T30 金融风险管理.docx

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1、大连海事大学硕士研究生入学考试大纲考试科目：金融风险管理一、金融风险导论考试内容1 .金融风险概述；2 .金融风险识别与管理考试要求：1. 了解本课程研究的对象、内容；2. 了解金融风险的基础知识，掌握风险识别的基本方法。二、金融风险测度工具与方法考试内容1 .统计学基础2 .金融风险测度概述3 .风险价值（VaR）的计算方法与应用4 .各种方法考试要求1 .了解金融风险计算的统计学基础；2 .认识金融风险测度的基础知识点；3 .归纳风险价值的三种计算方法并熟练应用进行实证分析。三、信用风险考试内容1信用风险概述4 .传统信用风险度量5 .信用等级转移6 .KMV模型、CreditMetriC

2、S模型、CPV模型、CreditRist+模型7 .信用风险管理考试要求1 .理解度量信用风险大小的基本参数及传统度量方法;2 .掌握信用转移概率的计算；3 .归纳主要的信用风险度量模型和方法及其适用范围;4 .了解信用风险管理的常用方法。四、市场风险考试内容1 .市场风险概述2 .市场风险度量3 .市场风险管理考试要求1. 了解市场风险的定义和分类；2. 掌握市场风险度量方法并熟练应用；3. 了解市场监测、报告与控制体系。五、利率风险考试内容1 .利率风险概述2 .利率风险度量3 .利率风险管理考试要求1. 了解利率风险的定义并学会识别利率风险；2. 掌握利率风险度量的基本方法并熟练应用；3. 了解利率风险管理的基本理论并实证分析。六、流动性风险考试内容1 .流动性风险概述、分类及来源2 .流动性风险度量3 .流动性风险管理考试要求1 .了解流动性风险分类及来源；2 .归纳资产流动性风险度量方法；3 .理解并掌握融资流动性风险度量方法；4 .了解流动性风险管理策略与方法；5 .掌握资产负债流动性管理与方法；6 .了解金融机构现代流动性风险管理的步骤。参阅：(1)陆静编著.金融风险管理(第1版).中国人民大学出版社，2015(2)约翰赫尔(加)，风险管理与金融机构，机械工业出版社，2013o