中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算和交收.docx

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1、融资融券清算和交收一、结算主体信用证券账户所发生交易的证券和资金清算交收依据“谁开立谁负责结算”的原则处理，由开立信用证券账户的结算参与人承担交收责任，与指定交易和发生交易的交易单元无关。融资融券交易的清算路径设置如下：投资者信用交易证券账户一结算参与人融资融券专用结算单元（09*）-）结算参与人融资融券专用清算编号一结算参与人信用交易资金交收账户和信用交易专用资金交收账户。二、资金清算交易日日终（T日），本公司根据上海证券交易所的成交记录，完成交易申报中包含信用证券账户信息的证券交易的资金清算，本公司将在结算参与人名下已办理指定结算的信用证券账户发生的成交记录，归并到该参与人融资融券专用结算

2、单元（09*）进行资金清算，生成各结算参与人融资融券应收（应付）资金，并将清算结果发送结算参与人。本公司对某证券品种融资融券交易进行资金清算所适用的计算原则、费用标准与该品种普通交易清算所适用的一致。三、证券清算交易日日终（TH）,本公司根据上海证券交易所发送的在结算参与人名下已办理指定结算的信用证券账户的成交记录，进行证券清算：1、本公司根据未加注“融券”标识的信用证券账户的成交记录，计算结算参与人客户信用交易担保证券账户的各类证券应收应付数量，未加注“融券”标识的交易包括：担保品买入、担保品卖出、融资买入、卖券还款和融资平仓；2、本公司根据加注“融券”标识的信用证券账户成交记录，计算结算参

3、与人的融券专用账户各类证券的应收应付数量，加注“融券”标识的交易包括：融券卖出、买券还券和融券平仓：3、结算参与人客户信用交易担保证券账户和融券专用账户的各类证券的合计应收与合计应付数量，形成结算参与人的证券清算结果。四、资金交收1、对本公司纳入净额结尊的交易品种的资金交收在交收F1最终交收时点，本公司通过结算参与人的信用交易资金交收账户完成相应的资金交收，结算参与人应当保证信用交易资金交收账户内有足额资金。结算参与人信用交易资金交收账户出现交收违约的，违约处理适用现有对结算备付金账户透支处理的有关规定。在交收日本公司进行资金交收时，本公司将结算参与人应付净额由其信用交易资金交收账户划拨至本公

4、司资金集中交收账户，在结算参与人已完成证券交收义务的前提下，将应收净额由资金集中交收账户划入其信用交易资金交收账户。2、对本公司提供逐笔全额结算的交易品种的资金交收在交收日最终交收时点，本公司通过结算参与人的信用交易专用资金交收账户（信用交易非担保资金交收账户）完成相应的资金交收。为保证交收成功，结算参与人应当保证信用交易专用资金交收账户（信用交易非担保资金交收账户）内有足额资金。结算参与人可根据需要向本公司申请办理信用交易资金交收账户与信用交易专用资金交收账户（信用交易非担保资金交收账户）的单向关联交收。3、资金交收账户管理本公司按照中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法管理结算参与

5、人信用交易资金交收账户，有关最低结算备付金比照普通交易计收。信用交易资金交收账户的管理方式（包括最低备付管理、透支处罚、计息、查询、资金划拨等）与普通交易资金交收账户相同：信用交易专用资金交收账户（信用交易非担保资金交收账户）的管理方式与普通交易非担保资金交收账户相同。结算参与人只能将融资专用资金账户、客户信用交易担保资金账户或证监会认可的其他商业银行存款账户预留为信用交易资金交收账户对应的银行指定收款账户,并且应当事先在证监会备案。信用交易资金交收账户与信用交易专用资金交收账户（信用交易非担保资金交收账户）间可以互为预留收款账户进行资金划拨。结算参与人向融资融券投资者收取的佣金、融资融券利息

6、及其他相关费用，由其通过资金存管银行扣收。五、证券交收及变更登记在交收日最终交收时点，本公司依据证券清算结果完成证券交收。对于待交收证券品种的融资融券交易，本公司将按现行待交收结算制度办理证券交收。对于未加注融券标识的交易，在结算参与人完成证券交收后，对客户信用交易担保证券账户进行变更登记，并相应维护信用证券账户的明细数据。对于加注融券标识的交易，在结算参与人完成证券交收后，对证券公司融券专用证券账户进行变更登记。证券公司与投资者之间融券明细数据由证券公司自行维护。本公司维护的证券公司与投资者的融券交易记录以及还券划转、余券划转记录作为备查账以备核查。六、交收风险管理1、根据融资融券交易标的证

7、券确定交收风险管理措施结算参与人不能履行融资融券交易交收责任的，构成对本公司的交收违约，本公司根据融资融券交易各涉及证券品种的相关结算业务规则，采用不同的交收风险管理措施。2、对发生融资融券交易交收违约参与人的风险管理措施本公司对发生融资融券交易交收违约的结算参与人，有权采取以下措施：（1）暂停、终止办理其部分、全部结算业务，以及终止、撤销结算参与人资格，并提请上海证券交易所采取停止交易措施。（2）提请中国证监会按照相关规定采取暂停或撤销其融资融券业务许可，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，单处或并处警告、罚款、撤销任职资格或证券从业资格的处罚措施。3、本公司按照货银对付原则全面调整结算制度时，融资融券交易交收违约的处理措施和程序将作相应调整。