《期货市场》教学大纲.docx

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1、期货市场课程教学大纲FuturesMarket一、课程基本信息学时：54学分：3考核方式：考试，平时成绩占总成绩的30%中文简介：（该课程主要内容500字以内，包括课程在人才培养体系中的作用和地位等）在党中央,国务院关于“稳步发展期货市场”的政策指引下，我国期货市场规范化程度和运行质量进一步提高，市场广度和深度不断扩展，经济功能进一步发挥，期货市场对国民经济的积极作用日益体现。2007年是我国期货市场发展过程中具有转折意义的一年。国务院颁布了进一步明确了期货行业的金融属性，强化了对期货市场风险控制与管理，完善了期货市场的监管体系，落实了期货市场稳步健康发展的基础。期货市场已经成为中国市场经济的

2、重要组成部分，为国民经济健康发展和平稳运行提供了有效的风险管理场所和手段。目前，期货也是我国最主要的金融衍生品工具。因此,其在投资系专业学生的培养过程中的重要性是不言而喻的。本课程教学秉承“知识性与可操作性相结合，理论性和实践性相结合，系统性与针对性相结合”的宗旨，以期货市场成熟理论为主要内容，集合中国期货市场实践，介绍期货市场的基本概念、来龙去脉、组织架构、品种合约、交易制度、交易流程、行情分析、交易策略、金融期货、期权交易和风险控制等。二、教学目的与要求第一章期货市场概述教学目的与要求：了解期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。第二章期货市场构成教学目的与要求：对期货市场的组织

3、结构有一个全面的认识，掌握各组成部分的功能；了解期货市场投资者类型及特点。第三章期货交易制度与合约教学目的与要求：掌握期货合约的概念及基本内容；了解国内外主要期货品种及市场分布。对我国期货交易制度和期货交易流程进行全面了解，理解期货交易各项制度内容和期货交易流程中的有关概念，掌握期货交易的指令类型、竞价成交方式、结算方式和实物交割程序。第四章套期保值教学目的与要求：掌握套期保值的内涵和原理，熟悉套期保值的操作和应用，了解正向市场、反向市场、持仓费和基差概念；理解基差变化与套期保值效果、基差交易的形式等。第五章期货投机与套利交易教学目的与要求：掌握期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区

4、别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。第六章期货价格分析教学目的与要求：主要掌握期货行情表解读、K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。第七章外汇期货教学目的与要求：主要掌握外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。第八章利率期货教学目的与要求：主要掌握利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展;利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。第九章股指期货和股票期货教学目的与要求：主要掌握股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期

5、货；股指期货与股票交易的区别。沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。第十章期权教学目的与要求：主要掌握期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。三、教学方法与手段以课堂讲授为主，并组织学生进行课堂专题讨论，鼓励学生到课外查阅有关资料。四、教学内容及目标教学内容教学目标学时分配第一章期货市场的产生和发展6第一节期货市场的形成和发展了解1第二节期货交易的特征了解2第三节期货市场的功能和作用理解2第四节中外期货市场概况了解1重点与难点：重点：期

6、货交易的特征难点：期货市场的功能衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第二章期货市场组织结构与投资者4第一节期货交易所了解1第二节期货结算机构了解1第三节期货公司与其他中介了解1第四节期货投资者重点与难点：重点：期货交易所职能难点：期货结算方式了解1衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第三章期货合约与期货交易制度4第一节期货合约了解1第二节期货市场基本制度掌握1第三节期货交易流程重点与难点：重点：期货交易流程难点：期货下单方式选择掌握2衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及

7、课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第四章套期保值6第一节套期保值概述理解2第二节套期保值的应用理解2第三节基差与套期保值效果理解2第四节套期保值操作的扩展及注意事项重点与难点：重点：套期保值的应用难点：基差与套期保值效果了解衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第五章期货投机与套利交易6第一节期货投机交易理解1第二节期货套利概述理解1第三节期货套利交易策略理解3第四节期货投机与套利交易的发展趋势了解1重点与难点：重点：期货套利交易策略难点：跨期套利、跨市场套利的运用衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的

8、方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第六章期货价格分析4第一节期货行情解读掌握2第二节基本面分析方法掌握1第三节技术分析方法理解1重点与难点：重点：期货行情的解读难点：基本分析法和技术分析法的各自特点及优劣。衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第七章外汇期货4第一节外汇与汇率理解1第二节外汇市场概述掌握1第三节外汇期货市场和外汇期货合约掌握1第四节外汇期货交易掌握1重点与难点：重点：外汇期货交易难点：跨币种外汇期货交易策略衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第八章利率

9、期货4第一节利率期货概述理解1第二节利率期货的报价和交割掌握1第三节利率期货的应用掌握1重点与难点：重点：利率期货的报价和交割难点：利率期货的跨期套利交易衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第九章股指期货和股票期货4第一节股指期货和股票期货理解1第二节沪深300股指期货的基本制度规则第三节股指期货套期保值交易掌握掌握掌握第四节股指期货投机与套利交易第五节股票期货重点与难点：重点：股指期货的运用难点：股指期货套期保值交易衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第十章期权4第一节期权和期权市场理解1第二节期权价格及影响因素掌握1第三节期权交易掌握1第四节期权交易策略掌握1重点与难点：重点：期权的特点难点：期权交易策略衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。五、推荐教材和教学参考资源1、推荐教材：中国期货业协会.期货市场教程.北京：中国财政经济出版社，2013年1月第八版2、参考书陶琲，王献立主编.期货经济学教程.北京：商务印书馆，2003年8月第1(美)江恩(Gann,W.D.)著，李国平译.如何从商品期货交易中获利.北京：机械工业出版社，2010年4月第1版