管理制度-内部评级制度培训郑州分行 精品.ppt

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1、内部评级培训 内部评级制度介绍1xy银行zz分行风险管理部2011年2月23日目目 录录1.巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议2.内部评级四项制度总述内部评级四项制度总述3.内部评级四项制度分述内部评级四项制度分述1.巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议巴塞巴塞尔新尔新资本资本协议协议 信用风险信用风险市场风险市场风险 操作风险操作风险内部评级法 内部模型法 标准法初级内部评级法初级内部评级法高级内部评级法信用风险是指由于客户违约而造成损失的可能性和收益的不确定性。PD(Probability of Default,违约概率)LGD(Loss Given Default,违约损失率)2.内部评级四项

2、制度总述内部评级四项制度总述xy银行非零售客户内部评级管理办法银行非零售客户内部评级管理办法xy银行银行账户风险暴露分类管理办法xy银行合格信用风险缓释工具认定指引xy银行信用风险损失数据收集管理办法PD计算信用风险暴露分类初级内评法LGD计算高级内评法LGD计算做数据准备3.1银行账户风险暴露分类管理办法银行账户风险暴露分类管理办法定位定位l 内部评级基础定义与分类文件目的目的l 根据信用风险不同属性归属相应的资本计量模型(总行项目组)评级模型选择(客户经理评级模型选择(客户经理在内评系统中根据客在内评系统中根据客户基本属性及拟申请的授信业务类型,确定风险暴露类别系统户基本属性及拟申请的授信

3、业务类型,确定风险暴露类别系统根据信贷管理系统中客户基本信息自动选择适用的评级模型根据信贷管理系统中客户基本信息自动选择适用的评级模型 )l 反映各类信用风险在关键风险因素和评价标准方面差异内容内容l 本行银行账户风险暴露分类类别l 非零售客户风险暴露分类的组织实施流程3.内部评级四项制度分述内部评级四项制度分述信用风险暴信用风险暴露的定义露的定义 第二条: “划入本行银行账户的表内外金融工具承担信用风险的部分。 ”暴露分类暴露分类 第五条: “分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露公司风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露等六个类别。”暴露分类的暴露分类的兜底兜底 第六

4、条:对不符合主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露划分标准且承担信用风险的资产,统一纳入公司风险暴露处理。 银行账户风险暴露分类管理办法银行账户风险暴露分类管理办法银行账户信用风险暴露分类标准 7暴露分类的判定方法 风险暴露分类的认定与调整 以评级权限在分行的情况为例:以评级权限在分行的情况为例:3.2非零售客户内部评级管理办法非零售客户内部评级管理办法定位定位l 内部评级体系实施重要的文件目的目的l 建立评级认定、评级应用、模型监控、持续改进的自我完善机制l 落实信用风险管理政策中提出的“先评级、后授信”原则内容内容l 内部评级等级、主标尺等基础定义说明l

5、模型分类、基本原理及作用介绍l 规范评级流程(发起、认定、更新、反馈)l 违约管理l 日常管理本制度的章节安排内部内部评级评级管理管理办法办法第五章第五章 评级流程评级流程 第一章第一章 总则总则第二章第二章 内部评级等级内部评级等级划分、定义和主标尺划分、定义和主标尺 第三章第三章 内部评级模型内部评级模型 第四章第四章 职责与分工职责与分工第六章第六章 违约管理违约管理第八章第八章 罚则罚则第七章第七章 日常管理日常管理第九章第九章 附则附则第一章 总则内 部 评 级 的内 部 评 级 的定义定义 第二条: “内部评级是指基于本行历史数据,采取计量模型方法、专家判断方法或综合使用两种方法,

6、计算客户因偿债能力变化而导致的违约可能性,据此将客户划分为不同风险等级的方法。 ”内部评级的内部评级的作用作用 第三条: “为客户营销与准入、信贷政策制定、授信审批、信贷授权、产品定价、信贷资产风险分类、经济资本分配及绩效考核等工作提供重要参考。 ”内部评级的内部评级的对象对象 第四条: “在本行拟建立或已建立信用业务关系、以及已为或拟为本行信用业务提供保证的非零售客户。”第二章 内部评级等级划分、定义和主标尺 n等级划分n按风险程度高低分为18个等级n前17个A1-C6为“非违约级”,风险程度从低到高,对应违约概率逐级递增n违约级D,违约概率100%n未评级E(第19个等级)n内部评级准入n

7、一般要求为B5级以上(含) n未评级客户的违约概率按C1级违约概率均值执行。13内部评级等级内部评级等级对应原信用对应原信用等级等级特征特征描述描述A1AAA极佳极佳A2AA优秀优秀A3A4A良好良好A5A6B1BBB较好较好B2B3BB一般一般B4B5B可接受可接受C1CCC关注关注C2C3CC较差较差C4C5C预警预警C6DD违约违约违约及违约概率违约概率的违约概率的定义定义 第八条: “指客户未来一年内发生违约的可能性 ”违约的情形违约的情形 第十四条: “(一)(一)债务人对本行的实质性信贷债务逾期90天以上(不含90天)。(二) ”主标尺第十二条n定义: 根据违约概率将客户划归相应的

8、内部评级等级的统一标准。 n构成:由内部评级等级、各等级对应的违约概率均值、最小值、最大值等部分。 评级等级评级等级违约概率(违约概率(PD)均值均值最小值(不含)最小值(不含)最大值(含)最大值(含)A10.030%0.030%0.030%A20.044%0.030%0.076%A30.13%0.076%0.20%A40.32%0.20%0.43%A50.57%0.43%0.67%A60.78%0.67%0.93%B11.1%0.93%1.3%B21.5%1.3%1.7%B32.0%1.7%2.3%B42.7%2.3%3.2%B53.7%3.2%4.3%C15.0%4.3%5.9%C26.9

9、%5.9%8.1%C39.4%8.1%11%C413%11%16%C520%16%30%C650%30%100%D100%100%100%未评级客户未评级客户未评级客户 第八条:(一)未进行过评级的客户;(二)内部评级有效期已过期且尚未进行评级更新的客户;(三)违约状态解除后且尚未进行评级更新的客户。未评级客户未评级客户违约概率违约概率 第十三条: “违约概率按C1级违约概率均值执行 ” 准入?第三章 内部评级模型内部内部评级评级模型模型混合模型混合模型打分卡打分卡第十六条:“一种表单形式的模型,即罗列客户各违约趋动因素,对每个因素划分若干档次并赋予对应的计算权重和分值,通过汇总全部因素分值得

10、到客户评级结果。” ”主要应用于低违约类客户和财务数据不易得类客户,如金融机构、专业贷款客户和新成立客户等。“第十七条:定量模型+打分卡。“混合模型是以客户的定量模型结果为基础,利用打分卡结果进行调整得出最终评级结果。”“主要应用于有适当违约样本并且财务数据可得的客户。”打分卡的形式以制造业打分卡为例以制造业打分卡为例模块模块因素因素等级等级描述描述市场地位市场地位市场地位及份额A在其服务区域已形成实质性垄断B在其服务区域内有1至2个直接或潜在的竞争对手C在业务覆盖范围内有5个以内直接竞争对手,该单位现排名前列D在业务覆盖范围内有5个以上直接竞争对手,该单位排名在前三E处于其他竞争地位F答案难

11、以判断竞争力竞争力上下游合作情况A为知名企业、大型企业集团或重点项目配套的上下游产业链、物流链上的企业,且合作关系稳定B与上下游企业合作关系稳定C非产业链、物流链上核心优质企业的配套企业,且与上下游企业合作关系不稳定商业信誉A所调查的往来企业调查结果全部为正面描述(调查企业须至少3家以上)B至少3家往来企业给予正面描述C至少2家往来企业给予正面描述D给予正面描述的往来企业在2家以下评级推翻评级推翻评级推翻定义定义第二十条:评级推翻是指评级人员根据主观经验判断、对模型评级结果进行推翻的过程,包括向上推翻和向下推翻。评级推翻评级推翻政策政策 详见附件1。第五章评级流程n从内部评级本身的特点和需求出

12、发,在总分行风险管理部内设立内部评级岗,使内部评级实行专业化运作,同时又为新资本协议后续内容的实施推广做好人员准备。n评级认定从审查流程中分离,落实“先评级、后授信”原则,使内部评级和审查审批互相约束、互相支持,既加强了内部控制,整体上又能提高授信流程的效率。n评级过程强调审查部门的应用把关和参与,设计“评级反馈”环节,尽量提高评级认定的准确性。20评级发起评级发起评级发起人员人员第二十八条第二十八条“原则上由经营机构客户经理担任原则上由经营机构客户经理担任”。评级发起评级发起触发点触发点第二十九条第二十九条尚无本行信用评级尚无本行信用评级 虽有本行信用评级,但已过评级效期虽有本行信用评级,但

13、已过评级效期 虽有本行信用评级且在有效期内,但较最近一次评级已获得虽有本行信用评级且在有效期内,但较最近一次评级已获得了新的、经审计的年度财务报表了新的、经审计的年度财务报表 评级发起例外政策第三十一条第三十一条在本行仅办理低风险业务的客户不需评级,但相关客户或产品的准入政策另有规定的除外在本行仅办理低风险业务的客户不需评级,但相关客户或产品的准入政策另有规定的除外 ;客户办理的是非低风险业务,占用第三方授信额度的,客户本身不需评级,但第三方应进行客户办理的是非低风险业务,占用第三方授信额度的,客户本身不需评级,但第三方应进行评级;评级;仅提供抵质押担保的担保人不需评级。仅提供抵质押担保的担保

14、人不需评级。 评级发起程序1 1、尽职调查、尽职调查2 2、模型评级、模型评级3 3、评级建议、评级建议4 4、评级申报、评级申报程序名称程序名称工作内容工作内容收集、整理客户基础资料,对其经营管理和收集、整理客户基础资料,对其经营管理和财务状况进行分析判断,并对客户资料的真财务状况进行分析判断,并对客户资料的真实性、准确性、完整性负责。实性、准确性、完整性负责。 将客户基本信息及财务报表等资料录入相关将客户基本信息及财务报表等资料录入相关信息系统,确定风险暴露类别和适用的评级信息系统,确定风险暴露类别和适用的评级模型,录入定性评价指标等补充数据,系统模型,录入定性评价指标等补充数据,系统自动

15、生成模型评级结果。自动生成模型评级结果。 判断是否接受或推翻模型评级结果,在内评判断是否接受或推翻模型评级结果,在内评系统中录入建议等级及建议理由;系统中录入建议等级及建议理由;打印打印xyxy银行非零售客户内部评级认定表银行非零售客户内部评级认定表 并附上相关材料。并附上相关材料。经营机构负责人在经营机构负责人在评级认定表评级认定表上签字确上签字确认后,将纸质评级认定表及相关材料提交有认后,将纸质评级认定表及相关材料提交有权审核机构审核。权审核机构审核。 第三十条:第三十条:评级认定程序1 1、信息审核、信息审核2 2、评级认定、评级认定3 3、评级生效、评级生效程序名称程序名称工作内容工作

16、内容对评级材料的表面真实性、客户基础信息录入的准对评级材料的表面真实性、客户基础信息录入的准确性、以及打分卡选项判断的合理性进行审核确性、以及打分卡选项判断的合理性进行审核 在评级认定表上出具评级认定结果及认定理由,报在评级认定表上出具评级认定结果及认定理由,报部门负责人审核。部门负责人审核。超过本机构评级认定权限的,应将超过本机构评级认定权限的,应将评级认定表评级认定表扫描或传真上报总行风险管理部认定。扫描或传真上报总行风险管理部认定。 有权认定机构的内部评级岗将最终认定结果及认定有权认定机构的内部评级岗将最终认定结果及认定理由录入内评系统。理由录入内评系统。客户评级结果自内评系统录入之日起正式生效。客户评级结果自内评系统录入之日起正式生效。 第三十四条第三十四条第二节 评级认定第三十三条第三十三条总、分行风险管理部内设内部评级岗总、分行风险管理部内设内部评级岗,专职负责辖内客户评级的审核认定工作。专职负责辖内客户评级的审核认定工作。具备条件的总行经营部门应在其风险管理职能部门内设立内部评级岗,负责辖内客户具备条件的总行经营部门应在其风险管理职能部门内设立内部评级岗,负责辖内客户评级

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