银行从业人员中级资格中级风险管理试题附答案.docx

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1、银行从业人员中级资格中级风险管理试题附答案1 .下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（?）。.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失？正确答案：D2 .全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度正确答案：D3.假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发

2、行第二年的等级为B的债券总价值仍为IoOOo万元，则两年的累计死亡率为（）。.5.9%B. 6.9%C. 10%D. 93.1%正确答案：B4.商业银行的零售存款通常被认为是OA.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低正确答案：A5.从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。,资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性正确答案：D6.风险偏好指标选取需要体现（）。.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性正确答案：A7.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英

3、镑多头250,法郎空头120o美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。.400B. 600C. 1400D. 1700正确答案：C8.基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。.扣除拨备和营业费用8 .扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用正确答案：C9 .某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40随则该笔贷款的预期损失是（）。.8万元B. 7.2万元C. 4.8万元D. 3.2万元正确答案：D10.根据财政部金融企业不良资产批量转

4、让管理办法，批量转让是指金融企业对O户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。.50B. 20C. 10D. 5正确答案：C11 .商业银行经济资本是指（）。.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本正确答案：C12 .根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%。

5、则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为（）。A.7%B. 7.2%C. 7.8%D.8%正确答案：C13.下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。.贷款定价B.合格的抵（质）押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具正确答案：A14 .下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键正确答案：D15 .O指的是自期权成交之日起，至到期日之前

6、，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权正确答案：C16.声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系正确答案：C17.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于（）的风险管理方式。.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：D18 .下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法

7、评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C19 .对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是()oA.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符正确答案：A20 .假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是()。,贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无

8、任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%正确答案：A21.战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险正确答案：B22.关于国家风险的说法不正确的是（）。.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险正确答案：D23.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为HOO万元且

9、有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%正确答案：A24.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包正确答案：A25 .下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的

10、合法权益的一种担保形式正确答案：B26 .证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。.久期B.敞口C.现值D.终值正确答案：A27.商业银行采用O计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法正确答案：B28.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发

11、，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失？正确答案：D29.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。.200B. 800C. 1000D. 1400正确答案：D30.在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。,已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失正确答案：A31.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银

12、行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资正确答案：D32.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是OoA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主正确答案：B33.以下关于久期的论述，正确的是()。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联

13、系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析正确答案：A34.金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责正确答案：D35.下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包正确答案：D36.下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理正确答案：C37.O是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或

14、批发资金的能力。,资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性正确答案：B38.常用的风险事后控制的方法不包括（）。.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平正确答案：A39.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受O的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构正确答案：D40.在操作风险资本计量的方法中，O是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法正确答案：A41.某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20虬则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是O亿元。.40B. 90C. 30D. 67.5正确答案：D42.资本规划应至少设定内部资本充足率O目标