中国精算师考试《精算管理》试题网友回忆版一.docx

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1、中国精算师考试精算管理试题（网友回忆版）一问答题1.从国际和国内经验看，精算师在保险公司的主要工作有哪些？参考答（江南博哥）案：精算师在不同领域和不同工作岗位上工作，工作内容及其体现的价值和意义有一定的差异性。这里主要讲述精算师在保险公司的工作及其承担的一定的监管职能，精算师在养老金计划管理中的作用和精算师在社会保障制度设计和运行中的角色等。此外，精算师还在更广阔的领域从事与风险管理相关的工作。（1）精算师在保险公司的工作在保险公司，精算师主要就职于产品开发部、精算部、风险管理部、财务部等相关部门，其工作职责主要有经验数据分析、新产品设计和定价、再保险安排、负债评估、利润分析等；精算师在公司财

2、务管理、资产负债管理、偿付能力评估、公司价值评估等方面也发挥着重要作用；精算师在保险公司应承担的监管职能与其他金融机构一样，保险公司受到政府监管机构的严格监管。在许多国家的保险监管体系中，精算师一直是监管体系的组成部分，监管机构要求精算师审核保险产品费率、准备金等精算项目是否符合法规要求，随时监控保险公司的经营风险并及时报告。（2）精算师在养老金计划管理中的工作在养老金计划的设计中，精算师需要与计划发起人充分沟通，明确计划的设计目标和原则，在此基础上，考虑法律法规的限制，对计划的类型、参保要求和覆盖范围、筹资方式和筹资水平、待遇水平及其调整、既得权益的确认与管理等提出详细的设计建议。在计划设计

3、上，需要精算师评估设定的待遇目标所需的缴费，或者评估在一定的缴费下能够实现的待遇；需要评估计划设计是否与相关法律法规相冲突，检验计划的合规性。在计划运行中，精算师需要对计划的成本与负债作出定期评估，以确保计划的偿付能力，并满足监管对融资的要求。有时，计划需要调整或追加附加条款，这时需要评估这些变动可能产生的财务影响以及是否符合相关法律法规的要求等。在定期成本负债管理上，需要定期测算计划的成本，并以此为依据，确定满足计划中承诺的待遇所需的缴费；还需要定期测算计划的负债，并与资产相对应，形成有关计划资产和负债的财务报告，作为计划财务管理的依据。（3）精算师在社会保障制度运行中的工作在社会保障体系中

4、，精算师通过对社会保障项目未来财务收支的预测，评估制度的偿付能力和可持续发展，分析未来各种不确定因素的变动对制度偿付能力的影响，为制度的改革和发展提供精细化的风险管理依据。问答题2.精算管理系统的基本框架和主要环节是什么？参考答案：（1）精算管理系统的基本框架精算管理系统的基本原理是运用控制论和负反馈观念描述精算师在金融服务业和管理中的工作流程和工作职责，从而将各个精算工作领域有机地联系起来，也建立了精算工作与其他领域的相互联系。其主要思想基于:发现和明确问题、设计并执行解决方案、监控解决方案实际效果并提供反馈意见的决策和控制过程，同时需要考虑外部环境因素的影响和问题的实际背景，以及精算师职也

5、规范对精算管理系统的影响。精算管理的基本框架如图1所示。图1精算管理系统框架（2）精算管理系统的主要环节精算管理系统将任何精算管理过程分解为明确问题、解决问题、监控结果并反馈三个环节。明确问题。按照问题的来源，精算问题可归为两类:第一类问题是在给定约束下，寻找能够达到设定目标的最优方案。精算师需要分析所有可能影响目标实现的不确定因素，为方案选择做好准备。第二类问题是实际结果与目标存在差异，需要寻找产生差异的原因，并寻找调整方案的办法以达到目标。精算师需要定量估计各种因素对差异的影响，比较影响的大小，寻找影响较大的关键因素向解决问题。对于第一类问题，精算师需要在多种方案中选择，从而需要通过构造定

6、量模型来估计不同方案下的结果及其与预期的偏差。对于第二类问题，精算师需要寻找影响最大的因素，并给出合适的控制方案来减小偏差。监控结果与反馈。精算师要定期评估实际经验与预期的差异，并将这些差异作为新问题的来源重新调整解决方案，进入新一轮循环。问答题3.请问影响精算工作的环境因素有哪些？这些因素如何对精算工作产生影响？参考答案：在精算管理系统中，社会、文化、人口、经济、法律法规等外部环境因素对某个精算管理系统的明确问题、解决问题、结果监控与反馈三个环节都会产生影响。环境因素的变动还可能会引起新的风险问题，从而引发新的精算管理循环。经济环境的改变、新法律法规的颁布执行、人口分布和结构的变动、技术进步

7、以及消费倾向的变动、文化价值观的改变等，都会对未来产生不确定的影响，而持续不断的结果监控与反馈正是适应外部因素变化的最好手段。这就说明，若只关注变量之间的数学关系及相应的财务影响，精算师的意见将会有局限性。因此，多维度的环境因素也应考虑在解决方案和所提供的建议中。同时，精算师在解决不同的精算问题时所面临的环境因素的影响可能不同，也许某个环境因素在某个精算问题上是非常重要的，而在另一个精算问题上可能影响很小或者没有影响。因此在不同的环境，同一个模型发挥的作用就不同，这就需要精算师充分考虑环境因素对模型产生的影响，做适当的调整以及变换。另外，不同环境因素并不是相互独立的，它们往往相互联系、相互影响

8、，构成一个动态的、多维的、复杂的环境，在这种环境下，精算师应充分考虑多维因素对所设计的产品或模型的影响，同样做出适当的调整以及预测和估计。例如，随着全球人口老龄化，长寿风险是不可避免的，这也是近年来精算领域所关注的热点之一，随着人们寿命的提高，生命表结构或许已经出现变化，这就要求精算师对生命表的构造作出适当的调整，在此基础上做出新产品或新的费率厘定等精算工作。问答题4.精算管理系统包括三个环节。以下列出了一些保险公司的日常经营活动：（1）为某项业务建立新的精算评估系统；（2）开发新产品；（3）残疾率分析。按照精算管理系统的基本原理，试判断以上各项活动的特征与精算管理系统三个环节中的哪个环节最相

9、符，并具体说明你的结论。参考答案：精算管理系统的基本原理是运用控制论和负反馈观念描述精算师在金融服务业和管理中的工作流程和工作职责，从而将各个精算工作领域有机地联系起来，也建立了精算工作与其他领域的相互联系。精算管理系统将任何精算管理过程分解为明确问题、解决问题、监控结果并反馈三个环节。（1）为某项业务建立新的精算评估系统与明确问题环节最相符。这即是在给定的约束下，明确如何为新业务建立合适的精算评估系统的问题。精算部门在为某项业务建立新的精算评估系统时，应充分明确市场需求、销售渠道、产品类型、同业产品和目标客户的需求等相关问题，并对产品费率设定相应目标。（2）开发新产品与解决问题环节最相符。产

10、品开发涉及数据、建模、假设等一系列解决问题的过程。参考了市场上其他保险公司的产品后，精算部门设计了初步的产品形态、费率结构，并根据公司管理层提出的目标利润总额，参考公司的市场占有率和产品的预期销量，确定该产品的目标利润率。参考实际投资收益率、银行存款利率和其他公司同类产品费率，精算师采用利润测试模型，经过一系列敏感度测试，选择利润率较为稳定的产品费率。（3）残疾率分析与结果监控并反馈环节最相符。残疾率分析是利用实际经验对精算解决方案进行分析，评估与预期的差异，并寻找差异来源，因此与结果监控并反馈环节最相符。问答题5.虽然精算师在日常的精算实践中从事各种各样具体的工作，但基本上所有的精算实践都具

11、有一定的共性，存在着共同的基本概念、理念，具有一定的共同特征。请简述“风险的经济性以及风险选择”这一在精算问题中通用的基本概念的含义。参考答案：在市场经济环境中，有很多的损失可以用货币方式表示，也称之为经济损失，在大多数情况下，经济损失发生的可能性是不确定的，也称这种风险暴露为经济风险。总之，风险的经济性是指那些具有经济价值的风险。一般情况下，人类的天性对风险都是厌恶和回避的，因此，在可能暴露于经济风险时，首先是尽量避免和消除这些风险；但是，总有一些风险是无法完全消除的，人们会通过风险转移机制进行部分的转移，也就是通过金融保障体系进行风险转移，以确定的当前损失（保费）来转移不确定的未来风险。金

12、融保障体系也在不断改善自身的服务帮助个体应对无法避免的经济风险，精算管理作为金融保障体系中一个重要的核心管理系统，一定是基于这类经济风险而进行的管理。无论精算师在实践中面对着什么样的具体精算问题，本质上要从风险的经济性角度进行考虑和分析。经济风险成为所有精算问题的基本特征，也是精算师在明确精算问题时首先要考虑的方面。所有的精算问题在其解决方案中都存在着风险的分类、选择和逆选择。金融保障体系的提供方会根据风险的特征，将个体进行分类。基于这种分类，金融保障体系可以对每个个体进行风险选择。作为金融保障体系的需求方，会尽量选择对其有利的服务，也就是说，会选择对其最为有利的一个分类，这时就会出现所谓的逆

13、选择。在精算实践的产品开发中，风险分类和选择是第一步要考虑的因素，无论是标的损失的分布还是最终的保费结构，都会与风险分类密切相关。而风险分类在准备金评估中更是最基本的出发点，不同风险类型的承保业务将采用不同的准备金评估方法和假设。问答题6.精算师通常是以提出明确的问题作为某个具体的精算管理系统的起点，为了开发适用的解决方案，精算师必须全面的理解所提问题的性质。在精算实务中，精算师经常会面对来自公司内部其他部门、高管、董事会以及外部监管部门和投资人提出的各种需求和要求，一般情况下，这些需求往往都是站在对方的角度服从于对方的利益而提出的，这就需要精算师认真分析隐藏在这些要求背后的本质问题，明确从本

14、质上看这是一个什么问题、其根本目的是什么。目前我国寿险市场出现了以分红型产品为主的现象，试按照精算管理系统的方法论，针对上述现象说明明确问题环节对于解决问题的重要意义。参考答案：精算师工作在一个面向问题、给出解决方案的环境中，多数工作是围绕解决问题而进行的，充分地理解问题的本质以及与相关环境的关系，对于后续解决问题和最终实现工作目标具有至关重要的意义。明确问题是精算管理系统的第一个环节，也是每次管理循环活动的起点，同时也是整个精算管理系统能否良性循环且有效运行的关键要素。良好的开始意味着成功了一半，最初所提出的问题和设定的目标方向通常会决定整个管理活动的效率和最终结果，是该管理活动能否顺利进行

15、的根本基础。因此，提出一个定义明确且充分的问题，比给出好的解决方案具有更加重要的意义和价值，这将有助于寻找解决问题的合理、适用的方法，且往往会起到事半功倍的效果。精算师通常是以提出明确的问题为具体的精算管理系统的起点，即为了找到适用的解决方案，精算师必须全面地理解所提问题的性质，否则可能会因为对问题理解的不正确而导致更多问题的出现，甚至毁掉整个管理系统。一个没有很好定义的问题将意味着更多的损失和风险。在现实中，一个不明确的问题可能造成各种不良的后果。如无法满足来自个人或企业的目标；因为不得不重新开始这个项目或者新的项目而贻误了时机；因为风险定义的不当而造成财务损失；失去了一些无形的东西，例如幸

16、福感、应有的尊重、职业声誉或个人的满足感；对于金融机构或者个人失去了获益的机会。总之，这些风险都是在明确问题阶段需要考虑，并可以适当避免的。目前我国寿险市场以分红型产品为主，但需要明确分红型产品如何能够兑现对投保人的红利承诺，并给公司带来稳定的利润。精算师面对各方提出的各种需求时，不能过分追逐单方利益，要明确问题的本质，才能找到适用的解决方案问答题7.精算假设是关于未来的保险事故发生率、投资收益率、费用率和保单失效率等与精算工作相关要素所设定的假设条件的总称。精算假设并不只是对未来的简单预测，试根据精算假设的概念分析，以下各项属于精算假设的范畴还是属于简单预测和估计的范畴：（1）预测公司未来5年的损益表和资产负债表；（2）评估某个健康险业务在日历年年底的准备金；（3）递延年金的退保率。参考答案：精算假设都不是现实已发生的，是未被证实的，又是精算师建立精算模型或者设计精算解决