《寿险精算》课程教学大纲.docx

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1、寿险精算1ifeActuariaIMathematics一、课程基本信息学时：32学分：2考核方式：考试，平时成绩占总成绩的30%中文简介：精算方法和精算技术是对现代保险、金融、投资进行科学管理的有效工具，它综合运用数学、统计学、金融学，包括投资学、保险学、人口以及管理学等学科的知识，定量解决保险经营管理中的实际问题。寿险精算是精算中最基本、最成熟的核心内容是人身保险的必要工具。本课程以人寿保险为基础集寿险精算基本原理、基本技能和实务为一体，课程分为寿险精算基础、寿险精算数理和寿险精算实务三个部分。主要内容包括寿险精算的基本理论、利息的度量及其计算、确定年金与生存年金、生命函数、人寿保险的基本

2、原理与方法、年缴纯保费计算的一般原理均衡纯保费准备金、毛保险费计算方法、实际责任准备金的计算原理、寿险公司的资产份额与利源分析、寿险保单的保费及其有关项目的计算原理与方法，生命函数寿险精算的应用与操作技巧和寿险保单的精算分析。二、教学目的与要求通过本课程的学习，应使学生掌握基本概念，了解它的基本理论和方法，从而使学生初步掌握基本思想和方法，培养学生运用概率论与数理统计方法分析和解决实际问题的能力。1 .要正确理解以下概念：人身保险、财产保险等险种，人身保险中的人寿保险、健康保险以及人身意外伤害保险，人寿保险中的生存保险、死亡保险以及生死合险等险种。利息理论中的利率、累积函数、现值与贴现率、利息

3、力、年金、变额年金、永续年金，现值与终值。生命表函数，生命表。生存年金、纯粹的生存年金。终身寿险、定期寿险、延期寿险、养老保险。净保费、均衡净保费。责任准备金、附加保费、总保费。现金价值、退保，保险选择，资产份额，红利。特殊年金与寿险。2 .要掌握下列基本理论、基本定理和计算公式：利息与利率、贴现率、确定性年金的计算；生命表函数的运算，死亡规律与死亡分布假设的应用；生存年金的计算公式，利率和死亡率变动对年金的影响的分析方法；寿险精算现值的计算原理，各种寿险精算现值的计算公式，寿险与生存年金的关系；均衡净保费的计算原理与公式；均衡净保费责任准备金的意义、计算原理与计算公式，将来法与过去法，递推公

4、式；附加保费与总保费的计算，保险人收益及其来源，现金价值的计算原理与公式，保险选择的方法与类型，资产份额与红利的计算。特种年金与寿险的设计方法3 .要了解下列基本概念、理论与计算方法；联合生存状态、最后生存状态，复合状态，条件函数的运用；继承年金的计算；多减因表的意义，多减因表函数，多减因表下的精算现值；养老金计划原理与计算；风险决策基本原理；短期个体风险模型与集体风险模型的建立；常用损失分布及其拟合方法。三、教学方法与手段1 .教学手段在教学中采用多种教学手段。（1）多媒体课件：本课程己制作了多媒体演示课件,将原来抽象、复杂的理论知识用生动的图像和动画表现出来，使学生可以更直观地理解教学内容

5、，激发学生学习兴趣。（2）教学网站：教学大纲、教案、习题、案例、参考资料等内容全部上网，并向学生免费开放，通过网络化的教学方式，学生可以在课外自主学习。（3）网上答疑：学生可以将问题以电子邮件的方式发给教师或教师和学生通过QQ群直接交流，通过这种方式，学生可以在任何时候提出问题，教师的回答可以为多个学生从信息共享中受益。2 .教学方法（1）课堂讲授：在课堂讲授中，首先始终注意紧密联系经济学经典作家的原著，提高学生的理论修养；其次是紧紧把握时代脉搏，把经济学基本原理同市场现象结合起来讨论，使学生能学以致用。（2）案例教学：教师在教学过程中选择恰当的案例作为课程内容，并采用案例分析、案例讨论等教学

6、环节，促进学生对课程内容的理解和与实践的结合。案例的有趣性、可读性，可以有效地调动学生的学习积极性，弥补一般教科书叙述简单、推论抽象的弱点，改变理论与实践相脱节的现象。（3）学生讲授：为了锻炼学生的语言表达能力，加深其对某一方面知识的认识和了解，提高学生的学习兴趣，激发学生的学习热情。在教学过程中，可以安排学生对某一专题进行广泛的知识收集整理后，让学生面对大家给出自己的认识和理解。这种学生讲授的教学方法，可以提高学生的资料收集整理能力，提高学生的综合分析能力，并对学生的课堂陈述提出了较高的要求，如果引导得当，能够很好实现学生的表现欲望，让学生感受到极大的成就感。（4）专题讨论：为了活跃课堂气氛

7、，加深学生对某些问题的理解和认识，激发学生学习的主动性和积极性；锻炼学生的反应能力，在课堂教学过程中可以采用专题讨论的教学方法，其具体做法是：由教师选择并给出讨论的题目，鼓励学生围绕主题自由发言，教师对学生的意见和观点进行归纳、整理，并提出自己的意见和观点。（5）启发式教学：即通过教师的暗示、提示和必要的背景说明等，让学生自悟出某些原理。运用这一教学方法，可吸引学生学习的注意力，由教师的单向思维转为师生的双向思维，增强学习效果。四、教学内容及目标教学内容教学目标学时分配第一章单生命生存模型61.生存分布理解12.X岁个体的生存分布掌握23.随机生存群和确定生存群理解14.分数年龄上的分布假设了

8、解15.选择生命表与终极生命表了解16.精算实务中的应用了解1重点与难点:理解生存分布，随机生存群和确定生存群。学习精算实务中的应用。衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第二章多生命生存模型81.精算表示法了解12.多生命模型与单生命模型的关系掌握23.联合生存状态、最后生存者状态了解14.与死亡次序相关的概率理解25.单生命个体的假设了解16.Frank耦合、共同扰动模型了解1重点与难点:理解多生命模型与单生命模型的关系。Frank耦合、共同扰动模型衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化

9、为平时成绩。第三章多元衰减模型61.模型的假设及基本的公式理解22.相关的一元衰减模型掌握23.分数年龄上的分布假设了解14.二元衰减模型-死亡与退保了解1重点与难点：理解衰减模型及分数年龄上的分布假设。清楚二元衰减模型.一死亡与退保衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第四章死亡保险的精算现值81.生存保险理解22.定期死亡保险、终身死亡保险掌握23.生死合险、延期死亡保险掌握24.每年划分为m个区间的情况了解15.一个重要的定理了解1重点与难点：理解各种保险及投保类型。一个重要定理衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的

10、方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第五章生存年金的精算现值41.生存保险的进一步讨论了解0.52.连续生存年金、期初生存年金、期末生存年金掌握13.每年分m次给付的年金了解14.年金模型在金融中的应用理解15.精算实务中精算现值的计算方法了解0.5重点与难点：掌握连续生存年金、期初生存年金、期末生存年金。精算实务中精算现值的计算方法衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。五、推荐教材和教学参考资源推荐教材：杨静平编寿险精算基础，北京：北京大学出版社，2002教学参考书：1王晓军，江星等编保险精算学，北京：中国人民大学出版社19952 .余跃年，郑瘟愉编精算数学，上海：上海科学技术出版社，19963 .雷宇编寿险精算学，北京：北京大学出版社，1998