()A.上证10年期国债ETFB.中短债基金C.国债指数基金D.中证可转债指数基金单选题31.某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%,-1.41%,基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%,则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是()。A. 0.44%B. 0.27%C. 0.15%

13、D. 0.07%单选题32.某基金T日末总净值8亿元，份额数8亿份。托管人在复核时，发现少记录了一笔T日确认、T+2日支付的份额赎回交易，份额为0.2亿份，金额为0.21亿元。补记该笔业务后，该基金的份额净值为()。A. 0.9987B. 1.0256C. 1.0000D. 0.9738单选题33.关于基金分红与基金分拆，以下表述错误的是()。A.现金分红的投资者在获得现金分红时，其基金份额并没有变化，但基金分拆的投资者的基金份额却有较大变化B.基金分红不需要严格的时机选择，而基金分拆则需要进行时机选择C.基金分红有时需要卖出部分基金资产，而基金分拆却不需要D.基金分红会造成大量的现金流出基金

14、资产，而基金分拆却不会单选题34.某基金的最新一期报告显示，其基金资产净值为IOOoO万元，其中股票市值6500万元，债券市值2000万元，其余为现金类资产。则关于该基金，以下表述正确的是0。A.债券投资占基金资产净值的比例为35%B.股票投资占基金资产净值的比例为35%C.现金类资产占基金资产净值的比例为15%D.股票投资和债券投资占基金资产净值的比例总和为65%单选题35.关于跟踪误差的定义，以下表述正确的是()。A.波动率是一个相对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准C.主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较小D.

15、指数基金的跟踪误差通常较高单选题36.以下选项中，属于基础原材料类大宗商品的是()。I、钢铁、铜、铝H、橡胶、黄金、白银HI、玉米、大豆、棕植)油IV、铅、锌、铁矿石A. IKIVB. IKIIIC. KIVDI、II单选题37.以下哪些方法是目前指数编制的主要方法？()。I、几何平均法IK移动平均法ni、算术平均法IV、加权平均法A. IKIIRIVB. I、IKIIKIVC. KIIKIVD. RIKIII单选题38.按计息方式分类，债券可分为()。A.固定利率债券、浮动利率债券、零息债券B.息票债券、贴现债券C.息票债券、零息债券D.固定利率债券、浮动利率债券、通胀联结债券单选题39.不动产投资的特点包括0。I、异质性H、不可分性HI、高流动性IV、低流动性