4022国开（电大）2021年7月《金融风险概论 》期末试题及答案.docx

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1、试卷代号：4022国家开放大学2 0 2 1年春季学期期末统一考试金融风险概论 试题（开卷）一、单项选择题（每题4分，共20分）1-假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为（）oA.利率风险 Bo信用风险C.汇率风险 Do证券价格风险)o2o由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（A.基准利率Bo普通市场利率C.风险市场利率Do LIBOR3o (）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。A.期限错配风险B.收益率曲线风险C.基差风

2、险D.期限调整风险4o折算风险暴露也称为（）。A.交易风险暴B.经济风险暴C.会计风险暴露D.汇率风险暴露5o如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（）来管理次要货币的风险暴露。A.远期合约B.货币市场套期保值C.期权套期保值D.交叉套期保值二、多项选择题（每题5分，共20分）6 .信用风险，也可以称为（IoA.交易对方风险B.履约风险C.违约风险D.操作风险7 .对于一家金融机构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？（）Ao要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求8 .要随时监控这些指标值的变动情况C.应建立金融风险防范

3、预案D.撰写风险报告8.利率风险的产生需要哪两个条件？（）A.市场利率出现了显著波动B.银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致C.基准利率上升D.出现通货膨胀9o汇率风险转移策略的三种基本方法包括（）oA.分散化 B.对冲C.保险方式D.购买债券方式三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。（）理由：1L产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（）理由：12 .在新骆驼信用评级法中，资本充足率的评价依据为问题贷款与基础资本的比率。（）理由：13 .相比封闭式基金，开放式基金的流动

4、性风险会更大一些。（）理由：14 .声誉风险对金融机构的影响不是很大。（）理由：四、问答题（每题20分，共40分）15 .论述操作风险管理的过程。16 .阐述巴塞尔协议工巴塞尔协议H巴塞尔协议D的监管内容。国家开放大学2 0 2 1年春季学期期末统一考试金融风险概论试题答案及评分标准（开卷）（供参考）一、单项选择题（每题4分，共20分）1. D 2. A 3. C 4. C 5. D二、多项选择题（每题5分，共20分）6. ABC7. ABC8. AB9. ABC三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分）10 .（错误）理由：银行间同业拆借利率是短期银行之间的无担保拆借利率，当某银行出现存款

5、准备金短缺时，其就会在该市场短期拆借资金来满足准备金需要。11 .（错误）理由：产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越小。12 .（错误）理由：资本充足率的评价依据为资本与风险资产的比率。13 .（正确）理由：开放式基金的流动性风险会更大一些。14 .（错误）理由：声誉风险对金融机构的影响是巨大而深远的。四、问答题（每题20分，共40分）15 .论述操作风险管理的过程。答：操作风险管理的过程大致可以分为五个环节：（1）操作风险的识别。在操作风险的识别过程中应该考虑金融机构所面临的内部环境和外部环境、潜在操作风险的整体情况、产品和业务的变化等具体要素。（4分）（2）

6、操作风险的评估和计量。操作风险评估的目的是确定哪些风险是可接受的，哪些风险是不能接受的，同时考虑操作风险发生的概率。操作风险的计量是操作风险管理过程中的重要一环，指金融机构采取各类计量工具测算为抵御操作风险所需的最少的监管资本。（4分）（3）操作风险的控制和缓释。管理层需要评估采取的降低操作风险或减轻操作风险影响的措施是否足够。如有必要，应采取成本收益匹配的方案使操作风险降至一个可接受的水平。（4分）（4）操作风险的监测。金融机构内部应建立一个计划，从定性和定量两方面监测各种操作风险的暴露，保证有足够的控制手段发挥作用，把风险解决在发生之前。应建立操作风险矩阵或关键风险指标，保证重大风险维持在

7、适当的管理水平之内。常规的复议由内审部门或其他有资格的组织来完成，分析控制风险的环境，监测实施控制手段的效率，保证业务以可控的方式运行。（4分）（5）操作风险报告。金融机构的管理层应该保证合适的人可以定期接收到关于操作风险的报告。报告的信息包括风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。通过这些信息，董事会和高级管理层可以确定各个部门风险管理的职责，根据金融机构风险战略与偏好，评估全面风险状况，监测关键风险指标，评估防范行为的效果；相关业务部门的管理层可以确信对关键风险的控制措施已经成功实施。（4分）16 .阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议II巴塞尔协议皿的监管内容

8、。答：（1）巴塞尔协议I（6分）主要内容：核心资本和附属资本的构成内容，表内资产和表外资产的分类及其权重的确定，风险加权资产总额的计算模型的运用。（2）巴塞尔协议H（6分）主要内容：三大支柱监管：第一支柱“最低资本金要求”中“标准法”对资产风险权重的确定，第二支柱“外部监管”的四项原则，第三支柱“市场约束”发挥作用的两个条件和信息披露的具体内容。（3）巴塞尔协议D （8分）主要内容：标准法对信用风险的风险权重的确定，对表外项目信用风险转换系数的确定，内部评级法对信用风险暴露期限测量值的计算模型，对市场风险资本额的计算模型，流动性覆盖率和净稳定资金比例两个流动性风险指标的计算模型，杠杆率或杠杆倍数的计算模型，宏观审慎监管概念的引入和开展模式，对系统重要性金融机构的测定方式等。