备考2023上海市期货从业资格之期货投资分析提升训练试卷B卷附答案.docx

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1、备考2023上海市期货从业资格之期货投资分析提升训练试卷B卷附答案一单选题（共100题）1、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20,f=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%【答案】A2、假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.01元，则产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】D3、根据法玛（Fama）的有效市场假说，正确

2、的认识是A.弱式有效市场中的信息是指市场信息，技术分析失效B3虽式有效市场中的信息是指市场信息，基本而分析失效C.强式有效市场中的信息是指公共信息，技术分析失效D.弱式有效市场中的信息是指公共信息，摹本而分析失效【答案】A4、Shibor报价银行团由16家商业银行组成，其中不包括()。A.中国工商银行B.中国建设银行C.北京银行D.天津银行【答案】D5、如果某种商品供给曲线的斜率为正，在保持其余因素不变的条件r,该商品价格上升,将导致()。A.供给增加B.供给量增加C.供给减少D.供给量减少【答案】B6、按照道氏理论的分类，趋势分为三种类型，（）是逸三类趋势的最大区别。A趋势持续时间的长短B.

3、趋势波动的幅度大小C.趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小D.趋势变动方向、趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小【答案】C7、2012年4月中国制造业采购经理人指数为53.3%,较上月上升0.2个百分点。从11个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度达到2个百分点，从业人员指数持平，其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小。4月PMI数据发布的时间是A.4月的最后一个星期五8.5 月的每一个星期五C.4月的最后一个工作日D.5月的第一个工作日【答案】D8、“菲波纳奇日”指的是从重要的转折点出发，向后数数到第日。A.5、7、9、10.

4、8.6 、8、10、12.C.5、8、13、21D.3、6、9、11.【答案】C9、一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大要素。其中数据获取过程中获取的数据不包括（）。A.历史数据B.低频数据C.即时数据D.高频数据【答案】B10、国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅A.6.29

5、00B.6.3866C.6.3825D.6.482511、从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方,增强r市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】A12、根据下面资料,回答根据1题A.5170B.5246C.517D.525【答案】A13、下列对信用违约互换说法错误的是A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险G购买信用违约互换时支付的费用是一定的D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿【答案】C14、可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可

6、逆的MA(q)的偏自相关函数(PACF)均呈现()。A.截尾B瓶尾C厚尾D.薄尾【答案】B15、当金融市场的名义利率比较一,而且收益率曲线呈现较为一的正向形态时，追求高投资收益的投资者通常会选择区间浮动利率票据。()A.低；陡峭B.高；陡峭C.低；平缓D.高；平缓【答案】A16、核心CPI和核心PPI与CPI和PPI的区别是()。A.前两项数据剔除了食品和能源成分B.前两项数据增添了能源成分C.前两项数据剔除了交通和通信成分D.前两项数据增添r娱乐业成分【答案】A17、某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题A.95B.95

7、.3C.95.7D.96.2【答案】C18、在险价值风险度量时，资产组合价值变化II的概率密度函数曲线呈OoA.螺旋线形B钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】B19、关于多元线性回归模型的说法，正确的是OCA.如果模型的R2很接近1,可以认为此模型的质量较好B.如果模型的R2很接近0,可以认为此模型的质量较好C.R2的取值范围为R21D.调整后的R2测度多元线性回归模型的解释能力没有R2好【答案】A20、程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是()。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】A21、美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对()进行调查。A机

8、构B.家庭C.非农业人D.个人【答案】A22、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38.人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】

9、B23、（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险“A.De1taB.GammaC.RhoD.Vega【答案】C24、以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为（）美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32【答案】B25、外汇汇率具有（）表示的特点。A.双向B单项C.正向D反向【答案】A26、严格地说，期货合约是O的衍生对冲工具。A.同避现货价格风险B.无风险套利C.获取超额收益D.长期价值投资【答案】A27

10、、已知变量X和Y的协方差为一40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为OoA.0.5B.-0.5C.0.01D.-0.01【答案】B28、当社会总需求大于总供给，为了保证宏观经济稳定，中央银行就会采取（）A.中性B.紧缩性C.弹性D.扩张性【答案】B29、若一项假设规定显著陆水平为=0.05,下而的表述止确的是（）。A.接受Ho时的可靠性为95%B.接受H1时的可靠性为95%CHo为假时被接受的概率为5%D.H1为真时被拒绝的概率为5%【答案】B30、用敏感性分析的方法，则该期权的De1ta是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】C31、设计交易系统

11、的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是OoA.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.自上而下的经验总结D.基于历史数据的数理挖掘【答案】C32、根据判断，下列的相关系数值错误的是（）。A.1.25B.-0.86C.0D.0.78【答案】A33、根据下面资料，回答8385题A.15%和2%B.15%和3%C.20%和0%D.20%和3%【答案】D34、下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（）。A.最大资产In1撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标B.同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的C.一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的

12、D仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣【答案】D35、在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为3个月或3个月以后的远期价格的交易称为“长单”，而把在签订合同时以现货价格作为成交价格的交易称为“短单”。某F1铜FoB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天1ME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨。铜的即时现货价为()美元/吨。A.7620B.7520C.7680D.7700【答案】C36、下列说法错误的是()oA.经济增长速度一般用国内生产总值的增长率来衡量B.国内生产总值的增长率是反映一定时期经济发展水平变化程度的动态指标C.统计GDP时，要将出口计算在内D.

13、统计GDP时，要将进口计算在内【答案】D37、美元远期利率协议的报价为1IBoR(3*6)4.50%4.75%,为了对冲利率风险某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期1IBOR利率为5.5%,6月期1IBOR利率为5.75%,则依据该协议，企业将()美元。A.收入37.5万B.支付37.5万C.收入50万D.支付50万【答案】C38、期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，A.芝加哥商业交易所电力指数期货B.洲际交易所欧盟排放权期货C.欧洲期权与期货交易所股指期货D.大连商品交易所人豆期货【答案】D39、DF检验回归模型为yt=+t+

14、yyt-1+t,则原假设为()。A.H0:Y=IB.H0:=0D.HO:=1【答案】A40、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天1ME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨。据此回答以下两题CA.75B.60C.80D.25【答案】C41、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，s=1.20,f=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资广股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】C42、国内食糖季节生产集中于（），蔗糖占产量的80%以上。B.10月至次年4月C.11月至次年1月D.11月至次年5月【答案】B43、5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格成交。该进口商开始套期保值时的基差为（）元/吨。A.300B.-500C.-300D.500【答案】B44、根据下面资料，回答83-85题A.15%和2%B.15%和3%C.20%0%