计量经济学第5章数据.docx

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1、计量经济学各章数据第5章自相关性例中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和GDP指数（1978年=100）的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。表我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料年份存款余额yGDP指数X年份存款余额yGDP指数X1978210.60100.019895146.90271.31979281.00107.619907034.20281.71980399.50116.019919107.00307.61981523.70122.1199211545.40351.41982675.4013

2、3.1199314762.39398.81983892.50147.6199421518.80449.319841214.70170.0199529662.25496.519851622.60192.9199638520.84544.119862237.60210.0199746279.80582.019873073.30234.3199853407.47638.219883801.50260.75.5案例分析：中国商品进口模型商品进口是国际贸易交往的一种常用形式，对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。这里，研究我国进口商品与国内生产总值GDP的关系。有关数据见表。试建立中国商品进口模

3、型。表1989-2006年我国商品进口与国内生产总值数据(亿元)年份国内生产总值GDP进口总额IM年份国内生产总值GDP进口总额IM198916992.32199.9199884402.311626.1199018667.82574.3199989677.113736.4199121781.53398.7200099214.618638.8199226923.54443.32001109655.220159.2199335333.95986.22002120332.724430.3199448197.99960.12003135822.834195.6199560793.711048.1200

4、4159878.346435.8199671176.611557.42005183084.854273.7199778973.011806.5200620940761813.7思考与练习10.表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率(y)和失业率(x)请回答以下问题：(1)估计模型乂=%+4,+%中的参数%,4芭(2)计算上述模型中的DW值。(3)上述模型是否存在一阶段自相关？如果存在，是正自相关还是负自相关？(4)如果存在自相关，请用DW的估计值估计自相关系数(5)利用广义差分法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗？表1美国1958-1969年每小时收入指数变化率和失业

5、率年195819591960196119621963196419651966196719681969Y4.23.53.43.03.42.82.83.64.35.06.16.7X6.85.55.56.75.55.75.24.53.83.83.63.511.考虑表2中所给数据:表2美国股票价格指数和GNP数据obsyXobsyX197045.721015.5197958.322508.2197154.221102.7198068.102732.0197260.291212.8198174.023052.6197357.421359.3198268.933166.0197443.841472.819

6、8392.633405.7197445.731598.4198492.633772.2197454.461782.81985108.094019.2197753.691990.51986136.004240.3197853.701149.71987161.704526.7注：y-NYSE复合普通股票价格指数(1965年12月31H=Io0)；-GXP(单位：10亿美元)(1)利用O1S估计模型：y,=b0+b1x1+u1(2)根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。(3)如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数(4)利用估计的力值，用O1S法估计广义差分方程：y-pyt-=o-p)+

7、h(X1v)+匕(5)利用一阶差分法将模型变换成方程：V,一Yt=A(X1)+匕，或：=z+v,的形式，并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？12.中国1980-2000年投资总额X与工业总产值X的统计资料如表3所示。试问:(1)当模型设定为：=%+b,+q时，是否存在自相关？如果存在自相关，利用DW求出po(2)若按一阶自相关假设二0，一+4,试用Durbin两步估计法与广义最小二乘法估计原模型。(3)采用差分形式y,=yt-y-与；=X1X-作为新数据，估计模型y；=%+匕该模型是否存在序列相关？表3中国1980-2000

8、年投资总额X与工业总产值y数据(亿元)年份全社会固定资产投资X工业总产值y(亿元)198C910.91996.51981961.02048.419821230.42162.319831430.12375.619841832.92789.019852543.23448.719863120.63967.019873791.74585.819884753.85777.219894410.46484.0199(J4517.06858.019915594.58087.119928080.110284.5199313072.314143.8199417042.119359.6199520019.32471

9、8.3199622913.529082.6199724941.132412.1199828406.233387.9199929854.7135087.21200032917.7339570.313.天津市城镇居民人均消费性支出(CONSUM),人均可支配收入(INCOME),以及消费价格指数(PRICE)见表4。定义人均实际消费性支出Y=CONSUM/PRICE,人均实际可支配收入X=INCOME/PRICEo表4天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据年份CONSUM(7G)INCOME(7E)PRICE1978344.88388.321.0001979385.20425.401.0101

10、980474.72526.921.0621981485.88539.521.0751982496.56576.721.0811983520.84604.311.0861984599.64728.171.1061985770.64875.521.2501986949.081069.611.33619871071.041187.491.42619881278.871329.71.66719891291.091477.771.91219901440.471638.921.97019911585.711844.982.17119921907.172238.382.41819932322.192769.

11、262.84419943301.373982.133.52619954064.104929.534.06619964679.615967.714.43219975204.296608.564.56919985471.017110.544.54619995851.537649.834.49620006121.078140.554.478(1)利用O1S估计模型：yt=b0+b1x1+ut(2)根据DW检验法、1M检验法检验模型是否存在自相关。(3)如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数(4)利用估计的力值，用O1S法估计广义差分方程：ypyt=-p)+瓦(xt-pt,1)+匕(5)利用O1S估计模型：Iny二%+乙InX,+%,检验此模型是否存在自相关，如何消除自相关？