银字第号中加科丰价值精选混合型证券投资基金托管协议.docx

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1、编号：银字/第号中加科丰价值精选混合型证券投资基金托管协议罪中信银行iyCHINACITICBANK中加科丰价值精选混合型证券投资基金托管协议基金管理人：中加基金管理有限公司住所：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室邮政编码：100050电话：400-00-95526传真：法定代表人：夏英基金托管人：中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街9号邮政编码：100010电话：传真：法定代表人：李庆萍鉴于：1 .中加基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；2 .中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成

2、立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；3 .中加基金管理有限公司拟担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金托管人；为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据中华人民共和国合同法等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。释义：除非另有约定，中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。第一条基金

3、托管协议当事人1. 1基金管理人：名称：中加基金管理有限公司住所：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室法定代表人：夏英成立时间：2013年3月27日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：证监许可【2013】247号组织形式：有限责任公司注册资本：4.65亿元人民币经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营1.2 基金托管人：名称：中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人：李庆萍成立时间：1987年4月20日批准设立文号：国办函198714号基金托管业务批准文号：证监基金字2004125号组织形式：股份有限公司注册资本：.657

4、3万元存续期间：持续经营经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2023年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

5、开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）第二条基金托管协议的依据、目的和原则1.3 基金托管协议的依据订立本协议的依据是中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称“运作办法”）、证券投资基金销售管理办法（以下简称“销售办法”）、公开募集证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露办法”）、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“流动性风险管理规定”）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号托管协议的内容与格式、中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金合同及其他有关规定。1.4

6、基金托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。2. 3基金托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查2.2.1 托管人对基金管理人的投资行为行使监督权3.1.1 基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：本基金的投资范围包括国内依法发

7、行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例范围为：股票投资占基金资产的比例为0%-45胎投资于价值精选相关的证券比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现

8、金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%o其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。2.2.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金股票投资占基金资产的比例为0%45虬投资于价值精选相关的证券比例不低于非现金资产的80%；（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付

9、金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资

10、产支持证券合计规模的10%;（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;(IO)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

11、可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；(15)

12、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；(16)基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；（17）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30

13、%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（18）基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%o其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；（19）本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%；（20）

14、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不

15、再受相关限制或自动遵循变更后的规定。2.2.3 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：(1)承销证券；(2)违反规定向他人贷款或提供担保；(3)从事承担无限责任的投资；(4)买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；(5)向其基金管理人、基金托管人出资；(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。对上述事项，法律法规另有规定时从其规定。3. 1.4基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督：根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，以双方约定的方式提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金管理人收到基金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何损失和责任