【《我国商业银行外汇业务发展现状探析》论文10000字】.docx

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1、我国商业银行外汇业务发展现状研究摘要随着世界经济的全球化，国际贸易出现了惊人的增长。国际贸易的增长速度超过了世界经济的发展速度，而国际资本的流动速度比国际贸易的增长速度还要快.经济的全球化极大地推进了中国外经贸的发展。中国即将加入世界贸易组织，我国的银行业面临着更为繁荣的外汇业务市场,但也面临着更为残酷的同业竞争。只有迎接挑战，积极开办外汇业务，银行才能在竞争中生存和壮大。然而，外汇业务在为银行带来了丰厚利润的同时，却又使商业银行面临巨大的风险。由于外汇业务涉及跨国交易，并且以外币计价，这就使得外汇风险更加复杂、更加隐蔽。本文就我国银行现有的外汇业务中存在的风险进行分析，提出防范措施。关键词：

2、银行；外汇业务；风险ABSTRACTWiththeg1oba1izationofthewor1deconomy,theinternationa1tradehasbeengrowingdramatica11y.Thegrowthrateofinternationa1tradeisfasterthanthedeve1opmentofthewor1deconomy,andthespeedofinternationa1capita1f1owsisfasterthanthegrowthrateofinternationa1trade,theg1oba1izationofeconomygreat1ypro

3、motesthedeve1opmentofChina,sforeigntradeandeconomiccooperation.Chinaisabouttojointhewor1dtradeorganization,China*sbankingindustryisfacingamoreprosperousforeignexchangebusinessmarket,buta1sofacesamorebruta1competitionintheindustry.On1ytomeetthecha11enge,toactive1ystartforeignexchangebusiness,bankscan

4、surviveandgrowinthecompetition.However,foreignexchangebusinesshasbroughthugeprofitsforthebank,butita1somakescommercia1banksfaceahugerisk.Foreignexchangeriskismorecomp1icatedandmoresubt1ebecauseoftheforeignexchangebusinessinvo1vingcross-bordertransactionsanddenominatedinforeigncurrency.Thispaperana1y

5、zestherisksexistingintheexistingforeignexchangebusinessofChina*sbanks,andputsforwardthepreventivemeasures.Keywords:Bank;foreignexchangebusiness;risk目录摘要1ABSTRACT11 绪论11.1 研究背景及意义11.1.1 研究背景11. 1.2研究意义11.2国内外研究现状21.2 .1国外研究现状21.2.2国内研究现状22我国商业银行外汇业务风险的现状分析32.1外汇业务市场形式分析32.2我国商业银行外汇业务发展现状32.2.1外汇业务市场份

6、额低，与本币业务规模相差很大42.2.2开办外汇业务的机构网点数量较少42.2.3已开办外汇业务的网点功能普遍不全42.2.4外汇业务产品使用率较低，整合性差42. 3我国商业银行外汇业务风险管理的必要性43中国银行外汇业务风险研究62.1 中国银行简介62.2 中国银行外汇业务风险中存在的问题63. 2.1在理念和认识方面对外汇风险存在问题64. 2.2操作风险在外汇交易中存在问题65. 2.3客户的外汇风险增加，使银行受损的可能性也相应增长.66. 2.4外汇衍生交易的发展，使中行面临相关的各种风险增加.77. 2.5信用风险在外汇交易中存在问题74中国银行外汇业务风险策略78. 1设计合

7、理的组织架构74.2加强市场风险管理84.3注重海外管理，加强统一管控能力94.4加大对非银行类附属机构的市场风险管理指导105结论10参考文献111绪论1.1 研究背景及意义1.1.1 研究背景随着改革开放的逐步推进，我国金融业发展迅速，外汇储备迅猛增长，逐步由短缺走向富裕。2006年首次超过日本位居世界第一位，此后长期稳居世界第一。伴随外汇储备的大幅增长，为了适应社会主义市场经济体制建设的需求，促进国民经济平稳健康发展，我国外汇体制改革也逐步展开，带动外汇市场历经了大致三个历史发展阶段，从而深远的影响了参与到外汇市场活动中的商业银行的外汇风险管理行为。第一阶段是从1949年到1978年的改

8、革开放之前，那时我国还没有形成自由公开的外汇交易市场;第二阶段是从，978年改革开放后到，994年，这一阶段是官方外汇市场和外汇调剂市场同时存在。这段期间实行的是外汇调剂制度，即外汇留成单位可以根据国家制定的价格把外汇转给需要用外汇的单位，在这个阶段商业银行仍然在外汇市场外，没有参加到外汇市场的交易活动中去;第三个阶段是从1994年我国外汇体制改革开始，在这个阶段，我国银行间外汇市场逐步得以建立，从而中国银行得以进入外汇市场，并且参与外汇交易。然而，在这个时期，商业银行所从事的外汇交易并非自主进行的，是政府在经常项目开放的形势下用来稳定汇率目标的手段,属于政策性业务,这时完全由中国银行来承担汇

9、率变动的风险。由于我国经济不断增长，使得利率市场化和兑换进一步提高。改革措施中可以看出，我国汇率制度越发的向灵活型转变，进一步扩大了外汇交易市场的广度和深度，同国际市场逐步的融合，使商业银行的外汇市场紧密联系。1. 1.2研究意义银监会发布的关于进一步加强外汇风险管理的通知，其目的在于提示各个商业银行，将其外汇风险管理的方式和管理重点放到人民币汇率的变动所带来风险的环节之中，并且为如何进行风险测量、管理提供一定的分析和引导。由于汇率的频繁波动，使得监管部门不得不对商业银行外汇风险管理放任自流，必须对其采用相关的行政政策或者法规进行一定程度的约束和规范，以此来推进我国外汇风险管理控制体系的建立。

10、2008年，由美国次贷危机引发的全球金融危机，使得多家像美国雷曼兄弟这样的大型金融机构倒闭，股市大跌，全球股市也深受其影响，这对全球经济是个极大的打击。虽然我国银行投资的美国次级按揭债券数量不多，损失不是太严重，但是它为我们敲响了风险管理的警钟，如何有效控制风险，值得深思。1.2国内外研究现状1.2 .1国外研究现状相比之下，我国金融业发展的时间不长，还处于初级阶段，但是，国外，尤其是发达国家，关于商业银行外汇业务风险管理的研究由来己久。这是由于，国外商业银行经历了一个漫长发展阶段，随着业务的需要，商业银行在业务管理过程中对其进行创新或者补充发展，久而久之，外汇业务应然而生，到目前为止，外汇业

11、务风险管理理论的研究也取得了丰富的研究成果。J.RMorgan公司第一次提出在险价值汉a1ueatRisk,一般简称为VaR或者VAR)方法，开辟了VaR理论分析方法。从此以后，大量的学术或实践工作者对VaR的理论及其扩展和应用展开了一系列的研究，VaR风险管理技术由此变得越来越成熟和完善。VaR风险管理方法已经被巴塞尔委员会所接受，并推荐各个金融机构使用VaR去对市场风险进行计量测算，也慢慢的成为国外金融机构构建内部模型的首选方法。从这里可以看出，国外学者的相关研究主要聚焦于外汇业务风险规避、风险测量和控制、风险管理先进技术开发以及外汇衍生品的创新等方面，但是我国金融行业还处于初级的发展阶段

12、，外汇风险管制还不够规范，使用国外先进的方法或者理念，可能会出现水土不服，因此国内也冒出了一批针对我国当前现状研究商业银行外汇业务风险管理。1.2.2国内研究现状卜素在其硕士论文我国银行外汇业务风险研究(2014)中，运用实证研究的方法，对我国商业银行外汇业务风险管理进行了分析，并且对商业银行外汇业务风险管理的意义进行了一定阐述。卜素还提出我国商业银行外汇业务风险管理体系的构建,其中包括了风险管理组织框架、管理程序和管理方法，最后强调要对外汇业务进行全面风险管理。蒋云明在其2013年的博士论文我国银行外汇风险研究一基于管理创新的视角中首次基于管理创新的视角将我国商业银行外汇风险管理划分为管理框

13、架、管理环境和管理手段等三个有机组成部分，并且分别利用敞口分析法和VaR方法对我国商业银行面临的外汇风险现实状况作量化的定位，在对我国外汇风险管理现状的进行详细的考察之后，剖析出其中存在的主要症结所在。2我国商业银行外汇业务风险的现状分析2.1外汇业务市场形式分析当前，世界经济加快复苏的迹象明显，截至2003年底，全球500家大的跨国公司已有400多家在华投资，外商投资企业出口规模已占全国出口的50%以上。我国新批设立境外企业448家，中方协议投资额17.4亿美元仁。我国招商引资力度进一步加大，加之东盟自由贸易区协议开始实施、内地与香港经贸关系进一步密切等诸多积极的宏观因素，为我国外向型经济的

14、持续快速发展注入了新的活力，我国外汇市场容量进一步扩大。随着我国对外开放水平的不断提高,境内同业纷纷调整经营格局，整合经营资源，致力于开发国际国内两个市场、营销境内境外两类客户、经营本币外币两种资产，加快并突出发展外汇及国际业务，外汇业务市场竞争日趋激烈。儿年来，外汇业务虽然仍然主要集中在国有独资商业银行，但股份制银行和外资银行的外汇业务却增长迅速,呈现明显分流态势。外资银行已被允许向国内企业提供各种人民币服务。中行作为较早的外汇业务专业银行，拥有一批全国性、系统性的国际结算客户，其它商业银行也在大力拓展外汇业务，形势逼人。根据经济发展和改革开放的客观需要，国内的外汇管理将进行重大改革，将有选

15、择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制。在完善和满足经常项目用汇需求的基础上，对已成熟的资本项目限制适当放松，包括实施走出去战略，支持国内企业海外直接投资；有条件地批准部分外资跨国公司将暂时闲置的资金调往境外运作，支持中资跨国公司补充其海外公司资本金或运营资金；允许合法移居国外的公民和非居民个人按规定汇出其在境内合法拥有的资产；有选择地引进国际金融机构在国内发行人民币债券；探索引入境内合格机构投资者制度；允许符合条件的非银行金融机构对外进行证券投资等，从而实现人民币资本项目基本可兑换。继续完善汇率机制改革，进一步发展外汇交易零售市场，改革银行结售汇制度，稳步推动资本账户开放，拓宽人民币汇率生成

16、的市场基础。近期，实现国际收支平衡将成为外汇管理追求的重要目标，国家将积极调整外汇管理政策，进一步放宽结、购汇限制，满足个人、企业等合理的用汇需求。这些都为我国商业银行发展外汇业务提供了良好的机遇。2.2我国商业银行外汇业务发展现状2.2.1外汇业务市场份额低，与本币业务规模相差很大我国商业银行主要经营着传统的人民币业务，外汇业务所占的比重还相当低。据中国人民银行报告,到2013年5月末,我国境内金融机构外汇各项存款余额达到1497亿美元，同比增长4.2%。外汇贷款余额为1137亿美元，同比增长16.8%,增幅比去年末高8个百分点。总的来说，其增长速度是比较快的，而相对于人民币这一传统业务来说所占的份额还很小。到2004年10月份，人民币储蓄存款在继今年2月以来连续8个月增幅