2021 年7 月证券从业资格考试《金融市场基础知识》考前测试题四（含答案及解析）.doc

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1、2021 年7 月证券从业资格考试金融市场基础知识考前测试题四一、单项选择题1.上证50ETF 期权合约的最小报价单位是()。A.0.0001 元B.0.001 元C.0.01 元D.0.1 元2.通常以政府短期、中期、长期债券，欧洲美元债券，大面额可转让存单等利率工具为基础资产的期权，称之为()。A.股票组合期权B.货币期权C.利率期权D.互换期权3.金融衍生工具的价格取决于()价格变动的派生金融产品。A.基础金融产品B.股票市场C.外汇市场D.债券市场4.20xx 年3 月31 日，财政部发行的3 年期国债，面值100 元，票面利率年息3.75%，按单利计息，到期利随本清。3 年期贴现率为

2、5%，则该债券的理论价格为()元。A.97.33B.96.10C.95.00D.96.665.()是指在约定的计息周期(一般35 年)到期时，发行人可按约定的利率调整机制调整利率后，继续延长一个周期的企业债券，理论上可不断续期永续存在，具有期限超长、主动赎回、可充当资本金等诸多优势。A.可续期企业债券B.中小企业集合债券C.项目收益债券D.小微企业增信集合债6.从2007 年6 月起，浮动利率债券的基准利率是()。A.1 年期银行定期存款利率B.7 天回购利率C.北京银行间同业拆放利率D.上海银行间同业拆放利率7.企业发行注册短期融资券，()委员认为企业没有真实、准确、完整、及时披露信息，或中

3、介机构没有勤勉尽责的，交易商协会不接受发行注册。A.2 名以上(不含2 名)B.2 名以上(含2 名)C.4 名以上(不含4 名)D.4 名以上(含4 名)8.信用评级为A-1 的银行间债券市场短期债券的含义是()。A.还本付息能力较强，安全性较高B.还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响C.偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低D.还本付息能力最强，安全性最高9. ()是指在约定的计息周期(一般35 年)到期时，发行人可按约定的利率调整机制调整利率后，继续延长一个周期的企业债券，理论上可不断续期永续存在，具有期限超长、主动赎回、可充当资本金等诸多优势。A.可续期

4、企业债券B.中小企业集合债券C.项目收益债券D.小微企业增信集合债10.有价证券是()的一种形式。A.商品证券B.权益资本C.虚拟资本D.债务资本二、组合型选择题1.上证50ETF 期权合约到期月份包含()。.当月.下月.随后两个季月.随后三个季月A.、B.、C.、D.、2.可转换债券的主要特征有()。.转换后体现的是一种债权债务关系.转债发行人拥有是否赎回条款的选择权.投资者可以自行决定是否进行转股.是一种附有转股权的债券A.、B.、C.、D.、3.下列关于债券利息计算的规则说法正确的是()。.短期债券通常全年天数定为360 天，半年定为180 天.短期债券累计利息天数也分为实际天数、每月按

5、30 天计算两种.我国中长期附息债券累计天数(算头不算尾).我国贴现式债券闰年2 月29 日不计利息A.、B.、C.、D.、4.以下关于我国证券公司短期融资券的说法，正确的是()。.以长期融资为目的.在银行间债券市场发行.在证券交易所上市交易.约定在1 年内还本付息A.、B.、C.、D.、5.债券收入的表现形式有()。.资本损益.本金收入.利息收入.再投资收入A.、B.、C.、D.、参考答案解析一、单项选择题1、正确答案：A答案解析：上证50ETF 期权合约的最小报价单位是0.0001 元。2、正确答案：C答案解析：通常以政府短期、中期、长期债券、欧洲美元债券、大面额可转让存单等利率工具为基础

6、资产的期权，称之为利率期权;股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权。货币期权又称为外币期权、外汇期权，指买方在支付期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以约定的汇率购买或出售一定数额某种外汇资产的权利;互换期权是以金融互换合约为交易对象的选择权，它赋予其持有者在规定时间内以规定条件与交易对手进行互换交易的权利。3、正确答案：A答案解析：金融衍生工具又称金融衍生产品，是与基础金融产品相对应的一个概念，指建立在基础产品或基础变量之上，其价格取决于基础金融产品价格(或数值)变动的派生金融产品。4、正确答案：B答案解析：该债券属于累息债券，累息债券可视为面值等于到期还本付息额的零息债券，并按零息债

7、券定价公式定价。债券到期时还本付息金额为：100+10033.75%=111.25 元;根据债券理论价格公式FV 为债券的面值;T 为债券距离到期日时间长短;y 为贴现率。则该债券的理论价格：5、正确答案：A答案解析：可续期企业债券，是指在约定的计息周期(一般35 年)到期时，发行人可按约定的利率调整机制调整利率后，继续延长一个周期的企业债券，理论上可不断续期永续存在，具有期限超长、主动赎回、可充当资本金等诸多优势;选项B：中小企业集合债券，是指同一区域内由当地政府国资部门(或发改委、金融办、中小企业服务局)等政府职能部门作为牵头人组织、以多个中小企业构成联合发行主体，若干个中小企业各自确定债

8、券发行额度，采用集合债券的形式，使用统一的债券名称，形成一个总发行额度而发行的约定到期还本付息的一种企业债券;选项C：项目收益债券，是指由项目实施主体或其实际控制人发行的，与特定项目相联系的，债券募集资金用于特定项目的投资与建设，债券的本息偿还资金完全或主要来源于项目建成后运营收益的企业债券;选项D：小微企业增信集合债，是指以地方融资平台或国有企业为发行主体，面向机构投资者发行，募集资金以银行委托贷款的方式发放给小微企业的创新类企业债券品种。6、正确答案：D答案解析：从2007 年6 月起，浮动利率债券以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准利率。Shibor 是中国货币市场的基准利率，

9、是以16 家报价行的报价为基础，剔除一定比例的最高价和最低价后的算术平均值，自2007 年1 月4 日正式运行。7、正确答案：B答案解析：企业发行注册短期融资券，2 名以上(含2 名)委员认为企业没有真实、准确、完整、及时披露信息，或中介机构没有勤勉尽责的，交易商协会不接受发行注册。8、正确答案：D答案解析：银行间债券市场短期债券信用评级：9、正确答案：A答案解析：可续期企业债券，是指在约定的计息周期(一般35 年)到期时，发行人可按约定的利率调整机制调整利率后，继续延长一个周期的企业债券，理论上可不断续期永续存在，具有期限超长、主动赎回、可充当资本金等诸多优势;选项B：中小企业集合债券，是指

10、同一区域内由当地政府国资部门(或发改委、金融办、中小企业服务局)等政府职能部门作为牵头人组织、以多个中小企业构成联合发行主体，若干个中小企业各自确定债券发行额度，采用集合债券的形式，使用统一的债券名称，形成一个总发行额度而发行的约定到期还本付息的一种企业债券;选项C：项目收益债券，是指由项目实施主体或其实际控制人发行的，与特定项目相联系的，债券募集资金用于特定项目的投资与建设，债券的本息偿还资金完全或主要来源于项目建成后运营收益的企业债券;选项D：小微企业增信集合债，是指以地方融资平台或国有企业为发行主体，面向机构投资者发行，募集资金以银行委托贷款的方式发放给小微企业的创新类企业债券品种。10

11、、正确答案：C答案解析：有价证券是虚拟资本的一种形式。二、多项选择题1、正确答案：C答案解析：上证50ETF 期权合约到期月份包含当月、下月、随后两个季月。2、正确答案：B答案解析：可转换债券是一种附有转股权的特殊债券。转换前，是公司债券，体现的是债券债务关系;转换后，变成了股票，体现所有权关系，持有者由债权人变成了股权所有者。(错误)3、正确答案：D答案解析：关于债券计息的几种规则：(1)短期债券：通常全年天数定为360 天，半年定为180 天;(正确)利息累计天数则分为按实际天数(ACT)计算(ACT/360、ACT/180)和按每月30 天计算(30/360、30/180)两种;(正确)

12、(2)中长期附息债券：我国交易所市场对附息债券的计息规定是全年天数统一按365 天计算;利息累计天数规则是按实际天数计算，算头不算尾、闰年2 月29 日不计息;(正确)(3)贴现式债券：我国目前对于贴现发行的零息债券按照实际天数计算累计利息，闰年2 月29 日也计利息。(不正确)4、正确答案：C答案解析：短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资工具。5、正确答案：C答案解析：在实际经济活动中，债券收益可以表现为3 种形式：(1)利息收入，即债权人在持有债券期间按约定的条件分期、分次取得利息或者到期一次取得利息;(正确)(2)资本损益，即债权人到期收回的本金与买入债券或中途卖出债券与买入债券之间的价差收入;(正确)(3)再投资收益，即投资债券所获现金流量再投资的利息收入，受市场收益率变化的影响。(正确)_7