中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第1301-1400题）.docx

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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第13017400题）1301.某年1月15日，某外汇投资者发现3月份、6月份和9月份的CME美元兑人民币期货价格分别为6.3049、6.3032、6.3021o交易者认为3月和6月的价差会缩小而6月份和9月份的价差会扩大。所以交易者卖出50手3月份的美元兑人民币期货合约、买入IOO手6月份合约、同时卖出50手9月份的合约。到了1月30日，3个合约均出现不同程度的下跌，3月份、6月份和9月份的美元兑人民币期货价格分别为6.3029、6.3022、6.3007o交易者同时将三个合约平仓，从而完成套利交易，则该交易者进行了O元人民币。A.牛市套利并盈

2、利7000B.熊市套利并亏损7000C.蝶式套利并盈利7000D.蝶式套利并亏损7000正确答案：C1302.2016年3月，某投资者购买了100万欧元，决定持有6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）。A.买入8张2016年9月到期的期货合约B.卖出4张2016年9月到期的期货合约C.买入4张2016年6月到期的期货合约D.卖出8张2016年9月到期的期货合约正确答案：D1303.国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为100万美元的食品出口合同，付款

3、期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865,一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。与不做套期保值相比，企业多收入（）。A. 6500元人民币B. 122600元人民币C. 83800元人民币正确答案：C1304.假设美国的830美元的购买力相当于中国的5120元人民币。年内中国CPI为1.2%,美国CPI为0.2%。根据购买力平价理论，美元兑人民币年初、年

4、末汇率用直接标价法应分别为（）。A. 6.3202,6.6187B. 6.6187,6.3202C. 6.2302,6.1687D. 6.1687,6.2302正确答案：D1305.某客户到银行用美元兑换日元，美元兑日元的即期汇率价格为133.10,美元年利率为8.5%,日元年利率为3.5%,则3个月期美元兑日元远期汇率约为（）。A.升水1.664B.升水6.656C.贴水1.664D.贴水6.656正确答案：C1306.在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%,英镑3个月利率为5%,英镑兑美元的即期汇率为1.5370。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）。A.升水IOO点B.

5、贴水IOO点C.升水77点D.贴水77点正确答案：D1307.某投资者上一日做多3手中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1606（报价方式为每100澳元的美元价格，合约面值为IOOOO澳元）,开仓价格为69.10,当日该合约价格上涨到70.35,假设上一日和当日美元/人民币折算汇率均为6.5610,那么该投资者账面盈利O元人民币。A. 2460.38B. 246038.5C. 82012.5D.37500正确答案：A1308.某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元兑人民币的汇率为6.5095,1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无本金交割远

6、期(NDF)协议。已知当前的NDF报价如下所示：买价卖价1W6.51606.52101M6.53506.54002M6.55206.55701个月后美元/人民币汇率变为6.6204,那么，到期时()。A.银行应支付给公司121443美元B.公司应支付给银行121443美元C.银行应支付给公司122936美元D.公司应支付给银行122936美元正确答案：A1309.我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买IOO万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820,则该银行将（）。A.盈利6000元人民币B.损失6000元人民币C.盈利15

7、00元人民币D.其他三项结论都不正确正确答案：B1310.某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺，而3个月后该空缺的头寸将得到补充，该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下：买价卖价EURCNY7.13777.1382EURCNY1MS167.59169.63EURCNY2MS325.07331.98EURCNY3MS464.47475.11以下关于该商业银行的操作，说法正确的是（）。A.该银行应利用1M/2M的掉期交易，买入价是7.155163,卖出价是7.170707B.该银行应利用1M/2M的掉期交易，买入价是7.155163,卖出价是7.170207

8、C.该银行应利用1M/3M的掉期交易，买入价是7.155163,卖出价是7.184647D.该银行应利用1M/3M的掉期交易，买入价是7.155163,卖出价是7.184147正确答案：C13.美元兑人民币即期汇率为6.8,1年计息一次的中国无风险利率为5%,1年计息一次的美国无风险利率为2%,则一年的远期汇率约为（）。A. 6.61B. 7.14C. 6.94D. 7.00正确答案：D1312.某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品，考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本，该企业决定采用日元兑人民币外汇期货进行套期保值。已知日元兑人民币外汇期货的相关情况如下：期货

9、合约面值10万人民币当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元保证金比例5%那么该企业正确的做法是()。A,做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金B,做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳28723元人民币保证金C.做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金D,做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳2872250元人民币保证金正确答案：D1313.某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列O可以对冲外汇风险和美国股票市场的风险。A.买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B.卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C.买入美元远期合约，买入

10、标普500指数期货D.卖出美元远期合约，买入标普500指数期货1314.关于货币互换的描述，错误的是（）。A.与利率互换不同，货币互换交换本金，货币互换可以看成是不同币种债券的组合，再加上外汇市场交易B.货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务也会改变C.货币互换主要是对资产和负债的币种进行搭配D.货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失正确答案：B1315.假设某企业3个月后要支付一笔价值为50万美元的货款,为规避美元兑人民币升值带来的不利影响，决定利用美元兑人民币期货进行套期保值（合约单位为10万美元）。假设当前美元兑人民币即期汇率为6.5879,期货合约开仓价格

11、为6.5881,期货合约保证金比率为2%,则企业的套保方式、所需手数及所需保证金为O。A.卖出套保，10手，2万美元B.买入套保，5手，1万美元C.卖出套保，5手，2万美元D.买入套保，10手，1万美元正确答案：B1316.近年来，交叉汇率期货合约不断出现，将使得O套利交易逐渐减少。A.外汇期现B.外汇掉期C.外汇期货跨市场D.外汇期货跨品种正确答案：D1317.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元年化无风险利率为4%,欧元年化无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则OoA.此远期合约定价合理，没有套利机会B.存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C

12、.存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D.存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约1318.香港交易所上市的USD/CNH期货合约金额为()。A. 5万美元B. 10万美元C30万人民币D60万人民币正确答案：B1319.根据起息日的远近,掉期汇率可分为()oA.近端汇率B.远端汇率C.起始汇率D.末端汇率正确答案：AB1320 .利率平价理论一般包含()A.跨品种套利B.跨市套利C.套息交易D,跨期套利正确答案：ABD1321 .以下关于汇率类结构化产品，说法正确的是OA.双障碍触发型汇率挂钩产品隐含了路径依赖期权B.区间累积型汇率挂钩产品的收益率取决于是否达到预

13、定条件的天数C.收益分享型汇率挂钩产品的投资者对未来的汇率有一个方向性的趋势D.挂钩一篮子货币票据的收益率取决于篮子里表现最好的货币的收益率正确答案：ABC1322 .在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括OA.外汇远期B.外汇掉期C.外汇期货D.外汇期权正确答案：ABCD1323 .在欧元兑美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A.买入欧元兑美元期货B.买入欧元兑美元看涨期权C.买入欧元兑美元看跌期权D,卖出欧元兑美元看涨期权正确答案：AB1324.关于货币互换的说法正确的是OA.可以降低双方的借贷成本B.到期时要反向交换同

14、样数量货币C.货币互换是即期交易与远期交易的结合D.货币互换仅包含远期交易正确答案：ABC1325.企业在选择汇率避险策略时，应遵循（）。A.最低成本原则B.重在避险原则C.管理多样化原则D.收益最大化原则正确答案：ABC1326.某企业半年后将收到一笔美元贷款，总金额为5,000,000美元，企业计划在期货市场进行套期保值。已知当前即期汇率为1美元二6.3551元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.3580,6个月后人民币即期汇率为1美元=6.3830人民币，企业期货平仓价位1美元=6.3621人民币，期货合约面值为100万美元，保证金比例为2%,则下列描述正确的是（）。A.缴纳10万美

15、元保证金B.缴纳2万美元保证金C.现货亏损139,500元人民币D.期现货组合相当于总盈利119,000元人民币正确答案：AD1327.我国金融机构一般倾向于在境外发“功夫债”融资，一段时间内出现了集中偿还“功夫债”的现象，造成这一现象的原因可能是（）。A.美元升值B.美元贬值C.人民币升值D.人民币贬值正确答案：AD1328.决定外汇期货合约的理论价格的因素有（）A.现货价格B.货币的利率水平C.合约到期时间D.合约大小正确答案：ABC1329 .目前芝加哥商业交易所交易的外汇期货品种包括（）A,英镑期货B.人民币期货C.日元期货D.欧元期货正确答案：ABCD1330 .外汇交易中心每日公布12个美元兑/人民币参考汇率，公布时间包括（）。A. 9：00B. 11:00C. 12:00D. 20:00正确答案：BD1331.某国内企业计划投资美国某项目，预计6个月后支付1亿美元，为了防止汇率波动风险，下述操作适当的是（）。A.