备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识模拟题库及答案.docx

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1、备考2023上海市期货从业资格之期货基础知识模拟题库及答案下载一单选题(共100题)1、根据期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是A.国务院财务部门B.国务院期货监督管理机构C.中国期货业协会D.国务院商务主管部门【答案】B2、()不属于会员制期货交易所的设置机构。A.会员大会B.董事会C理事会D.各业务管理部门【答案】B3、下列关于郑州商品交易所的表述，正确的有()0A.成立于1993年5月28日B.郑州商品交易所实行公司制C.1990正式推出标准化期货合约D.会员大会是交易所的权利机构【答案】D4、期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（）发布期转现意向。A.IB.B证券业协会C.期货

2、公司D.期货交易所【答案】D5、中国最早的金融期货交易所成立的时间和地点是OoA.1931年5月，上海B.1945年5月，北京C.2006年9月，上海D.2009年9月，北京【答案】C6、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于O年。A.10B.5C.15D.20【答案】D7、利用股指期货可以（）。A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益【答案】A8、某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数

3、美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约C若后来在到期日之前的某交易日，12月道琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权,他可以获利O美元。（忽略佣金成本，道琼斯指数每点为10美元）A.200B.150C.250D.1500【答案】D9、保证金比例通常为期货合约价值的（）。A.5%B.5%10%C.5%15%D.15%20%【答案】C10、0是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费用后，便拥有了在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买人一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进的义务CA.看涨期权B.看跌期权C.美式期权D.欧式期权【答案】A11、下列不

4、属于影响外汇期权价格的因素的是OoA.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权到期期限C.预期汇率波动率大小、国内外利率水平D货币面值【答案】D12、以下关于利率期货的说法，正确的是（）。A.欧洲美元期货属于中长期利率期货品种B.中长期利率期货一般采用实物交割C.短期利率期货一般采用实物交割D.中金所国债期货属于短期利率期货品种【答案】B13、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是

5、（）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.盈利10美元B.亏损20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】B14、某交易者买人执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该交易者正确的选择是。A.执行期权，盈利IOO美元/吨B.不应该执行期权C.执行期权，亏损100美元/吨D.以上说法都不正确【答案】B15、某客户存入保证金10万元，在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨)，成交价为2000元/吨，同一天卖出平仓20手小麦合约，成交价为2050元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%。5月2日该客户再买入8手小麦合约，成交价

6、为2040元/吨，当R结算价为2060元/吨，则5月2R其账户的当日盈亏为()元，当日结算准备金余额为O元。A.4800;92100B.5600;94760C.5650;97600D.6000;97900【答案】B16、需求的0是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度，或者说价格变动1%时需求量变动的百分比，它是商品需求量变动率与价格变动率之比。A.价格弹性B.收入弹性C.交叉弹性D.供给弹性【答案】A17、以下属于虚值期权的是（）。A.看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格B.看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格C.看涨期权的执行价格等于当时标的物的市

7、场价格D.看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格【答案】D18、外汇掉期交易的种类不包括OcA.隔日掉期B.即期对远期掉期C.即期对即期掉期D.远期对即期掉期【答案】C19、若期权买方拥有买人标的物的权利，该期权为（）。A.现货期权B.期货期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】C20、在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时，该投资者的盈亏情况为()。A.

8、盈利1500元B.亏损1500元C.盈利1300元D.亏损1300元【答案】B21、某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为4%,大豆的最小变动价位为1元/吨，下一交易日为无效报价的是()元/吨。A.2986B.2996C.3244D.3234【答案】C22、一般来说，在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常（）欧式期权的价格。A.高于B.低于C.等于D.以上三种情况都有可能【答案】A23、某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则

9、该期权合约卖方的盈亏状况为（）。A.-20点B.20点C.2000点D.1800点【答案】B24、某新客户存入保证金50000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨,结算价为4010元/吨，收盘价为4020元/吨。5月8F1再买入5手大豆合约成交价为4020元/吨，结算价为4040元/吨，收盘价4030元/吨。5月9日将10手大豆合约全部平仓，成交价为4050元/吨，则5月9日该客户的当日结算准备金余额为（）元。（大豆期货的交易单位是10吨/手）A.51000B.5400C.54000D.5100【答案】C25、某日结算后，四位客户的逐笔对冲交易结算单中，“平仓盈亏”“浮动盈亏”

10、“客户权益”“保证金占用”数据分别如下，需要追加保证金的客户是（）。A丁客户:-17000、-580、319675、300515B.丙客户:61700、8380、1519670、1519690C.乙客户:-1700、7580、2319675、2300515D甲客户:161700、-7380、1519670、1450515【答案】B26、下列不属于反转形态的是OCA.双重底B.双重顶C.头肩形D三角形【答案】D27、基点价值是指()oA.利率变化IOO个基点引起的债券价格变动的百分比B.利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比D.利率变化一个基

11、点引起的债券价格变动的绝对额【答案】D28、国债期货交割时，发票价格的计算公式为OoA.期货交割结算价X转换因子-应计利息B.期货交割结算价X转换因子+应计利息C.期货交割结算价/转换因子+应计利息D.期货交割结算价X转换因子【答案】B29、关于期权保证金，下列说法正确的是()。A.执行价格越高，需交纳的保证金额越多B.对广虚值期权，虚值数额越大，需交纳的保证金数额越多C.对于有保护期权，卖方不需要交纳保证金D.卖出裸露期权和有保护期权，保证金收取标准不同【答案】D30、某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买人一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元/盎司卖出一张

12、执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是O美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.5【答案】B31、？期货公司对其营业部不需（）。A.统一结算B.统一风险管理C.统一财务管理及会计核算D.统一开发客户【答案】D32、套期保值的实质是用较小的（）代替较大的现货价格风险A.期货风险B.基差风险C.现货风险D.信用风险【答案】B33、根据以下材料，回答题A.2.875B.2.881C.2.275D.4【答案】B34、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为1

13、0210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。A.多方10160元/吨，空方10580元/吨B.多方10120元/吨，空方10120元/吨C.多方10640元/吨，空方10400元/吨D.多方10120元/吨，空方10400元/吨【答案】A35、对于套期保值，下列说法正确的是OoA.计划买人国债，担心未来利率上涨，可考虑卖出套期保值B.持有国债，担心未来利率上涨，可考虑买人套期保值C.计划买入国债，担心未来利率下跌，可考虑买入套期保值D.持有国债，担心未来利

14、率下跌，可考虑卖出套期保值【答案】C36、支撑线和压力线之所以能起支撵和压力作用，很大程度是OoA.机构主力斗争的结果B.支撑线和压力线的内在抵抗作用C.投资者心理因素的原因D.以上都不对【答案】C37、某投资者在芝哥商业交易所以1378.5的点位开仓卖出S&P500指数期货（合约乘数为250美元）3月份合约4手，当天在1375.2的点位买进平仓3手，在1382.4的点位买进平仓1手，则该投资者（）美元。（不计手续费等费用）A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D亏损1500【答案】B38、期货合约成交后，如果（）A.成交双方均为建仓，持仓量不变B.成交双方均为平仓，持仓量增加C.成

15、交双方中买方为开仓、卖方为半仓，持仓量不变D.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】C39、反向市场中进行牛市套利交易，只有价差O才能盈利。A扩大B缩小C.平衡D.向上波动【答案】A40、某投机者买人CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（）。A.盈利1550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元【答案】D41、某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元/吨和8650元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨，则该套利者平仓时