《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2022年第一次修订)(征求意见稿)》.docx

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1、上海证券交易所关于就上海证券交易所沪港通业务实施办法（2022年第一次修订）（征求意见稿）公开征求意见的通知（上证公告（2022） 22号）为落实中国证监会与香港证监会关于交易型开放式基金（交易所买卖基金）（以下简称ETF）纳入互联互通的投资标的共识，进一步丰富交易品种，持续优化完善互联互通机制，上海证券交易所（以下简称本所）拟对上海证券交易所沪港通业务实施办法相关条款进行修订，并形成了上海证券交易所沪港通业务实施办法（2022年第一次修订）（征求意见稿）（详见附件）。现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2022年6月10日。有关意见或建议可通过下列两种方式提出：一是登录本所官方网站（ht

2、tp： /www. sse. com. cn）,进入“规则”栏目下的“公开征求意见”专栏提出；二是以书面形式反馈至本所，通信地址：上海市浦东新区杨高南路388号上海证券交易所国际合作部，邮政编码：200127o特此通知。附件：1.上海证券交易所沪港通业务实施办法（2022年第一次修订）（征求意见稿）2.上海证券交易所沪港通业务实施办法（2022年第一次修订）（征求意见稿）起草说明上海证券交易所二。二二年五月二十七日附件1上海证券交易所沪港通业务实施办法（征求意见稿）（2014年9月26日实施 2016年7月18日第一次修订 2016年9月30日第二次修订2018年8月6日第三次修订2018年9

3、月7日第四次修订2019年10月28日第五次修订2020年1月13日第六次修订2020年3月13日第七次修订2021年2月1日第八次修订2022年X月X日第九次修订）第一章总则第一条 为了规范沪港通业务开展，防范风险，保护投资者合法权益，根据中国证监会内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定（以下简称若干规定）、上海证券交易所交易规则（以下简称交易规则）、上海证券交易所会员管理规则（以下简称会员管理规则）及上海证券交易所（以下简称本所）其他相关业务规则，制定本办法。第二条 投资者、本所会员、香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）在上海设立的证券交易服务公司（以下简称联交所证券交易服务公司）

4、、本所设立的证券交易服务公司（以下简称本所证券交易服务公司）及其他市场主体参与沪港通交易及相关活动，应当遵守本办法。沪股通交易事项（投资者证券买卖委托事项除外）和港股通交易的委托、本所会员客户管理等事项，本办法未规定的，适用交易规则会员管理规则和本所其他相关业务规则。第三条 本所对沪港通交易及相关活动实施自律管理。第二章沪股通交易第一节 联交所证券交易服务公司参与沪股通业务第四条 联交所证券交易服务公司参与沪股通业务，应当申请成为本所交易参与人并取得参与者交易业务单元，遵守本所对交易参与人的相关规定。联交所证券交易服务公司不是本所会员，不享有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所

5、章程会员管理规则等规定的本所会员权利。第五条 联交所证券交易服务公司申请成为本所交易参与人，应当提交下列文件：（一）申请书、承诺书；（二）中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会相关批准文件；（三）企业法人营业执照；（四）公司章程；（五）沪股通业务管理制度、技术安排，以及委托联交所承担沪股通业务相关职责的安排；（六）董事、监事、高级管理人员的个人资料;（七）联交所参与者参与沪股通业务的承诺书文本、技术标准及其他要求；（A）联交所证券交易服务公司与香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）的沪股通结算协议；（九）拟开展沪股通业务的联交所参与者名单，及上述联交所参与者符合技术标准及其他要求的情况说明

6、；（十）与沪股通有关的费用收取方式和标准；（十一）本所要求的其他文件。第六条 联交所证券交易服务公司将联交所参与者根据投资者委托进行沪股通交易的订单向本所申报，并承担相应的交易责任。沪股通交易申报在本所达成交易后，联交所证券交易服务公司应当承认交易结果，接受成交回报并发送给相关联交所参与者和香港结算。联交所证券交易服务公司应当对联交所参与者的沪股通交易行为进行管理，并根据本所要求对沪股通违规交易行为采取必要的措施。第七条 联交所证券交易服务公司可以委托联交所代为履行本办法规定的相关职责，但仍应承担相关职责未充分、适当履行的责任。第八条 联交所证券交易服务公司应当建立沪股通业务风险控制措施，加强

7、内部控制，防范业务风险。第九条 联交所证券交易服务公司应当制定联交所参与者参与沪股通业务的技术标准及其他要求，并对拟开展沪股通业务的联交所参与者的技术系统进行测试评估。第十条 联交所证券交易服务公司应当要求符合条件的联交所参与者签署沪股通业务承诺书，承诺书应当包括但不限于以下内容：遵守内地和香港相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则；认可并执行联交所证券交易服务公司基于前述规定和双方约定对其提出的相关要求，以及通过合同或者其他安排要求其客户认可并执行相关要求；认可并通过合同或者其他安排要求其客户认可本办法及本所其他业务规则关于本所责任豁免的相关规定。第十一条 联交所证券交易服务公司

8、应当为沪股通投资者、联交所参与者了解相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则、业务流程、费用收取方式及标准等信息，提供必要的便利和指引。第十二条 联交所证券交易服务公司应当遵守内地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则。联交所证券交易服务公司应当采取适当方式，督促联交所参与者并要求联交所参与者督促其客户遵守内地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则的规定，并要求联交所参与者向客户充分揭示沪股通交易风险以及因违反前述规定承担违法或违规责任的风险。第十三条联交所证券交易服务公司按照本办法第五条向本所提交的材料内容发生变化的，应当在变更发生后3个沪股通交易日内向

9、本所提交更新材料。联交所证券交易服务公司应当按照本所要求提供沪股通业务运行相关情况的报告。第十四条联交所证券交易服务公司发生影响或者可能影响其业务运行的重大事件时，应当立即向本所报告，说明事件的起因、目前的状态、可能产生的后果和应对措施。第十五条 联交所证券交易服务公司应当妥善保存履行本办法规定职责形成的各类文件、资料，并采取适当方式要求联交所参与者妥善保存沪股通客户资料及其委托和申报记录等资料，保存期限不少于20年。第二节沪股通标的证券第十六条 在本所上市交易的下列证券，符合相应条件的，可作为沪股通标的证券：（一）股票；（二）股票 ETF。第十七条 沪股通股票包括以下范围内的股票：（一）上证

10、180指数成份股；（二）上证380指数成份股；（三）A+H股上市公司的本所上市A股。本所上市公司股票为风险警示股票（即ST、* ST股票）、退市整理股票、被摘牌的股票、以外币报价交易的股票（即B股）和具有本所认定的其他特殊情形的股票，不纳入沪股通股票。第十八条沪股通股票之外的本所上市股票因相关指数实施成份股调整等原因，导致属于本办法第十七条第一款规定范围且不属于第十七条第二款规定范围的，调入沪股通股票。H股上市公司在本所上市A股，或者A股在本所上市的公司在联交所上市H股，或者公司同日在本所和联交所上市A股和H股的，其A股在上市满10个交易日且相应H股价格稳定期结束后调入沪股通股第十九条 沪股通

11、股票因相关指数实施成份股调整等原因，导致不再属于本办法第十七条第一款规定范围或者属于第十七条第二款规定范围的，调出沪股通股票。第二十条 联交所证券交易服务公司通过其指定网站公布沪股通股票名单，相关股票调入或者调出沪股通股票的生效时间以联交所证券交易服务公司公布的时间为准。第二十一条 通过沪股通参与本所科创板股票交易的，仅限机构专业投资者。机构专业投资者的范围按照香港相关规则规定执行。第二十二条 本所上市股票ETF在定期调整考察截止日符合以下全部条件的，将调入沪股通ETF：（一）以人民币计价，且最近6个月日均资产规模不低于人民币15亿元;（二）上市时间满6个月；（三）跟踪的标的指数发布时间满1年

12、；（四）跟踪的标的指数成份证券中，本所和深圳证券交易所（以下简称深交所）上市股票权重占比不低于90斩 且沪股通股票和深股通股票权重占比不低于80%；（五）跟踪的标的指数或其编制方案符合以下条件：为宽基股票指数的，单一成份股权重不超过30%。为非宽基股票指数的，应当符合以下全部条件：1.成份股数量不低于30只，2.单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%, 3.权重占比合计90%以上的成份股最近1年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80猊（六）本所认定的其他条件。第二十三条 沪股通ETF在定期调整考察截止日存在下列情形之一的，将调出沪股通ETF：（一）最近6

13、个月日均资产规模低于人民币10亿元；（二）跟踪的标的指数成份证券中，本所和深交所上市股票权重占比低于85%,或者沪股通股票和深股通股票权重占比低于70%；（三）不再符合本办法第二十二条第五项规定的条件；（四）本所认定的其他情形。第二十四条符合本办法第二十二条规定条件的本所上市股票ETF,或者出现本办法第二十三条规定情形之一的沪股通ETF,在定期调整考察截止日后第五个星期一（如非沪股通交易日，则为下一个沪股通交易日），调入或者调出沪股通ETF。联交所证券交易服务公司通过其指定网站，在前款规定的调入、调出生效日前的第二个星期五（如非港股交易日，则为前一个港股交易日）公布沪股通ETF名单。第二十五条

14、 沪股通ETF终止上市的，在终止上市日调出沪股通ETFo第二十六条如果本所无法通过合理途径获取本办法第二十二条第三项至第五项规定的指数数据，跟踪该指数的本所上市股票ETF不会调入沪股通ETF。沪股通ETF出现前述规定情形的，按照第二十四条规定的调整时间调出沪股通ETF.第二十七条经监管机构批准，本所可以调整沪股通标的证券的范围。第三节交易特别事项第二十八条 沪股通标的证券以人民币报价和交易。第二十九条 沪股通交易日和交易时间由联交所证券交易服务公司在其指定网站公布。第三十条沪股通交易采用竞价交易方式，本所另有规定的除外。沪股通交易申报采用限价申报，本所另有规定的除外。沪股通限价申报指令应当包括

15、证券账号、经纪商代码、券商客户编码、证券代码、买卖方向、数量、价格等内容。第三十一条 沪股通标的证券为科创板股票的，可以采用盘后固定价格申报方式。沪股通盘后固定价格申报指令应当包括证券账号、经纪商代码、券商客户编码、证券代码、买卖方向、数量、限价等内容。第三十二条本所根据监管需要，可以要求联交所证券交易服务公司提供其交易申报涉及的投资者信息，或者从中国结算调取券商客户编码涉及的投资者信息。第三十三条 根据本办法第十九条和第二十三条被调出沪股通标的证券且仍属于本所上市证券的，不得通过沪股通买入，但可以卖出。第三十四条 沪股通标的证券保证金交易和担保卖空的标的证券，应当属于本所市场融资融券交易的标的证券范围。第三十五条 联交所证券交易服务公司应当对属于沪股通标的证券担保卖空的交易申报予以特别标识。担保卖空的申报价格不得低