昆山农行信用卡风险控制系统应用研究分析 财务管理专业.docx

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1、1.立题依据11研究目的在分析信用卡风险的发展趋势和特点的基础上，逐步明确了信用卡业务的规则和风险分布的特点。通过对规则引擎的发展和运行机理进行详细的研究，对规则的架构、Rete算法和JaVa规则引擎进行了相关性分析。通过对当前市场和主要公司的规则引擎进行研究后，选择了DrOOIS实现系统风险控制规则库。对本文采用的新型架构即Spring+Struts+iBatis的轻量级的J2EE架构进行了详细的阐述，说明了各自的特点和优势。同时为了满足市场上大量的信用卡信用卡业务的递增，在综合考量各种数据规则引擎数据之后，选择了目前比较成熟的Droo1s来满足多变的信用卡业务系统的需求。通过对传统的信用卡

2、业务系统的需求进行分析，指明了它在当前信用卡业务市场上存在的各种不足，基于此，提出了利用轻量化的构型和基于J2EE平台下的规则引擎来构建新的系统框架，从而更好的应对信用卡风险控制领域规则的频繁变化，同时对新型的构架进行了优势比较。对信用卡风险控制系统的总体逻辑结构和系统构架进行了详细的设计，并在此基础上给出了一个详细合理的解决方案，并最终给出了系统各层次的具体设计和实现方法，达成了一个昆山农行信用卡风险控制数据系统。1. 2研究意义随着国内经济的快速增长，人均财富逐步提高，个人支付能力也显著增强，这给信用卡的发行提供了无限的商机。中国农业银行作为国内四大国有银行的信用卡业务的排头兵，综合上述，

3、本文选取昆山农业银行为研究对象，以当前激烈的信用卡竞争市场为环境，以平衡收益和控制风险，保障昆山农行的收益持续增长为基本目标，来构建风险控制数据库的分析系统。为了使系统更加便利，在系统设计中引入了一种新的方式即“业务规则引擎”核心组件，以流程化，规则化的方式对数据库分析系统的业务进行整理规范，使得系统更加适应于多变的业务逻辑,从而减少了编程的工作量，使得关注点汇焦于系统本身的业务需求层次上,该项系统的设计研发可以对于农行信用卡的风电控制具有一定的实践意义和指导价。1.3 国内外研究现状1.3.1 国内研究现状我国信用卡自1985年开始，经历了不到三十年的发展，虽然信用卡的发行量和增幅速度十分明

4、显，但是依然处于发展的起步阶段，在很多细节方面发展有待提高。尤其是近些年来，信用卡为各大银行带来高收益的同时，也给自身带来的高风险。因此，越来越多的研究人员对信用卡的研究聚焦于风险及其控制理念的层面上，综合我国的经济环境，提供风险定量控制的依据。为了加快我国信用卡风险控制系统的建设，学者高玲在2000年在充分借鉴国外的研究基础上，利用层次分析法研发出适用于我国金融机构的信用风险的预警模型，为搭建信用风险控制系统提供了前期保隙。在2005年，知名学者钟加勇认为，随着信用卡业务的深入发展，目标客户逐步转移到普通人群中，从而产生客户质量出现层次不齐，伴随的信用风险、市场风险也将持续性的上升，借鉴与国

5、外的先进经验，信用卡的风险出现持续增高的局面是信用卡风险控制系统的缺乏所致使的。因此，需要从多角度、多层次构件以行业为基础的行业信用体系。其次以区域为目标构件地方信用体系，最后搭建数据库用以交换不同区域的信用特征，从而在全局构件出客户的信用体系，为金融机构风险控制提供良好的基础。陈建结合自身在Fair的工作经历，认为构件信用卡的评分模型是对信用风险控制的有效手段，也是银行和信用卡公司可持续发展所需的核心技术。他通过总结欧美发达国家的信用控制的经验，结合国内的特殊情况，从信用评分模型的建立、申请、评价标准和信用欺诈等多层次进行了策略分析，为后续系统的研发提供了方向。综上看来，我国信用卡业务的风险

6、控制由于市场不成熟、体质不健全、科技手段与风险模型没有有机的结合导致出现了较大的差距，目前还主要集中于定性分析的基础上，主要从政策、规范、制度上对信用风险的控制进行了策略分析，而没有有效结合定性定量的方法进行综合研究，截止目前，国内还没有对系统进行相关研究。由于各大银行的信用卡业务上属于发展时期，可供研究的样本较少,因此,不能对研究结构进行有效的拓展和应用，没有形成综合化的信用控制方法。鉴于此，本文以具有典型代表意义的昆山农行信用卡业务为研究对象，利用现代科技手段，建立信用卡风险控制数据库的分析系统，以弥补与国外的差距。1.3.2 国外研究现状信用卡起源于国外，是一种集消费、理财、存款、信贷等

7、诸多功能为一体的新型金融产品，国外对于信用卡经过长时间的探索，在信用卡的风电管理、经营理念、持卡人选择、消费意识等多方面都已经步入了一个成熟的阶段。而对本文系统构建其主要作用的风电控制主要经历了三个发展阶段。第一阶段:在19世纪80年代，受债务危机的扩散影响，各大银行在对信用风险的管理和制定相关规范上达成了一致，随之诞生了金融历史的著名协议一巴塞尔协议，它采取了权数量化的分析方法，对不同种类的资产施加以不同的权数来使得风险在宏观上得到了量化，是一种相对笼统的分析方法。第二阶段:进入20世纪90年代，随着信用卡业务的日益成熟，各大银行逐步走向了业务的发展期，任务风险控制是信用卡业务实现可持续发展

8、的关键，因此尝试着建立信用卡信用风险的内部方法和模型来对业务进行细化规范。这一时期关于信用卡的风险控制的研究方法得到了良好的发展，从定性研究逐步走向定量研究，出现了大量的新模型。如AItman作为定量研究的初步探索者，研究出一种基于过去的财务变量对银行客户的违约率进行相关的预测的方法一一Z分数的分析理论，这种分析方法可以将银行客户建立不同的信用级别，通过信用额度的激励构建出风险控制的映射关系。同时，一些银行机构通过合作，如瑞士银行、美洲银行和KMv通过市场衡量风险时使用的在险值的概念，通过复杂的数学模型建立了一种新的风险评价的机制，它能够在一定的置信区间内提供贷款组合的最大亏损值。第三阶段：在

9、20世纪90年代末，亚洲爆发金融危机，这使得世界金融风险打破了原来单一风险控制的独立局面，呈现了新的格局一一即由信用和市场的双重作用，信用风险的控制逐步转移到对风险的综合模式的探讨上，因此，信用卡风险控制的模式逐步得到业内人士的重视。随着信用风险控制的发展，国外研究者运用了先进的智能金融技术建立了风电控制的模型，对风险进行量化，这期间的主要分析方法有三种。首先是5C法:它是基于借款人的品德(CharaCIer)、经营能力(CaPaCity)、经营资本(CaPita1)、资产抵押(Co1IateraI)和经济环境(COnditiOn)进行综合分析，从而将信用风险控制到最低的一种分析方法；其次是基

10、于多变量的信用风险控制模型，主要有Probit模型和线性概率模型等；最后是目前运用较为广泛的风险控制的神经网络分析系统。如美国银行财务危机预测所采用的Fant、TUrban研制的神经网络分析方法,它是基于大量历史真实数据基础上来进行统计分析，计算得到违约概率的一种经验方法，它有效控制了信用风险所带来的收益损失。1.4 发展趋势在昆山农行信用卡风险控制分析系统中，除了具有风险控制识别模型，同时规则引擎还具有在信用卡业务的控制流程层面、任务权限的分配方面等有许多的应用。目前在设计昆山农行信用卡的控制分析系统时，只是设计并实现了控制人工分配的部分功能，同时通过使用规则引擎来控制任务的自动分配。但是这

11、种设计理念还没有完全发挥系统的效率，需要进一步的进行功能优化，提高系统的灵活性。1.5 与本项目相关的研究工作积累基础此项目组成成员还有着丰富的估计及相关的科研和工作经历，取得了不错的工作成绩。工作基础，由于研究的需要，笔者对本次研究进行了初步尝试。通过文献查阅的方式，了解国内外研究的现状和发展趋势，了解相关理论方法，制定本课题的技术路线和研究方法。1. 5.1实验条件在本次课题研究当中，实验条件总体上是良好的。可以对数据进行准确的测量，还可以对系统的总体进行有效的设计。还基于J2EE轻量化构架和规则引擎的信用卡风险控制系统的架构，对本次研究积累了很多的基础准备，对本次探究有很大的意义。15.

12、2尚缺少的实验条件但是，在本次研究当中，还缺少很多的实验条件。实验条件的缺少使得本次探究变得繁杂，缺少实验条件使得整个课题不能更好地持续下去，为课题的研究带来麻烦。15.3拟解决的途径(1)继续对风险控制规则库进行完善本文虽然对信用卡风险进行了规则的编制，实现了风险控制规则数据库的建设。但是这些规则的是否行之有效还需要经过结合昆山农行的实际发展状况综合考虑，通过实际信用卡业务的经历操作，来评判风险控制模型是否准确。与此同时，根据后续风险模型的类别对相应的实际状况进行一些更改，从而提高系统的实际应用能力。(2)将规则引擎充分运用到实际应用之中在内昆山农行信用卡风险控制分析系统中，除了具有风险控制

13、识别模型，同时规则引擎还具有在信用卡业务的控制流程层面、任务权限的分配方面等有许多的应用。目前在设计昆山农行信用卡的控制分析系统时，只是设计并实现了控制人工分配的部分功能，同时通过使用规则引擎来控制任务的自动分配。但是这种设计理念还没有完全发挥系统的效率，需要进一步的进行功能优化，提高系统的灵活性。2.内容目标2.1 研究内容重点结合论文的研究方向，本文首先对信用卡的风险进行介绍，熟悉信用卡的特点和风险的种类，分析信用卡风险控制对未来的发展影响，从而在一定程度上明晰了信用卡风险控制的现状及发展趋势，为搭建信用卡风险控制数据库分析系统提供了必要的支持。为了突出数据库风险控制系统的作用，本文采用J

14、2EE进行框架的搭建，引用规则引擎等核心技术进行系统的搭建。为此，对这两个部分进行核心的诠释，为后续系统的总体和详细设计提供了技术支持。由于银行金融系统符合Java企业版即J2EE的平台，因此为后续的合理运用，对平台提供的SPring框架、StrUtS框架等进行合理的分析，明确它们的优缺点。在此基础上，采用框架多重组合的原理，构件适用于风险控制的J2EE的轻量化的框架。在规则引擎的层面上，清晰它的使用原理和应用范围，基于此，对JAVA的具体算法和规则引擎的框架进行分析，综合评定后选择了DrOoIS对昆山农业银行的风险控制数据库进行建立，并对应用的模块在此做出说明。在上述基础上，结合信用卡的信用

15、风险机制，对系统的功能机非功能需求进行深入分析，明确传统的信用风险控制的领域的不足，利用J2EE平台提出一种基于信用卡风险控制的角度下保障银行收益的架构。同时，对新的架构的优势进行必要的说明。在本文的最后，本文阐述了基于J2EE和规则引擎技术下的昆山农行信用卡风险数据库是具体实现过程。分析了信用卡风险控制数据库的控制规则，并分别设计了信用风险、市场欺诈风险的对象模型，并对数据的获取方式进行解释。为搭建信用卡控制数据分析系统提供了规则的知识储备。同时，本文给出了控制分析系统各层次的具体实现的方法，从而搭建了服务于昆山农行信用卡业务的风险控制数据分析系统。2.2 研究目标降低系统维护更新的成本，风

16、险控制分析系统的维护成本时昆山农业银行可持续发展中一个重要的考虑因素。面对当今的市场经济，信用卡风险的样式经常出现变化，因此传统系统需要根据风险变化不断的依靠内部科技人员进行持续性的维护，导致总体维护成本相对较高。然而本论文设计的适用于当前昆山农业银行的新型系统是设计目的是希望脱离专业科技人员，由负责风险控制的业务主管进行设置权限或规则，既增强了系统的可扩展性，也大大降低了维护的成本。提高系统运行的效率，适应现行风险控制需求，信用卡风险控制分析系统的规则很多，监控模型众多，按照信用卡的风险通常可以分为信用风险控制模型、市场欺诈风险控制模型、赞助是商户的风险交易控制模型等。而且随着经营业务的不断改变，风险控制规则需要及时作出变更，相对应的风险控制模型就会发生改变，从而产生了数量庞大，逻辑复杂的风险控制体系，使得传统系统不能灵活调整相应的逻辑关系，导致后续的需求分析、功能分析、总体设计、详细设计等一系列过程不能及时跟