银行理财产品风险评级评分规则.docx

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1、银行理财产品风险评级评分规则第一条理财产品风险等级根据理财投资本金和投资收益所面临的风险程度的不同，赣州银行所创设的理财产品按照风险程度从低到高划分为五个等级，分别是I级、H级、In级、IV级、V级。第二条理财产品风险评级根据理财基础资产构成情况、理财产品期限、结构以及同类理财产品过往业绩等因素，设置评分体系进行风险评分。计算出理财产品的综合风险分值作为该产品风险评级的基本依据。第三条理财产品的综合风险分值=理财产品的基础资产风险分值+理财产品的结构风险分值+本行开发设计的同类理财产品过往业绩分值。产品风险等级对应关系如下：表1风险分值区间I级(0,2)II级2,7)III级7,10)IV级1

2、0,V级12（含）以上第四条理财产品的基础资产风险分值评分基于理财产品所配置的基础资产风险状况对理财产品的风险程度进行量化评分，对产品所配置的不同种类的基础资产分别进行风险评分，然后根据产品说明书计算出基础资产的风险分值，作为该产品的基础资产风险分值。理财产品的基础资产风险分值=固定收益类基础资产风险分值+非固定收益类基础资产风险分值固定收益类基础资产包括但不限于直接或间接投资于现金、逆回购、同业存款、国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、普通金融债、汇金债、铁道债、次级债、混合资本债、短期融资券、中期票据、PPN.中小企业集合票据、企业债券、公司债券、项目收益专项债、资产支持证券、资产支

3、持票据、货币型基金及债券型基金等标准化债权类资产和同业借款、信贷资产收益权、信托贷款、委托债权、理财直接融资工具、券商收益凭证、债权投资（融资）计划、资产支持计划、商业汇票及各类收（受）益权等非标准化债权资产，除公募基金外，采取穿透原则进行识别，最低基础风险分值为2分。固定收益类基础资产按封闭式理财产品期限或开放式理财产品投资周期计算风险分值，封闭式理财产品期限越长或开放式理财产品投资周期越长，对应的风险分值提高，固定收益类基础资产的风险分值标准如下：表2产品期限/产30天以内（含）31-90天91-180天181-365天366天（含）以上风险分22.5：!3.5-1注：开放式理财产品投资周

4、期是指理财投资周期的起始日至该投资周期终止日的天数。非固定收益类资产包含但不限于直接或间接投资的可转换债券、可交换债券、公募REITS、股票、非上市公司股权、股票型基金、混合型基金、商品和金融衍生品类等资产，除公募基金外，采取穿透原则进行识别，根据理财产品销售文件中所规定的对该类资产配置的最高比例来核定该类理财基础资产的风险分值。非固定收益类资产风险分值评分标准如下:表3配置占比0-5（含）5-20（含）20-30（含）30-50（含）50-70（含）70-100风险14791112第五条产品结构风险分值对于投资于非标准化债权类资产或非上市企业股权及其收益权资产配置比例超过80%的资产或资产组合，其到期日（退出日）早于封闭式理财产品的到期日或者开放式理财产品的最近一次开放日的，该产品的结构风险分值为0分。不符合上述条件的产品结构分值为1分。第六条本行开发设计的同类理财产品过往业绩对于净值型理财产品，产品到期或分红时产品净值出现过低于参考基准的，二年内新发行同类理财产品，风险分值为0.5分。除上述情况外，此项分值为。分。