工作报告之金融工程实验报告.docx

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1、金融工程实验报告【篇一：武汉理工大学金融工程学实验报告】学生实验报告书实验课程名称开课学院指导教师姓名学生姓名学生专业班级金融工程学经济学院喻平2009 2010学年第2学期实验教学管理基本规范实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定实验教学管理基本规范。1、本规范适用于理工科类专业实验课程，文、经、管、计算机类实验课程可根据具体情况参照执行或暂不执行。2、每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按

2、本格式完成实验报告。3、实验报告应由实验预习、实验过程、结果分析三大部分组成。每部分均在实验成绩中占一定比例。各部分成绩的观测点、考核目标、所占比例可参考附表执行。各专业也可以根据具体情况，调整考核内容和评分标准。4、学生必须在完成实验预习内容的前提下进行实验。教师要在实验过程中抽查学生预习情况，在学生离开实验室前，检查学生实验操作和记录情况，并在实验报告第二部分教师签字栏签名，以确保实验记录的真实性。5、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，完整保存实验报告。在完成所有实验项目后，教师应按学生姓名将批改好的各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，按班级交课程承担单位（实

3、验中心或实验室）保管存档。6、实验课程成绩按其类型采取百分制或优、良、中、及格和不及格五级评定。实验课程名称:金融工程学1篇二：金融工程实验报告】金融工程实验报告(一)学号:1000000319姓名：郑锦浩第三章实验一、实验名称研究已知收益率资产远期合约定价模型中各变量对远期合约的影响。二、实验目的在资产远期合约定价模型中，模型中各变量的变化会对对远期合约的价格和价值产生影响，本实验通过控制其他变量，研究已知收益率资产远期合约定价模型中标的资产收益率、到期时间、无风险利率等因素对远期合约价格和价值的影响。三、实验内容1、选定输入变量(1)到期年限单位：年最小变动单位：年(2)已知收益率资产的资

4、产连续复利收益率最小变动单位：0.5%(3)连续复利无风险利率最小变动单位：0.5% 2、输出变量的变化根据资产远期合约定价模型远期合约价格为：f = s e(r-q )(t-t)远期合约价值公式为：f?ke?r(t?t)?se?q(t?t)由公式可知，到期时间和无风险利率与远期合约的价格和价值均呈正相关，而资产的收益率与远期合约的价格和价值呈负相关。下面将通过图来直观的验证以上三种相关关系。3、到期年限作图(1)到期时间对远期合约价格和价值的影响(2)已知收益率资产收益率变化对远期合约价格和价值的影响(2)无风险利率变化对远期合约价格和价值的影响U!I、实验结果由图形可知当到期时间和无风险利

5、率增加时，由于货币时间价值的增长使远期合约的价格和价值均呈增长，前者是由于时间总量的增长，而后者是由于单位时间价值上升。而对于资产的收益率，当收益率上升时，远期合约的价格和价值下降，这是由于资产收益率而无风险利率未变化导致货币时间价值的减小，从而导致远期合约的价格和价值下降。第四章实验一、实验名称研究期货到期交割日期对基差的影响。基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。基差随着期货交割日的临近而缩小，最后在交割日期货和现货价格一致,本实验通过真实数据研究基差随时间的变化趋势。三、实验内容本实验选择if1105期货和if300指数进行验证，数据选自2011年4月22日至2011年5月1日的数据，数据来源wind。四、实验结果期货和现货价格交替波动，随着到期日的临近，期货和现货价格趋于一致，基差逐渐缩小。【篇三：金融工程课程实验报告】哈尔滨金融学院金融系金融工程课程实验报告