银行从业人员《风险管理》中级考试题及答案.docx

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1、银行从业人员风险管理（中级）考试题及答案题干.（单项选择题）部分行业出现集中违约,属于O压力测试情景。A.声誉风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险【标准答案】D,题干.（单项选择题）巴塞尔协议II明确指出，实施O的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.标准法B.内部评级法C.损失分布法D.打分卡方法【标准答案】B,题干.（单项选择题）商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）A.特定正向风险B.特定错向风险C.一般正向风险D.一般错向风险【标准答案】D,题干.（单项选择题）某银行将流动性比例作为风险偏好

2、定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是（）oA.不低于30%B.不低于28%C.不低于23%D.不低于25%【标准答案】C,题干.（单项选择题）下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵期末正常关注次级可疑损失期初正常90%10%000关注5%80%10%5%0次级010%75%10%5%可疑0010%70%20%已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A. 36B. 35C. 34D. 32【标准答案】C,题干.（单项选择题）某中小型商业银行自身

3、流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为OA. 143%B. 257%C. 133%D. 342%【标准答案】C,题干.（单项选择题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是OA.所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素B.有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果C.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉D.声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测【标准答案】B,题干.（单项选择题）商业银行运用O能够对风险损失，风险成因和风险类别进行

4、逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B.风险与控制自我评估C.关键风险指标D.因果分析模型【标准答案】D,题干.（单项选择题）下列战略风险管理措施中，不具有前瞻性，预防性特征的是OA.对风险造成的损失进行最大程度的控制B.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划C.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患D.将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则【标准答案】A,题干.（单项选择题）杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议H.5C.巴塞尔协议IID.

5、巴塞尔协议HI【标准答案】C,题干.（单项选择题）商业银行在进行风险与控制自我评估（RCSA）时,针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是OA.固有风脸B.非系统性风脸C.剩余风险D.系统性风脸【标准答案】C,题干.（单项选择题）商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是OA.报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅B.报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议C.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵

6、制主要风险D.报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等【标准答案】A,题干.（单项选择题）某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（1GD）会（）0A.无法确定B.降低C.不变D.增加【标准答案】B,题干.（单项选择题）利率风险计量不包括以下（）方法A.敞口分新B.敏感性分析C.久期分析D.缺口分析【标准答案】A,题干.（单项选择题）某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为OA.

7、 20%B. 48%C. 52%D. 80%【标准答案】C,题干.（单项选择题）某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的OA.信息与沟通B.内部环境C.控制活动D.外部环境【标准答案】B,题干.（单项选择题）假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使OA.所有企业的履约程度有一定程度的降低B.潜在借款人的风险水平上升C.借款人承受较高的风险D.所有企业的违约风险有一定程度的降低【标准答案】D,题干.（单项选择题）下列不

8、属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）A.合格金融质押品B.合格应收账款C.合格通用设备D.合格住宅房地产【标准答案】C,题干.（单项选择题）按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是OA.必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额B.体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额C.由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额D.针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额【标准答案】A,题干,（单项选择题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生O的风险。A.损失B,破产C.违约D.盈利【标准答案】A,

9、题干.（单项选择题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是OA.声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体D.声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设【标准答案】A,题干.（单项选择题）某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于OA.客户、产品和业务活动事件B.内部流程C.执行、交割和流程管理事件D.内部敲诈【标准答案】A,题干.（单项选择题）巴塞尔委员会于2011年发布的全

10、球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为OA. 1%-2.5%B. 0%-3.5%C. 1%-3.5%D. 0%-2.5%【标准答案】C,题干.（单项选择题）在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是OA.反洗钱工作部际联席会议制度B.中国反洗钱检测分析中心C.中国银行保险监管管理委员会D.中国人民银行反洗钱局【标准答案】B,题干.（单项选择题）股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险【标准答案】C,题干.（单项选择题）下列

11、商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是OA.洪水导致借款人的抵押品损毁B.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降C.极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少D.气候变化导致银行资产价值出现波动【标准答案】B,题干.（单项选择题）下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是（）.A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道C.设置独立的风险管理部门D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【标准答案】A,题干.（单项选择题）某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元

12、，关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为O。A. 90.9%B. 6.83%C. 6.54%D. 155%【标准答案】D,题干.（单项选择题）下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是（）。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动【标准答案】C,题干.（单项选择题）商业银

13、行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是O。A.采用国债期货规避未来利率不利变动风险B.采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险C.采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险D.采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险【标准答案】D,题干.（单项选择题）下列选项中不属于内部评级高级应用的是（）A.信贷政策的制定B.绩效衡量和考核C.风险偏好的设定D.贷款定价【标准答案】A,题干.（单项选择题）某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=43-0.07*GDP增长率-0.13*M2增长率+0.04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。A.在GDP、M2、贷款均为

14、零增长情况下，不良贷款率的期望值为4.3B.不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正C.其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降013个百分点D.其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降007个百分点【标准答案】D,题干.（单项选择题）根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，资产管理产品中，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于O。A. 60%B. 80%C. 40%D. 20%【标准答案】B,题干.（单项选择题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.市场过度竞争C.监管不到位D.风险偏好过于激进【标准答案】D,题干.（单项选择题）商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是O。A.增加普通股权益资本B.降低总的风险加权资产C.银行并购和重组D.增加风险权重低的资产【标准答案】A,题干.（单项选择题）下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（）。A.通过代理收付款业务进行洗钱活动B.内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入C.未获得客户允许代理扣划资金或进行交易D.代客理财产品由于市场利率变动而造成损失【标准答案】D,题干.（单项选择题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法